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单选题
假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在（ ）区间内的概率约为68%。
A
（1%，3%）
B
（0.4%，0.6%）
C
（1.99%，2.01%）
D
（1.98%，2.02%）
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在（ ）区间内的概率约为68%。A （1%，3%）B （0.4%，0.6%）C （1.99%，2.01%）D （1.98%，2.02%）” 相关考题
考题
某公司上年度支付给投资者l元股利，预计股利每年增长率为10%，投资者要求的股票收益率为15%，则该股票的每股价值为( )元，如果该公司该股市价为21元，则投资者应( )该股票。A．20;买人B．22;买入C．20，卖D．22;卖出
考题
假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0．01%的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在（ ）区间内的概率约为68%。 A．(1%，3%) B．(0，4%) C．(1.99%，2.01%) D．(1.98%，2.02%)
考题
某投机者准备用20000元进行投机活动。该投机者认为公司A的股价可能在未来三个月内增加。该公司的当前股价是10元，而期限为三个月，行使价为12元的看涨期权，目前售价为1元。 要求： (1)假设该投机者将全部资金按照目前股价购买了A公司股票，三个月后公司A的股价上涨到16元，请计算该投机者的收益； (2)假设该投机者将全部资金都购买了股票期权，三个月后公司A的股价上涨到16元，请计算该投机者的收益； (3)假设该投机者将全部资金按照目前股价购买了A公司股票，三个月后公司A的股价下跌到6元，请计算该投机者的损失； (4)假设该投机者将全部资金都购买了股票期权，三个月后公司A的股价下跌到8元，请计算该投机者的损失。
考题
假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在（ ）区间内的概率约为68%。A．（1%，3%）B．（0，4%）C．（1.99%，2.01%）D．（1.98%，2.02%）
考题
如果随机变量X服从均值为2，方差为9的正态分布，随机变量Y服从均值为5，方差为16的正态分布，X与Y的相关系数为0.5，那么X+2Y所服从的分布是： （ ）。A．均值为12，方差为100的正态分布B．均值为12，方差为97的正态分布C．均值为10，方差为100的正态分布D．不再服从正态分布
考题
某公司普通股目前的股价为10元/股筹资费率为5%，第一年预期每股股利为2元，股利固定增长率2%，则该股票的资金成本为（ ）。A．22.00%B．23.05%C．24.74%D．23.47%
考题
假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0．01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在（ ）区间内的概率约为68%。A．(1%，3%)B．(0，4%)C．(1．99%，2．O1%)D．(1．98%，2．02%)
考题
甲公司是一家制造业上市公司，当前股票市价为50元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；看涨期权的价格为6元，看跌期权的价格为4元。两种期权执行价格均为50元，到期时间均为6个月，现有四种投资方案：保护性看跌期权、抛补性看涨期权、多头对敲、空头对敲。
要求：
(1)投资者希望净收益限定在有限区间内，请问应该选择哪种投资方案？如何构建该种投资方案？假设6个月后股价下降20%，计算该种投资方秦的净损益为多少？（注：不考虑期权价格和股价的时间价值）
(2)预计未来股价波动较小，请问应选择哪种投资方案？如何构建该种投资组合？假设6个月后股价上升5%，计算该种投资方案的净损益为多少？（注：不考虑期权价格和股价的时间价值）
考题
甲公司发行的A 股票目前股价为10，刚刚支付的一期股利为1 元/股，预计未来股利增长率稳定为5%，假设发行费率为2%，则A 股票普通股资本成本为（ ）。A.15%
B.15.71%
C.16%
D.10.15%
考题
A公司目前股价为4元，股息为每股0.2元，必要收益率为16%，未来5年中超常态增长率为20%，随后的增长率为10%，则()。A:该股票的理论价值小于5元B:该股票的理论价值大于5元C:该股票价值被低估D:该股票价值被高估
考题
假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68％。A.(0，6％)
B.(2％，8％)
C.(2％，3％)
D.(2．2％，2．8％)
考题
下列关于长期持有、股利固定增长的股票的表述错误的有（）A、这类股票股价的假设条件之一是股利按固定的年增长率增长B、这类股票股价的假设条件之一是股利增长率总是低于折现率，即投资者期望的报酬率C、各期的股利折成现值再相加，即可求得普通股的内在价值D、这类股票股价的假设条件之一是每年股利发放率相等
考题
甲股票目前的股价为10元，预计股利可以按照5%的增长率固定增长，刚刚发放的股利为1.2元/股，投资人打算长期持有，则股票投资的收益率为（）。A、17%B、17.6%C、12%D、12.6%
考题
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元，计算3个月后期权的内在价值；
考题
某公司普通股目前的股价为10元／股，筹资费率为8%，刚刚支付的每股股利为2元，股利固定增长率3%，则该股票的资金成本为（）。A、22.39%B、21.74%C、24.74%D、25.39%
考题
问答题某投机者手中持有10000股公司A的股票，该投机者认为公司A的股价可能在未来三个月内降低。该公司的当前股价是14元，而期限为三个月、行使价为12元的看跌期权，目前售价为1元。 要求： (1)假设该投机者仅持有该股票，三个月后公司A的股价降低到10元，请计算该投机者的收益。 (2)假设该投机者现在购买了10000份看跌期权，三个月后公司A的股价降低到10元，请计算该投机者的收益。 (3)假设该投机者仅持有该股票，三个月后公司A的股价上涨到19元，请计算该投机者的收益。 (4)假设该投机者购买了10000份看跌期权，三个月后公司A的股价上涨到18元，请计算该投机者的收益。
考题
单选题某公司普通股目前的股价为10元／股，筹资费率为8%，刚刚支付的每股股利为2元，股利固定增长率3%，则该股票的资金成本为（）。A
22.39%B
21.74%C
24.74%D
25.39%
考题
单选题某股票目前的股价为20元，去年股价为18.87元，当前年份的股利为2元。假定股利和股价的增长率固定为g，则下一年该股票的收益率为（ ）。A
16.0%B
16.6%C
18.0%D
18.8%
考题
单选题某股票为固定增长股票，年增长率为5%，预期一年后的股利为每股1元，现行国库券的收益率为5%，平均风险股票的风险溢价率等于8%，而该股票的贝塔系数为2，那么，该股票每股价值为（）元。A
15B
6.25C
16.67D
14.29
考题
单选题股票价格100，买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle，组合的delta为0，当股价上涨5%（假设其它条件不变，无风险利率为0），该如何交易股票使得组合的delta重新中性（）。A
straddle多头的vega为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票B
straddle多头的gamma为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票C
straddle多头的gamma为0，股价上涨后delta始终保持中性，不需要卖出股票D
straddle多头的vega为负，股价上涨后会产生负的delta，需要买入股票
考题
单选题市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的价值为()美元。A
0.5626B
0.5699C
0.5711D
0.5726
考题
单选题某投资者准备购买A公司的股票并打算长期持有，该股票目前的股价为20元，今年已发放的每股股利为2元，假定其股利未来以5%的增长率固定增长，则该股票的内含报酬率为（ ）。A
10.5%B
15%C
15.5%D
10%
考题
单选题某公司发行的股票，投资要求的最低报酬率为10%,最近刚支付的股利为每股2元，估计股利年增长率为2%,则该股票的每股价值为（ ）元。A
17B
20C
20.4D
25.5
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