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（请给出正确答案）
单选题
利用随机变量期望的（ ）性质，可以计算以任意比例分配资金构造资产组合的总体期望收益率。
A
线性
B
非线性
C
宏观
D
微观
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题利用随机变量期望的（ ）性质，可以计算以任意比例分配资金构造资产组合的总体期望收益率。A 线性B 非线性C 宏观D 微观” 相关考题
考题
关于资产组合的收益率与风险，以下说法正确的是（ ）。A．组合的收益率是一个随机变量B．组合的风险可能低于各个资产风险的和C．组合的期望收益率大于任意一个资产的期望收益率D．组合的风险随着资产的种类的增多而逐渐升高E．当组合资产越来越多时，资产收益的协方差越来越接近组合风险
考题
(2017年)从经济学角度讲，套利是（）。A.人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现风险收益的行为
B.人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现无风险收益的行为
C.人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现风险收益的行为
D.人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为
考题
从经济学角度讲，“套利”可以理解为（ ）A、人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现有风险收益的行为
B、人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现无风险收益的行为
C、人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现有风险收益的行为
D、人们利用同一资产在不同市场问定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为
考题
相关系数在金融市场上的应用不包括（ ）A.组合整体表现与市场组合收益的数量关系
B.分析持有的投资组合内各项证券价格的联动性
C.分析按不同比例配置资产构造投资组合的总体期望收益率
D.利用期货与现货资产价格的相关性实现套期保值
考题
资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。
要求：
（1）计算资产组合M的标准差率；
（2）判断资产组合M和N哪个风险更大？
（3）为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？
（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。（2017年）
考题
资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。
要求：
（1）计算资产组合M的标准差率；
（2）判断资产组合M和N哪个风险更大？
（3）为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？
（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
考题
（2017年）资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%；资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率为1.2。投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。
要求：（1）计算资产组合M的标准离差率。
（2）判断资产组合M和N哪个风险更大。
（3）为实现其期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？
（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
考题
（2017年）资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%；资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2。投资者张某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%。
要求：
（1）计算资产组合M的标准差率。
（2）判断资产组合M和N哪个风险更大。
（3）为实现其期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？
考题
资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。
计算资产组合M的标准差率。
考题
假设价值1000元资产组合中有三个资产，其中资产X的价值是300元，期望收益率是9%，资产Y的价值是400元，期望收益率是12%，资产Z的价值是300元，期望收益率是15%，则该资产组合的期望收益率是（）A、10%B、11%C、12%D、13%
考题
马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。A、投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧B、投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小C、随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加D、在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得
考题
资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。
判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
考题
资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。
为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？
考题
问答题资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。
为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？
考题
单选题从经济学角度讲，“套利”可以理解为（ ）。A
人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现有风险收益的行为B
人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现无风险收益的行为C
人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现有风险收益的行为D
人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为
考题
问答题资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。
判断资产组合M和N哪个风险更大？
考题
多选题下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有（）。A组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率B资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数C不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变D即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变
考题
单选题组合投资P的期望收益率的计算公式是以组合中各证券的（）为权重的加权平均。A
收益率B
出现的概率C
资金分配份额D
投资风险
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