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判断题
市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅会大于期限较短的国债期货合约价格的跌幅。（ ）
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
根据中长期利率期货合约标的不同，其价格变化对影响因素敏感程度的不同来进行跨品种套利是一种常见策略。一般地，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅会大于期限较短的国债期货合约价格的跌幅，投资者可以择机持有较长期国债期货的空头和较短期国债期货的多头，以获取套利收益。
更多 “判断题市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅会大于期限较短的国债期货合约价格的跌幅。（ ）A 对B 错” 相关考题
考题
在正向市场上.如果近期供给量增加而需求量减少，则可能会导致（ ）。A．近期合约价格的跌幅小于远期合约B．近期合约价格的跌幅大于远期合约C．近期合约价格的涨幅大于远期合约D．近期合约价格的涨幅等于远期合约
考题
标的物为标准化的期限为20年、息票利率为8%的美国长期国债的期货合约,若期货市场爆出的价格为98－22,则若以小数点来表示,为()。
A、98.2215美元B、98.6675美元C、98.6875美元D、98.7875美元
考题
当预期（ ）时，交易者适合进行牛市套利。A.同一期货品种近月合约的价格上涨幅度大于远月合约的上涨幅度
B.同一期货品种近月合约的价格下跌幅度小于远月合约的下跌幅度
C.同一期货品种近月合约的价格上涨幅度小于远月合约的上涨幅度
D.同一期货品种近月合约的价格下跌幅度大于远月合约的上涨幅度
考题
下列关于利率对不同期限的债券的影响，正确的是（ ）。A.当市场利率上升时，长期债券价格的跌幅要大于短期债券价格的跌幅
B.当市场利率下降时，长期债券价格的跌幅要大于短期债券价格的跌幅
C.当市场利率下降时，长期债券价格的涨幅要大于短期债券价格的涨幅
D.当市场利率上升时，长期债券价格的涨幅要大于短期债券价格的涨幅
考题
下列关于国债期货中转换因子的说法，正确的是（ ）。A.因票面利率与剩余期限不同，必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例。这个比例就是转换因子
B.转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
C.转换因子实质上是面值10元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
D.转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变
考题
当预期（ ）时，交易者适合进行牛市套利。 A.同一期货品种近月合约的价格上涨幅度大于远月合约的上涨幅度
B.同一期货品种近月合约的价格下跌幅度小于远月合约的下跌幅度
C.同一期货品种近月合约的价格上涨幅度小于远月合约的上涨幅度
D.同一期货品种近月合约的价格下跌幅度大子远月合约的上涨幅度
考题
在正向市场上，如果投资者预期近期合约价格的（），适合进行熊市套利。
Ⅰ.下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度
Ⅱ.上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度
Ⅲ.上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度
Ⅳ.下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）A、资金成本越低，国债期货价格越高B、持有收益越低，国债期货价格越高C、持有收益对国债期货理论价格没有影响D、国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
考题
单选题在正向市场上，如果投资者预期近期合约价格的（ ），适合进行熊市套利。Ⅰ．下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度Ⅱ．上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度Ⅲ．上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度Ⅳ．下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度A
Ⅰ、ⅡB
Ⅰ、ⅢC
Ⅱ、ⅣD
Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题在正向市场上，如果投资者预期近期合约价格的()，适合进行熊市套利。 I 下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度 Ⅱ 上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度 III 上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度 IV 下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度A
I、II、IIIB
I、II、IVC
II、IVD
II、III、IV
考题
多选题关于正向市场和反向市场叙述正确的是（）。A在正向市场中，市场行情上涨时，在远期月份合约价格上升时，近期月份合约的价格都会上升B一般来说，在商品期货的正向市场中，市场行情上涨时，在远期月份合约价格上升时，近期月份合约的价格会上升C一般来说，在商品期货的反向市场中，市场行情上涨时，在近期月份合约价格上升时，远期月份合约的价格也上升，且远期月份合约价格上升可能更多D在反向市场中，如果市场行情下滑，近期月份合约受的影响较小，跌幅很可能小于远期月份合约
考题
多选题关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述，正确的是（）。A基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的绝对值B国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子C对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动×转换因子D对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷（CTD价格×期货合约面值÷100÷CTD转换因子）
考题
多选题在正向市场上，投资者预期近期合约价格的（）适合进行牛市套利。[2010年3月真题]A上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度B下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度C下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度D上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度
考题
单选题根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）A
资金成本越低，国债期货价格越高B
持有收益越低，国债期货价格越高C
持有收益对国债期货理论价格没有影响D
国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
考题
单选题在反向市场中，远月合约的价格低于近月合约的价格。对商品期货而言，一般来说，当市场行情上涨且远月合约价格相对偏低时，若近月合约价格上升，远月合约的价格（ ）也上升，且远月合约价格上升可能更多；如果市场行情下降，则近月合约受的影响较大，跌幅（ ）远月合约。A
也会上升很可能大于B
也会上升会小于C
不会上升不会大于D
不会上升会小于
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