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单选题
相对应的证券收益率被称为“无风险利率”的证券是():
A

中央政府债券

B

政府债券

C

政府机构债券

D

中央银行发行的债券


参考答案

参考解析
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考题 假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为() A、6.5%B、7.5%C、8.5%D、9.5%

考题 已知某证券无风险利率为5%,市场证券组合预期收益率为10%,β值为1.5,则该证券的预期收益率为()。 A.10%B.5%C.7.5%D.12.5%

考题 风险证券因违约造成的预期损失=()。A、承诺的收益率-预期收益率B、预期收益率-承诺的收益率C、无风险利率+违约风险溢价D、证券的收益率-无风险利率

考题 假定某证券无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率是10%,β值为1.1,则该证券的预期收益率是()。 A、8.5%B、9.5%C、10.5%D、7.5%

考题 当市场组合的期望收益率小于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为零;当市场组合的期望收益率大于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么,其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。

考题 关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是()。A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率 B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价 C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价 D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价

考题 关于预期收益率、无风险利率、某证券的卢值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是(  )。A、预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价 B、无风险利率=预期收益率+某证券的口值×市场风险溢价 C、市场风险溢价=无风险利率+某证券的口值×预期收益率 D、预期收益率=无风险利率+某证券的口值×市场风险溢价

考题 被视为无风险证券,相对应的证券收益率被称为无风险利率的证券是( )。 A.政府债券 B.政府机构债券 C.中央政府债券 D.中央银行发行的证券

考题 相对应的证券权益率被称为无风险利率的证券是()。A:政府债券B:政府机构债券C:中央政府债券D:中央银行发行的证券

考题 相对应的证券收益率被称为无风险利率的证券是( )。 A.政府债券B.政府机构债券 C.中央政府债券 D.中央银行发行的债券

考题 关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、风险的价格四者的关系,下列各项描述正确的是()。A:预期收益率=无风险利率-某证券的β值*风险的价格 B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*风险的价格 C:风险的价格=无风险利率+某证券的β值*预期收益率 D:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*风险的价格

考题 根据资本资产定价模型,每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由B系数测定的风险溢价。()

考题 ( )被视为无风险证券,相对应的证券收益率被称为无风险利率的证券。A.地方政府债券 B.金融债券 C.企业债券 D.中央政府债券

考题 ( )被视为无风险证券,相对应的证券收益率被称为无风险利率的证券。A:地方政府债券 B:金融债券 C:企业债券 D:中央政府债券

考题 ()被视为无风险证券,相对应的证券收益率被称为无风险利率。A.地方政府债券 B.金融债券 C.企业债券 D.中央政府债券

考题 如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示,那么它的斜率为()。A、无风险利率B、市场证券组合的预期收益率C、市场证券组合的预期超额收益率D、所考察证券或证券组合的预期收益率

考题 相对应的证券收益率被称为“无风险利率”的证券是():A、中央政府债券B、政府债券C、政府机构债券D、中央银行发行的债券

考题 假定市场组合的期望收益率为15%,无风险利率为7%,证券A的期望收益率为18%,贝塔值为1.5。按照CAPM模型,下列说法中正确的是()。A、证券A的价格被低估B、证券A的价格被高估C、证券A的阿尔法值是-1%D、证券A的阿尔法值是1%

考题 假定某证券的无风险利率是3%,市场证券组合预期收益率是8%,β值为1.1,那么这种证券的投资收益率是:()A、8%B、7.5%C、8.5%D、10%

考题 假定某证券的无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率10%,β为0.9,则该证券的预期收益率是()。A、8.5%B、9.5%C、10.5%D、7.5%

考题 在强式有效的市场中,证券组合的管理者可以获得的收益率是()。A、证券价格回归价值所能取得的收益率B、市场平均收益率C、无风险利率D、零

考题 单选题风险证券因违约造成的预期损失=()A 承诺的收益率-预期收益率B 预期收益率-承诺的收益率C 无风险利率+违约风险溢价D 证券的收益率-无风险利率

考题 单选题假定某证券的无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率10%,β为0.9,则该证券的预期收益率是()。A 8.5%B 9.5%C 10.5%D 7.5%

考题 单选题如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示,那么它的斜率为()。A 无风险利率B 市场证券组合的预期收益率C 市场证券组合的预期超额收益率D 所考察证券或证券组合的预期收益率

考题 单选题β系数表示的是()。A 市场收益率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度B 市场收益率的单位变化引起无风险利率的预期变化幅度C 无风险利率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度D 无风险利率的单位变化引起市场收益率的预期变化幅度

考题 单选题关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是(  )。A 预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价B 无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价C 市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率D 预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

考题 单选题假定某证券的无风险利率是3%,市场证券组合预期收益率是8%,β值为1.1,那么这种证券的投资收益率是:()A 8%B 7.5%C 8.5%D 10%