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关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是()。
A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率
B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价
C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价
D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价
B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价
C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价
D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价
参考答案
参考解析
解析：
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考题
关于风险与收益的关系描述正确的是（ ）。A．在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿B．风险和收益的本质联系可以表述为公式：预期收益率=无风险利率+风险补偿C．美国一般将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率D．预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿
考题
个别证券的风险溢价是通过如下计算而得( )A证券的贝塔乘以市场风险溢价B证券的贝塔乘以无风险收益率C证券的期望收益加无风险收益率D将市场风险溢价除以(1-beta)E将市场风险溢价除以该证券的beta
考题
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。
考题
(2017年)在（）情况下，投资者应选择高β系数的证券组合。A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
C.预期市场行情上涨
D.预期市场行情下跌
考题
关于预期收益率、无风险利率、某证券的卢值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（ ）。A、预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价
B、无风险利率=预期收益率+某证券的口值×市场风险溢价
C、市场风险溢价=无风险利率+某证券的口值×预期收益率
D、预期收益率=无风险利率+某证券的口值×市场风险溢价
考题
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、风险的价格四者的关系，下列各项描述正确的是()。A:预期收益率=无风险利率-某证券的β值*风险的价格
B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*风险的价格
C:风险的价格=无风险利率+某证券的β值*预期收益率
D:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*风险的价格
考题
根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率和无风险收益率之差
D.市场预期收益率
考题
根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为()。A:无风险利率和贝塔(β)的乘积B:无风险利率和风险的价格之和C:贝塔(β)和风险的价格的乘积D:贝塔(β)和市场预期收益率的乘积
考题
关于风险与收益的关系描述正确的是（）。A、在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿B、风险和收益的本质联系可以表述为公式：预期收益率=无风险收益率+风险补偿C、美国一裔殳将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率D、预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿
考题
单选题β系数表示的是（）。A
市场收益率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度B
市场收益率的单位变化引起无风险利率的预期变化幅度C
无风险利率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度D
无风险利率的单位变化引起市场收益率的预期变化幅度
考题
单选题关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（ ）。A
预期收益率＝无风险利率－某证券的β值×市场风险溢价B
无风险利率＝预期收益率＋某证券的β值×市场风险溢价C
市场风险溢价＝无风险利率＋某证券的β值×预期收益率D
预期收益率＝无风险利率＋某证券的β值×市场风险溢价
考题
单选题假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。A
6.5%B
7.5%C
8.5%D
9.5%
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