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单选题
多资产期权往往包含两个或两个以上的标的资产，其典型代表是（　　）。
A

障碍期权

B

回望期权

C

亚式期权

D

彩虹期权

参考答案

参考解析
解析：
常见的奇异期权类别包括：①路径依赖期权，包括亚式期权、远期签发期权、障碍期权和回望期权等；②相关性期权，也称为多资产期权，其典型代表包括交换期权、最优（最差）期权、二元期权、比值期权、彩虹期权等；③其他奇异期权。
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考题 金融期权合约是一种权利交易的合约，其价格（ ）。A．是期权的买方为获得期权合约所赋予的权利而需支付的费用B．是期权合约规定的买进或卖出标的资产的价格C．是期权合约标的资产的理论价格D．被称为协定价格
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考题 金融期权是一种权利的交易，其合约价格()。A:被称为协定价格B:是为获得期权合约所赋予的权利而需支付的费用C:是期权合约规定的买进或卖出标的资产的价格D:是期权合约标的资产的理论价格
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考题 金融期权合约是一种权利交易的合约，其价格()。A:是期权合约规定的买进或卖出标的资产的价格B:是期权合约标的资产的理论价格C:是期权的买方为获得期权合约所赋予的权利而需支付的费用D:被称为协定价格
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考题 如果交易者对标的资产后市谨慎看多，则在买入标的资产的同时可卖出该标的的看涨期权，或已经持有标的资产，当价格上涨一定水平后，如果担心价格下跌，可采取卖出看涨期权策略。（）
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考题 看涨期权的执行价格远远低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格远远高于标的资产价格，称为深度实值期权。（ ）
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考题 下列期权为虚值期权的是（ ）。 A.看涨期权，且执行价格低于其标的资产价格 B.看涨期权，且执行价格高于其标的资产价格 C.看跌期权，且执行价格高于其标的资产价格 D.看跌期权，且执行价格低于其标的资产价格
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考题 对于买进看涨期权者，当标的资产价格在损益平衡点以上时，其盈利随着标的资产价格上涨而增加。（ ）
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考题 实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格高于标的资产价格。（ ）
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考题 如果预期标的资产价格有较大的下跌可能，通过买进看跌期权持有标的资产空头和直接卖出标的期货合约或融券卖出标的资产所需要的资金相比（ ）。A.多 B.少 C.相等 D.不确定
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考题 下列期权中，时间价值最大的是（ ）。A、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为7 B、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13．5 C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14 D、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23
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考题 不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。A、标的资产多头B、标的资产空头C、看涨期权多头D、看跌期权空头
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考题 标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。A、看涨期权多头+看跌期权空头B、看涨期权空头+看跌期权多头C、标的资产多头+看跌期权多头D、标的资产多头+看涨期权空头
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考题 综合授信合同：指包含（）授信业务品种的授信额度合同，一般往往占用多个授信分类额度。A、两个以上B、三个以上C、两个或两个以上D、三个或三个以上
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考题 看跌期权的实值是指（）。A、标的资产的市场价格大于期权的执行价格B、标的资产的市场价格小于期权的执行价格C、标的资产的市场价格等于期权的执行价格D、与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关
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考题 下列情形中，期权内在价值为零的情况有（）。A、看涨期权行权价格标的资产价格B、看涨期权行权价格标的资产价格C、看跌期权行权价格标的资产价格D、看跌期权行权价格标的资产价格
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考题 如果标的资产价格上涨，或期权卖方行权，看涨期权空头被要求履行，以执行价格卖出标的资产，将其所持标的资产多头平仓。
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考题 下列期权中，时间价值最大是（）。A、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5B、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14D、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为8
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考题 下列选项中，关于标的资产的说法正确的有（）。A、实物期权实际操作中确定标的资产是十分关键的B、看涨期权，其标的资产是当前资产带来的潜在业务或者项目所形成的资产C、波动率是标的资产收益率的标准差D、看跌期权，其标的资产是实物期权所依附的当前资产
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考题 认购期权的卖方（）A、在期权到期时，有买入期权标的资产的权利B、在期权到期时，有卖出期权标的资产的权利C、在期权到期时，有买入期权标的资产的义务（如果被行权）D、在期权到期时，有卖出期权标的资产的义务（如果被行权）
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考题 单选题下列关于卖出看涨期权和卖出看跌期权的说法，正确的是（）。A 卖出看跌期权可用于对冲标的资产多头头寸B 预期标的资产价格波幅收窄时，可考虑卖出看涨或看跌期权C 标的资产价格大幅波动时，可考虑卖出看涨或看跌期权D 卖出看涨期权可用于对冲标的资产空头头寸
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考题 判断题如果标的资产价格上涨，或期权卖方行权，看涨期权空头被要求履行，以执行价格卖出标的资产，将其所持标的资产多头平仓。A 对B 错
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考题 单选题下列期权中，时间价值最大的是（　　）。[2015年5月真题]A 行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8B 行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为14C 行权价为23的看跌期权，其权利金为3，标的资产价格为23D 行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产价格为13.5
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考题 多选题下列选项中，关于标的资产的说法正确的有（）。A实物期权实际操作中确定标的资产是十分关键的B看涨期权，其标的资产是当前资产带来的潜在业务或者项目所形成的资产C波动率是标的资产收益率的标准差D看跌期权，其标的资产是实物期权所依附的当前资产
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考题 单选题下列期权中，时间价值最大是（）。A 行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5B 行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23C 行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14D 行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为8
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考题 单选题下列期权中，时间价值最大的是（　　）。A 行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8B 行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为14C 行权价为23的看跌期权，其权利金为3，标的资产价格为23D 行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产价格为13.5
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考题 单选题金融期权是一种权利的交易，其合约价格（　　）。A 被称为协定价格B 是期权合约标的资产的理论价格C 是期权合约规定的买进或卖出标的资产的价格D 是为获得期权合约所赋予的权利而需支付的费用
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考题 单选题不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。A 标的资产多头B 标的资产空头C 看涨期权多头D 看跌期权空头
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