不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。A、标的资产多头B、标的资产空头C、看涨期权多头D、看跌期权空头

题目内容（请给出正确答案）

不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。

参考答案

考题 M1，M2，M3分别是3个欧式看涨期权价格，其中X1X2X3且X1+X3=2X2，那么有（）。A、M2（M1+M3）/2B、M2=（M1+M3）/2C、M2与（M1+M3）/2大小无关D、M2≦（M1+M3）/2

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考题某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（）。A、买入期货B、卖出期货C、买入期权D、互换

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考题美国某公司拥有一个β系数为1.2，价值为1000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数为1530点，请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？

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考题风险中性定价原理只是我们进行证券定价时提出的一个假设条件，但是基于这一思想计算得到的所有证券的价格都符合现实世界。

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考题看跌期权的反向差期组合是由一份看跌期权多头与一份期限较短的看跌期权多头所组成。

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