网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
（）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。
- A、Delta值
- B、Gamma值
- C、Theta值
- D、Vega值
参考答案
更多 “（）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。A、Delta值B、Gamma值C、Theta值D、Vega值” 相关考题
考题
下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
考题
关于期权的希腊字母，下例说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1，1)
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rh0随标的证券价格单调递减
考题
下列希腊字母中，说法不正确的是（）。A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
考题
以下希腊字母，说法正确的是（）。A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大B、虚值期权的gamma值最大C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0D、平值期权Vega值最大
考题
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
考题
关于期权以下说法不正确的是（）。A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
考题
关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。A、Delta的取值范围为（-1.1）B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C、在行权价附近，Theta的绝对值最大D、Rho随标的证券价格单调递减
考题
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（ ）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A
Ⅰ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题关于期权的希腊字母，下列说法错误的是()。A
Delta的取值范围为（-1.1）B
深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C
在行权价附近，Theta的绝对值最大D
Rho随标的证券价格单调递减
考题
单选题以下希腊字母，说法正确的是（）。A
相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大B
虚值期权的gamma值最大C
对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0D
平值期权Vega值最大
考题
单选题关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。A
Delta的取值范围为（－1，1）B
深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C
在行权价附近，Theta的绝对值最大D
Rho随标的证券价格单调递减
热门标签
最新试卷
