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单选题
表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（  ）。
A

Vega值

B

Gamma值

C

Rho值

D

Theta值

参考答案

参考解析
解析：
更多 “单选题表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A Vega值B Gamma值C Rho值D Theta值” 相关考题
考题 下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
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考题 （ ）=期权价格变化／期权标的证券价格变化。A.Delta值 B.Gamma值 C.Rho值 D.Theta值
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考题 到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.Rho值 D.Theta值
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考题 金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。A.期权价格变化／期权标的证券价格变化 B.期权标的证券价格变化／期权价格变化 C.期权价格变化／无风险利率变化 D.无风险利率变化／期权价格变化
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考题 表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Vega值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Vega值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 （ ）=Delta的变化/期权标的证券价格变化。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 表示无风险利率变化对期权价格的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 金融期权的主要风险指标RhO=（ ）。A.期权价格变化/期权标的证券变化 B.期权标的证券变化/期权价格变化 C.期权价格变化/无风险利率变化 D.无风险利率变化/期权价格变化
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考题 期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（ ）。A.Delta B.Gamma C.Theta D.Vega
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考题 以下哪个说法对delta的表述是正确的（）A、delta可以是正数，也可以是负数B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
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考题 （）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。A、Delta值B、Gamma值C、Theta值D、Vega值
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考题 Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。A、标的资产价格B、波动率C、无风险利率D、到期时间
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考题 Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
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考题 投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A、买入对应Delta值的标的证券数量B、卖出对应Delta值的标的证券数量C、买入期权合约单位数虽的标的证券D、卖出期权台约单位数星的标的证券
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考题 单选题以下哪个说法对delta的表述是正确的（）A delta可以是正数，也可以是负数B delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C 我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D 即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
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考题 单选题投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A 买入对应Delta值的标的证券数量B 卖出对应Delta值的标的证券数量C 买入期权合约单位数虽的标的证券D 卖出期权台约单位数星的标的证券
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考题 单选题（）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。A Delta值B Gamma值C Theta值D Vega值
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考题 单选题（）=Delta的变化／期权标的证券价格变化。A Delta值B Gamma值C Rho值D Theta值
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考题 单选题金融期权的主要风险指标Delta=( )。A 期权价格变化／期权标的证券价格变化B 期权标的证券变化／期权价格变化C 期权价格变化／无风险利率变化D 无风险利率变化／期权价格变化
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考题 单选题下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（　　）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A Ⅰ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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考题 单选题关于期权以下说法不正确的是（）。A Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
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考题 单选题到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A Delta值B Gamma值C Rho值D Theta值
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考题 单选题表示无风险利率变化对期权价格的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A Delta值B Gamma值C Rho值D Theta值
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考题 单选题表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（）。A Delta值B Gamma值C Rho值D Theta值
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