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上证50指数期货的最小变动价位是（）。
- A、0.1个指数点
- B、0.2个指数点
- C、万分之0.1
- D、万分之0.2
参考答案
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考题
关于最小变动价位，下列说法正确的是（ ）。A．股指期货合约以指数点报价，报价变动的最小单位即为最小变动价位B．合约交易报价指数点必须是最小变动价位的整数倍C．沪深300股指期货的最小变动价位为0．2点D．沪深300股指期货的最小变动价位为0．1点
考题
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买人10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（ ）美元。A．-75000B．-25000C．25000D．75000
考题
关于沪深300股指期货合约，下列叙述有误的是（ ）。A.最小变动价位是0.2指数点
B.每日涨跌停板幅度为上一个交易日结算价的10%
C.最后交易日为合约到期月份的第二个周五，遇国家法定假日顺延
D.上市交易所为中国金融期货交易所
考题
上证50指数期货的合约乘数为每个指数点300元，某投资者卖出了10张上证50指数期货合约，保证金比例为20%,当上证50指数期贷合约的价格为2500点时，他所需要的保证金为（ ）A.15万元
B.75万元
C.150万元
D.750万元
考题
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（ ）美元。 A.亏损75000
B.亏损25000
C.盈利25000
D.盈利75000
考题
某挂钩于上证50指数的结构化产品的面值为100元，产品到期时的收益率的计算公式是max（指数收益率，0），每个指数点价值1元。假设产品起始上证50指数的价位为2500点。则每份产品中所含的期权头寸是（）份。A、1B、0.04C、0.02D、0.01
考题
关于最小变动价位，下列说法正确的是（）。A、股指期货合约以指数点报价，报价变动的最小单位即为最小变动价位B、合约交易报价指数点必须是最小变动价位的整数倍C、沪深300股指期货的最小变动价位为0.2点D、沪深300股指期货的最小变动价位为0.1点
考题
单选题某挂钩于上证50指数的结构化产品的面值为100元，产品到期时的收益率的计算公式是max（指数收益率，0），每个指数点价值1元。假设产品起始上证50指数的价位为2500点。则每份产品中所含的期权头寸是（）份。A
1B
0.04C
0.02D
0.01
考题
单选题上证50指数期货合约乘数为每个指数点300元，某投资者卖出10张上证50指数期货合约，保证金比例为20%，当上证50指数期货合约的价格为2500点时，他所需的保证金为（ ）。A
15万元B
75万元C
150万元D
750万元
考题
单选题上证50股指期货的最小变动价位是（）A
0.1个指数点B
0.2个指数点C
万分之0.1D
万分之0.2
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