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执行价格1000的看涨期权价格2.80,执行价格1100的看涨期权价格1.80,执行价格1200的看涨期权价格0.6,投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动,以下说法正确的是()

  • A、多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失,如果判断指数会在1100左右结算,此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益
  • B、多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益,如果判断指数会在1100左右结算,投资者适合构建蝶式期权多头组合
  • C、投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利
  • D、蝶式组合的风险无限,投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算

参考答案

更多 “执行价格1000的看涨期权价格2.80,执行价格1100的看涨期权价格1.80,执行价格1200的看涨期权价格0.6,投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动,以下说法正确的是()A、多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失,如果判断指数会在1100左右结算,此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益B、多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益,如果判断指数会在1100左右结算,投资者适合构建蝶式期权多头组合C、投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利D、蝶式组合的风险无限,投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算” 相关考题
考题 如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S-X,0)-P为: A、单位看涨期权的多头损益B、单位看涨期权的空头损益C、单位看跌期权的多头损益D、单位看跌期权的多头损益

考题 下列说法不正确的是( )。A.空头看涨期权的最大净损益为期权价格B.买入看跌期权,获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利C.多头看涨期权的最大净收益为期权价格D.对于买入看涨期权而言,到期日股票市价高于执行价格时,净损益大于0

考题 下列关于抛补性看涨期权的表述中,正确的有( )。A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略C、当股价大于执行价格,执行价格等于购买价格时,抛补性看涨期权的净收益为期权价格D、当股价小于执行价格时,抛补性看涨期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格

考题 卖出一个低执行价格(A)看涨期权,买入两个中执行价格(B)的看涨期权,再卖出一个高执行价格(C)的看涨期权的策略属于卖出蝶式套利。( )

考题 某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合,他卖出1张敲定价格为360的看涨期权,收入权利金23美分。买人2张敲定价格370的看涨期权,付出权利金16美分。再卖出l张敲定价格为380的看涨期权,收入权利金14美分。则该组合的最大收益和风险为( )。A.6,5B.5,5C.7,6D.5,4

考题 下列关于抛补性看涨期权的表述中,不正确的是( )。 A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合 B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略 C、当股价大于执行价格,执行价格等于购买价格时,抛补性看涨期权的净收益为期权价格 D、当股价小于执行价格时,抛补性看涨期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格

考题 看涨期权多头和空头损益平衡点的表达式为( )。 A.看涨期权多头损益平衡点=标的资产价格+权利金 B.看涨期权空头损益平衡点=标的资产价格+权利金 C.看涨期权多头损益平衡点=执行价格+权利金 D.看涨期权空头损益平衡点=执行价格+权利金

考题 根据下面资料,回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。 88使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是(  )。A.买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看跌期权 B.卖出执行价格较低的看跌期权,买人等量执行价格较高的看跌期权 C.买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权 D.卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权

考题 某个结构化产品挂钩于股票价格指数,其收益计算公式如下所示:赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金,需要加入的期权结构是(  )。A.执行价为指数初值的看涨期权多头 B.执行价为指数初值2倍的看涨期权多头 C.执行价为指数初值2倍的看跌期权多头 D.执行价为指数初值3倍的看涨期权多头

考题 下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是()。A、看涨股票,买入认购期权B、强烈看涨,合成期货多头C、温和看涨,垂直套利D、温和看涨,买入蝶式期权

考题 一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,他准备在行权价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,该投资者可以()。A、做多一手行权价格为4500的看涨期权,同时做空一手行权价格为4600的看涨期权B、做空一手行权价格为4600的看跌期权,同时做多一手行权价格为4700的看跌期权C、做多两手行权价格为4600的看涨期权,做空一手行权价格为4500的看涨期权,做空一手行权价格为4700的看涨期权D、做空两手行权价格为4600的看涨期权,做多一手行权价格为4500的看涨期权,做多一手行权价格为4700的看涨期权

考题 一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,投资者完成了组合构造,对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是()。A、无限的上行收益,无限的下行风险B、有限的上行收益,有限的下行风险C、无限的上行风险,有限的下行收益D、有限的上行风险,无限的下行收益

考题 某个结构化产品挂钩于股票价格指数,其收益计算公式如下所示:赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金,需要加入的期权结构是()。A、执行价为指数初值的看涨期权多头B、执行价为指数初值2倍的看涨期权多头C、执行价为指数初值2倍的看跌期权多头D、执行价为指数初值3倍的看涨期权多头

考题 买进一个低执行价格的看涨期权,卖出两个中执行价格的看涨期权,再买进一个高执行价格看涨期权属于()。A、买入跨式套利B、卖出跨式套利C、买入蝶式套利D、卖出蝶式套利

考题 多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者()一个协定价格较低的看涨期权,再()一个协定价格较高的看涨期权,同时()两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。A、买进;卖出;卖出B、卖出;卖出;买进C、买进;买进;卖出D、卖出;买进;买进

考题 根据下面资料,回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。A、买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看跌期权B、卖出执行价格较低的看跌期权,买人等量执行价格较高的看跌期权C、买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权D、卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权

考题 多选题下列关于看涨期权的到期日价值的表述中,正确的有(  )。A多头看涨期权净损失的最大值为期权价格,而净收益却潜力巨大B空头看涨期权净收益的最大值为期权价格,而净损失却潜力巨大C多头看涨期权净收益的最大值为期权价格,而净损失却潜力巨大D空头看涨期权净损失的最大值为期权价格,而净收益却潜力巨大

考题 单选题一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,投资者完成了组合构造,对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是()。A 无限的上行收益,无限的下行风险B 有限的上行收益,有限的下行风险C 无限的上行风险,有限的下行收益D 有限的上行风险,无限的下行收益

考题 单选题同时购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨(或看跌)期权,再出售两个中间执行价格的看涨(或看跌)期权构造的是(  )期权策略。A 牛市价差B 熊市价差C 盒式价差D 蝶式价差

考题 单选题下列说法正确的是()。A 对于买入看涨期权而言,到期日股票市价高于执行价格时,净损益大于0B 买入看跌期权,获得在到期日或到期日之前按照执行价格购买某种资产的权利C 多头看涨期权的最大净收益为期权价格D 空头看涨期权的最大净收益为期权价格

考题 单选题买进一个低执行价格的看涨期权,卖出两个中执行价格的看涨期权,再买进一个高执行价格看涨期权属于()。A 买入跨式套利B 卖出跨式套利C 买入蝶式套利D 卖出蝶式套利

考题 单选题下列关于抛补看涨期权的表述中,不正确的是(  )。A 抛补看涨期权就是股票加空头看涨期权组合B 出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略C 当到期日股价大于执行价格时,抛补看涨期权的净收入为执行价格,净收益为期权价格加执行价格减股票购买成本D 当到期日股价小于执行价格时,抛补看涨期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格

考题 单选题以下关于抛补看涨期权的表述中,不正确的是( )。A 抛补看涨期权就是股票加空头看涨期权组合B 出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略C 当股价大于执行价格时,抛补看涨期权的净收人为执行价格,净收益为期权价格D 当股价小于执行价格时,抛补看涨期权的净收人为执行价格,净损失为期权价格

考题 单选题下列说法正确的是()。A 对于买入看涨期权而言,到期日股票市价高于执行价格时,净损益大于0B 买入看跌期权,获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利C 多头看涨期权的最大净收益为期权价格D 空头看涨期权的最大净收益为期权价格

考题 多选题下列关于期权多头方的盈亏情况叙述正确的是()。A如果投资者持有的是看涨期权,且市场价格大于执行价格,则该投资者一定有正的收益B如果投资者持有的是看跌期权,且市场价格大于执行价格,则该投资者一定有正的收益C如果投资者持有的是看涨期权,且市场价格小于执行价格,则该投资者一定处于亏损状态D如果投资者持有的是看跌期权,且市场价格小于执行价格,则该投资者一定有正的收益

考题 多选题执行价格1000的看涨期权价格2.80,执行价格1100的看涨期权价格1.80,执行价格1200的看涨期权价格0.6,投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动,以下说法正确的是()A多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失,如果判断指数会在1100左右结算,此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益B多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益,如果判断指数会在1100左右结算,投资者适合构建蝶式期权多头组合C投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利D蝶式组合的风险无限,投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算

考题 多选题3月4日,上证50ETF基金的价格为2.063元,交易者分析该标的1603期权合约到期前,该标的基金价格会在目前价格范围窄幅整理,适宜的操作策略是()。A多头蝶式价差期权B空头蝶式价差期权C日历价差期权D逆日历价差期权

考题 单选题某个收益增强型的股指联结票据中的收益计算公式是 收益=面值+面值×[1-(指数终值-指数初值)÷指数初值] 为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金,需要加入的期权结构是()。A 执行价为指数初值的看涨期权多头B 执行价为指数初值2倍的看涨期权多头C 执行价为指数初值2倍的看跌期权多头D 执行价为指数初值3倍的看涨期权多头