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如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00(用于定价的波动率20%),delta 0.5,gamma 0.05,vega 0.2,市场价格3.2,市场隐含波动率接近()。

  • A、20%
  • B、21%
  • C、19%
  • D、21.55%

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考题 对看涨期权而言,若市场价格低于协定价格,期权的买方将放弃执行期权,为虚值期权。 ( )

考题 对看涨期权而言,若市场价格高于协定价格,期权的买方执行期权将有利可图,此时为虚值期权。 ( )

考题 (2012年)在期权定价理论中,根据布莱克一斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A.期权的执行价格B.期权期限C.股票价格波动率D.无风险利率E.现金股利

考题 根据期权定价理论中的B—S模型,欧式看涨期权的价值主要取决于( )。A.行权方式B.期权期限C.股票的价格波动率D.期权的执行价格E.市场无风险利率

考题 在期权定价理论中,根据B一S模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。A:期权的执行价格 B:期权期限 C:股票价格波动率 D:无风险利率 E:现金股利

考题 下列关于期权的说法中,不正确的是( )。 A、对于看涨期权来说,现行资产价格高于执行价格时,其内在价值为现行价格与执行价格的差额 B、对于看涨期权来说,现行资产价格低于执行价格时,其内在价值为零 C、如果一份看涨期权处于折价状态,则不可能按照正的价格出售 D、期权的时间价值是时间带来的“波动的价值”

考题 根据看跌期权与看涨期权理论,一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于 A.看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价 B.看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价 C.当前股价减去执行价格减去看涨期权价格 D.当前股价加上执行价格减去看涨期权价格

考题 以下关于金融期权的说法错误的是()。A:对看涨期权而言,若市场价格高于协定价格,期权的买方执行期权将有利可图,此时为实值期权 B:对看涨期权而言,市场价格低于协定价格,期权的买方将放弃执行期权,为虚值期权 C:对看跌期权而言,市场价格高于协定价格为实值期权 D:若市场价格等于协定价格,则看涨期权和看跌期权均为平价期权

考题 下列相同条件的期权,内涵价值最大的是( )。A.行权价为23的看涨期权的价格为3,标的资产的价格为23 B.行权价为12的看涨期权的价格为2,标的资产的价格为13。5 C.行权价为15的看涨期权的价格为2,标的资产的价格为14 D.行权价为7的看涨期权的价格为2,标的资产的价格为8

考题 下列关于期权的说法中,正确的有( )。   Ⅰ.对看涨期权而言,市场价格高于协定价格为实值期权   Ⅱ.对看涨期权而言,市场价格低于协定价格为虚值期权   Ⅲ.对看跌期权而言,市场价格低于协定价格为实值期权   Ⅳ.对看涨期权而言,市场价格高于协定价格为虚值期权A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ

考题 如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高,可执行的策略是()。 A、卖出执行价格较高的看涨期权 B、买入执行价格较低的看涨期权 C、卖出执行价格较低的看跌期权 D、买入执行价格较高的看跌期权

考题 在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A.期权的执行价格 B.期权期限 C.股票价格波动率 D.无风险利率 E.现金股利

考题 Calendar Spread的套利,假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00,同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90,以下描述正确的是()。A、如果期权是美式期权,买入远月,卖出近月是无风险套利B、如果期权是欧式期权,不是一个绝对套利的机会C、如果期权是欧式期权,买入近月,卖出远月是一个无风险套利D、无论期权是欧式还是美式,是否套利取决于红利在哪个月份派发

考题 在无套利市场,无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有()。A、其他条件相同,到期日不同的欧式期权,期权到期时间越长,期权价格越高B、其他条件相同,执行价不同的欧式看涨期权,执行价越低,期权价格越高C、其他条件相同,欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格D、其他条件相同,执行价不同的欧式期权,期权价格是执行价格的凸函数

考题 某个结构化产品挂钩于股票价格指数,其收益计算公式如下所示:赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金,需要加入的期权结构是()。A、执行价为指数初值的看涨期权多头B、执行价为指数初值2倍的看涨期权多头C、执行价为指数初值2倍的看跌期权多头D、执行价为指数初值3倍的看涨期权多头

考题 当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时,在通常的“波动率微笑”的影响下,将出现如下的偏差()。A、深度虚值期权理论价格被低估B、深度实值期权价理论格被低估C、深度虚值期权价理论格被高估D、深度实值期权价理论格被高估

考题 如果买入看涨期权者执行合同,出售者就有责任在到期日以前按协定价格出售合同规定的某种金融工具,这种行为称为()A、买入看涨期权B、卖出看涨期权C、买入看跌期权D、卖出看跌期权

考题 对于看跌期货期权而言,如果执行价格低于目前的市场价格;对于看涨期权而言,如果执行价格高于目前的市场价格,则该期权的内涵价值为负数。()

考题 多选题在期权定价理论中,根据布莱克一斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A期权的执行价格B期权期限C股票价格波动率D无风险利率E现金股利

考题 单选题下列关于期权的说法中,不正确的是()。A 对于看涨期权来说,现行资产价格高于执行价格时,其内在价值为现行价格与执行价格的差额B 对于看涨期权来说,现行资产价格低于执行价格时,其内在价值为零C 如果一份看涨期权处于折价状态,则不可能按照正的价格出售D 期权的时间价值是时间带来的“波动的价值”

考题 多选题Calendar Spread的套利,假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00,同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90,以下描述正确的是()。A如果期权是美式期权,买入远月,卖出近月是无风险套利B如果期权是欧式期权,不是一个绝对套利的机会C如果期权是欧式期权,买入近月,卖出远月是一个无风险套利D无论期权是欧式还是美式,是否套利取决于红利在哪个月份派发

考题 单选题如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00(用于定价的波动率20%),delta 0.5,gamma 0.05,vega 0.2,市场价格3.2,市场隐含波动率接近()。A 20%B 21%C 19%D 21.55%

考题 多选题如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15,同一行权价格的看跌期权的delta应该为()。A如果是欧式期权,1000P的delta应该是-0.85B如果是欧式期权,1000P的delta应该小于-0.85C如果是美式期权,1000P的delta可能小于-0.85D如果是美式期权,1000P的delta可能大于-0.85

考题 多选题在无套利市场,无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有()。A其他条件相同,到期日不同的欧式期权,期权到期时间越长,期权价格越高B其他条件相同,执行价不同的欧式看涨期权,执行价越低,期权价格越高C其他条件相同,欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格D其他条件相同,执行价不同的欧式期权,期权价格是执行价格的凸函数

考题 单选题如果买入看涨期权者执行合同,出售者就有责任在到期日以前按协定价格出售合同规定的某种金融工具,这种行为称为()A 买入看涨期权B 卖出看涨期权C 买入看跌期权D 卖出看跌期权

考题 单选题某投机者计划进行外汇期权的投机交易,预期瑞郎/人民币的汇率在未来3个月将在6.4450~6.6550区间波动,那么他适宜采取的投机策略是()A 卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权,卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权B 卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权,卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权C 卖出一份执行价格为6.4450的看跌期权,卖出一份执行价格为6.6500的看涨期权D 卖出一份执行价格为6.4400的看跌期权,卖出一份执行价格为6.6600的看涨期权

考题 单选题在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 I期权的执行价格 Ⅱ期权期限 Ⅲ股票价格波动率 Ⅳ无风险利率 V现金股利A I、II、III、IV、VB I、II、III、IVC II、III、IV、VD I、 III、IV、V