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根据期权定价理论中的B—S模型,欧式看涨期权的价值主要取决于( )。

A.行权方式

B.期权期限

C.股票的价格波动率

D.期权的执行价格

E.市场无风险利率


参考答案

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考题 (2012年)在期权定价理论中,根据布莱克一斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A.期权的执行价格B.期权期限C.股票价格波动率D.无风险利率E.现金股利

考题 根据看跌期权与看涨期权理论,一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于 __。

考题 根据期权定价理论,期权价值主要取决于( )。A.期权期限B.执行价格C.标的资产的风险度D.通货膨胀率E.无风险市场利率

考题 在外汇期权交易中,买权是指()。 A.欧式期权B.美式期权C.看跌期权D.看涨期权

考题 关于到期日之前的期权价值,下列表述正确的是( )。A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值

考题 在期权定价理论中,根据B一S模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。A:期权的执行价格 B:期权期限 C:股票价格波动率 D:无风险利率 E:现金股利

考题 下列期权合约中,可能被提前执行的期权合约类型是()。A.美式看涨期权 B.美式看跌期权 C.欧式看涨期权 D.欧式看跌期权

考题 在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A、期权的执行价格 B、期权期限 C、股票价格波动率 D、无风险利率 E、现金股利

考题 对于欧式期权,下列说法中正确的是( )。 A.股票价格上升,看涨期权的价值降低 B.执行价格越大,看涨期权价值越高 C.到期期限越长,欧式期权的价值越高 D.在除息日,红利的发放会引起看跌期权价格上升

考题 共用题干 按照买方行权方向的不同,可将期权分为()。A.欧式期权B.看涨期权C.美式期权D.看跌期权

考题 金融期权按行权日期不同可分为( )。 A.看涨期权和看跌斯权 B.欧式期权和美式期权 C.现货期权和期货期权 D.—般期权和特殊期权

考题 根据期权定价理论,期权价值主要取决于( )。 A.执行价格 B.股票收益率 C.期权期限 D.通货膨胀率 E.无风险市场利率

考题 根据期权定价理论,期权价值主要取决于( ) Ⅰ.期权期限 Ⅱ.执行价格 Ⅲ.标的资产的风险度 Ⅳ.通货膨胀率 Ⅴ.市场无风险利率A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

考题 下列关于期权类型的说法,正确的有( ). Ⅰ.按照对买方行权时间规定的不同,可分为美式期权和欧式期权 Ⅱ.根据买方行权方向的不同。可分为看涨期权和看跌期权 Ⅲ.根据期权交易地域的不同,可分为美式期权和欧式期权 Ⅳ.根据买方行权方向的不同,可分为百慕大期权和亚式期权A.Ⅰ.Ⅱ B.Ⅱ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

考题 下列情形中,期权内在价值不为零的情况有( )。 Ⅰ看涨期权行权价格>标的价格 Ⅱ看涨期权行权价格Ⅲ看跌期权行权价格>标的价格 Ⅳ看跌期权行权价格A.Ⅰ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ

考题 按照行权期限的不同,期权可以分为()。 A、欧式期权和美式期权 B、商品期权和金融期权 C、看涨期权和看跌期权 D、现货期权和期货期权

考题 期权定价模型中,既能对欧式期权进行定价,也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是(  )。A.B-S-M模型 B.几何布朗运动 C.持有成本理论 D.二叉树模型

考题 在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A.期权的执行价格 B.期权期限 C.股票价格波动率 D.无风险利率 E.现金股利

考题 标准布莱克-斯科尔斯模型适用于()的定价。A、欧式看涨期权B、欧式看跌期权C、不支付红利的美式看涨期权D、不支付红利的美式看跌期权

考题 只能在期权到期日行权的期权是()。A、看涨期权B、看跌期权C、欧式期权D、美式期权

考题 金融期权的分类主要包括以下几种方式。()A、按照期限分为短期和长期B、按照对价格的预期,金融期权可分为看涨期权和看跌期权C、按行权日期不同,金融期权可分为欧式期权和美式期权D、按基础资产的性质划分,金融期权可以分为现货期权和期货期权

考题 多选题在期权定价理论中,根据布莱克一斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A期权的执行价格B期权期限C股票价格波动率D无风险利率E现金股利

考题 多选题在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有(  )。A期权的执行价格B期权期限C标的资产的初始价格D无风险利率E现金股利

考题 单选题只能在期权到期日行权的期权是()。A 看涨期权B 看跌期权C 欧式期权D 美式期权

考题 单选题按照行权期限的不同,期权可以分为(  )。[2010年3月真题]A 欧式期权和美式期权B 商品期权和金融期权C 看涨期权和看跌期权D 现货期权和期货期权

考题 多选题标准布莱克-斯科尔斯模型适用于()的定价。A欧式看涨期权B欧式看跌期权C不支付红利的美式看涨期权D不支付红利的美式看跌期权

考题 单选题在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 I期权的执行价格 Ⅱ期权期限 Ⅲ股票价格波动率 Ⅳ无风险利率 V现金股利A I、II、III、IV、VB I、II、III、IVC II、III、IV、VD I、 III、IV、V