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对于中金所5年期国债期货而言，当可交割国债收益率高于3%时，久期（）的债券越容易成为CTD券；当可交割国债收益率低于3%时，久期（）的债券越容易成为CTD券。
- A、越大；越大
- B、越小；越小
- C、越大；越小
- D、越小；越大
参考答案
更多 “对于中金所5年期国债期货而言，当可交割国债收益率高于3%时，久期（）的债券越容易成为CTD券；当可交割国债收益率低于3%时，久期（）的债券越容易成为CTD券。A、越大；越大B、越小；越小C、越大；越小D、越小；越大” 相关考题
考题
涨停中途被打开次数越多、时间越久、成交量越大，反转下跌的可能性（ ）；同样，跌停中途被打开的次数越多、时间越久、成交量越大，则反转上升的可能性（ ）。 A．越小，越小 B．越大，越大 C．越小，越大 D．越大，越小
考题
以下关于债券久期的描述，正确的是（ ）。A.其他条件相同的条件下，债券的到期期限越长，久期越大
B.其他条件相同的条件下，债券的息票率越高，久期越大
C.其他条件相同的条件下，债券的付息频率越高，久期越小
D.其他条件相同的条件下，债券的到期收益率越高，久期越小
考题
以下关于债券久期的说法，正确的有()。A.其他条件相同的情况下，债券的到期收益率越高，久期越小
B.其他条件相同的情况下，债券的票面利率越高，久期越小
C.其他条件相同的情况下，债券的期限越长，久期越小
D.其他条件相同的情况下，债券的期限越长，久期越大
考题
某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4．5，此时国债期货合约CTD券的久期是5．0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5．5，可以()。
Ⅰ．买入国债期货
Ⅱ．买入久期为8的债券
Ⅲ．买入CTD券
Ⅳ．从债券组合中卖出部分久期较小的债券A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（ ）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））A.做多国债期货合约56张
B.做空国债期货合约98张
C.做多国债期货合约98张
D.做空国债期货合约56张
考题
找最便宜可交割债券的经验法则是（）。A、对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。B、对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。C、对具有同样久期的国债而言，收益率最低的国债是最便宜可交割债券。D、对具有同样久期的国债而言，收益率最高的国债是最便宜可交割债券。
考题
某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。A、买入国债期货B、买入久期为8的债券C、买入CTD券D、从债券组合中卖出部分久期较小的债券
考题
对于票面利率3%的5年期国债期货，根据寻找CTD债券的经验法则，下列说法正确的是（）。A、到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTDB、到期收益率在3%之上，久期最大的国债是CTDC、相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTDD、相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD
考题
根据经验法则，若到中期国债到期收益率高于3%时，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（）A、转换因子为1.05，久期为4.2的国债B、转换因子为1.09，久期为4.5的国债C、转换因子为1.06，久期为4.8的国债D、转换因子为1.08，久期为5.1的国债
考题
对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）A、到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD券B、到期收益率在3%之上，久期最小的国债是CTD券C、相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD券D、相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD券
考题
下面对微粒描述正确的是（）A、微粒粒径越大，表面张力越大，越不容易聚集B、微粒粒径越小，表面张力越小，越不容易聚集C、微粒粒径越小，表面张力越大，越容易聚集D、微粒粒径越大，表面张力越小，越容易聚集
考题
下列对影响债券价格波动性的因素的说法，正确的是（）A、债券的票面利率越低，波动性越大B、债券的票面利率越低，波动性越小C、债券的期限越长，波动性越大D、债券的期限越长，波动性越小E、债券的到期收益率越小，波动性越大
考题
下列关于久期描述正确的是（）。A、附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限B、对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同C、对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大D、假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大
考题
多选题对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）A到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD券B到期收益率在3%之上，久期最小的国债是CTD券C相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD券D相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD券
考题
单选题以下关于债券久期的描述，正确的是（）。A
其他条件相同，债券的息票率越高，久期越小B
其他条件相同，债券的剩余期限越长，久期越小C
其他条件相同，债券的到期收益率越高，久期越大D
其他条件相同，债券的付息频率越高，久期越大
考题
多选题对于票面利率3%的5年期国债期货，根据寻找CTD债券的经验法则，下列说法正确的是（）。A到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTDB到期收益率在3%之上，久期最大的国债是CTDC相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTDD相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD
考题
单选题某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（ ）。Ⅰ．买入国债期货Ⅱ．买入久期为8的债券Ⅲ．买入CTD券Ⅳ．从债券组合中卖出部分久期较小的债券A
Ⅰ、ⅢB
Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
多选题下列对影响债券价格波动性的因素的说法，正确的有（ ）。A债券的票面利率越低，波动性越大B债券的票面利率越低，波动性越小C债券的期限越长.波动性越大D债券的期限越长.波动性越小E债券的到期收益率越小.波动性越大
考题
单选题对于中金所5年期国债期货而言，当可交割国债收益率高于3%时，久期（）的债券越容易成为CTD券；当可交割国债收益率低于3%时，久期（）的债券越容易成为CTD券。A
越大；越大B
越小；越小C
越大；越小D
越小；越大
考题
多选题某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。A买入国债期货B买入久期为8的债券C买入CTD券D从债券组合中卖出部分久期较小的债券
考题
单选题下面对微粒描述正确的是（）A
微粒粒径越大，表面张力越大，越不容易聚集B
微粒粒径越小，表面张力越小，越不容易聚集C
微粒粒径越小，表面张力越大，越容易聚集D
微粒粒径越大，表面张力越小，越容易聚集
考题
多选题影响债券价格波动性的因素包括（）A债券的票面利率越低，波动性越大B债券的期限越长，波动性越大C债券的到期收益率越小，波动性越大D债券的期限越长，波动性越小E债券的到期收益率越小，波动性越小
考题
多选题找最便宜可交割债券的经验法则是（）。A对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。B对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。C对具有同样久期的国债而言，收益率最低的国债是最便宜可交割债券。D对具有同样久期的国债而言，收益率最高的国债是最便宜可交割债券。
考题
判断题对收益率在3%以上的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。A
对B
错
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