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某个收益增强型的股指联结票据中的收益计算公式是 收益=面值+面值×[1-（指数终值-指数初值）÷指数初值] 为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。
- A、执行价为指数初值的看涨期权多头
- B、执行价为指数初值2倍的看涨期权多头
- C、执行价为指数初值2倍的看跌期权多头
- D、执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
参考答案
更多 “ 某个收益增强型的股指联结票据中的收益计算公式是 收益=面值+面值×[1-（指数终值-指数初值）÷指数初值] 为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。A、执行价为指数初值的看涨期权多头B、执行价为指数初值2倍的看涨期权多头C、执行价为指数初值2倍的看跌期权多头D、执行价为指数初值3倍的看涨期权多头” 相关考题
考题
如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为:
A、单位看涨期权的多头损益B、单位看涨期权的空头损益C、单位看跌期权的多头损益D、单位看跌期权的多头损益
考题
下列关于对敲的表述中，正确的有（ ）。
A、多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同
B、空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同
C、多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本
D、当股价小于执行价格时，多头对敲的最低净收入为看跌期权的执行价格，最低净收益为期权价格
考题
当大盘指数为3150时，投资者预期最大指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损，而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：
当大盘指数预期下跌，收益率最大的是（ ）。A. 行权价为3000的看跌期权
B. 行权价为3100的看跌期权
C. 行权价为3200的看跌期权
D. 行权价为3300的看跌期权
考题
假设投资者在股票建仓时上证 50 指数点位是 3000，当前的点位是 3200 点。在利用上证 50 指数期权进行套期保值时，为了在大盘跌回 3000 点时，获得尽量高的最终投资收益率，投资者应该选择的策略为（ ）。
A.卖出行权价为 3200、价格为 97 的看涨期权
B.卖出行权价为 3000、价格为 230 的看涨期权
C.买入行权价为 3200、价格为 87 的看跌期权
D.买入行权价为 3000、价格为 21 的看跌期权
考题
当大盘指数为3150时，投资者预期最大指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损，而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：当大盘指数预期下跌，收益率最大的是（ ）。A、行权价为3000的看跌期权
B、行权价为3100的看跌期权
C、行权价为3200的看跌期权
D、行权价为3300的看跌期权
考题
当大盘指数为3150时，投资者预期最大指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损，而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：
若大盘指数短期上涨，则投资者可选择的合理方案是（ ）。A. 卖出行权价为3100的看跌期权
B. 买入行权价为3200的看跌期权
C. 卖出行权价为3300的看跌期权
D. 买入行权价为3300的看跌期权
考题
某个结构化产品挂钩于股票价格指数，其收益计算公式如下所示：赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（ ）。A.执行价为指数初值的看涨期权多头
B.执行价为指数初值2倍的看涨期权多头
C.执行价为指数初值2倍的看跌期权多头
D.执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
考题
某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式为：收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）]。则该产品嵌入了（ ）。
A.欧式看涨期权
B.欧式看跌期权
C.美式看涨期权
D.美式看跌期权
考题
当大盘指数为3150时，投资者预期最大指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损，而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：若大盘指数短期上涨，则投资者可选择的合理方案是（ ）。A、卖出行权价为3100的看跌期权
B、买入行权价为3200的看跌期权
C、卖出行权价为3300的看跌期权
D、买入行权价为3300的看跌期权
考题
投资者当前持有沪深300指数看涨期权多头头寸，如果投资者预期指数会出现下跌的情况，投资者需要对其持仓进行调整，下列调整不合理的有（）。A、卖出股指期货B、卖出平值看跌期权C、卖出虚值看涨期权D、卖出实值看跌期权
考题
某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为： 收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）] 那么，该产品中嵌入的期权是（）。A、股指看涨期权B、股指看跌期权C、牛市价差期权组合D、熊市价差期权组合
考题
某投资者预计未来一段时间市场波动将会加剧，应采取的投资策略是（）。A、买入市场指数的平值看涨期权，卖出平值看跌期权B、买入市场指数的平值看跌期权，卖出平值看涨期权C、买入指数对应的平值看涨期权，买入平值看跌期权D、卖出指数对应的平值看涨期权，卖出平值看跌期权
考题
某投资银行为了在股票市场下跌时获得相对较高的收益率，设计了嵌有看涨期权空头的股指联结票据，但是投资者不愿意接受这个没有保本条款的产品。投资银行可以增加（）既满足自身需要又能让投资者接受。A、更高执行价的看涨期权空头B、更低执行价的看涨期权空头C、更高执行价的看涨期权多头D、更低执行价的看涨期权多头
考题
2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。A、3月到期的行权价为2200的看涨期权B、3月到期的行权价为2250的看跌期权C、3月到期的行权价为2300的看涨期权D、4月到期的行权价为2250的看跌期权
考题
投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为26点。则下列说法正确的是（）。A、此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD.B、指数上涨时此交易策略风险无限C、指数下跌时此交易策略风险无限D、此交易策略的到期收益最大为48点
考题
某个结构化产品挂钩于股票价格指数，其收益计算公式如下所示：赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。A、执行价为指数初值的看涨期权多头B、执行价为指数初值2倍的看涨期权多头C、执行价为指数初值2倍的看跌期权多头D、执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
考题
交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点，则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中，应该考虑进行（）交易并持有到期。A、买入执行价为2450点的看涨期权B、卖出股指期货C、买入执行价为2350点的看涨期权D、卖出执行价为2300点的看跌期权
考题
BS公式不可以用来为下列（）定价。A、行权价为2300点的沪深300指数看涨期权B、行权价为2300点的沪深300指数看跌期权C、行权价3.5元的工商银行看涨期权（欧式）D、行权价为250元的黄金期货看跌期权（美式）
考题
单选题某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为： 收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）] 那么，该产品中嵌入的期权是（）。A
股指看涨期权B
股指看跌期权C
牛市价差期权组合D
熊市价差期权组合
考题
多选题下列关于对敲的表述中，正确的有（ ）。A多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同B空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同C多头对敲的最坏结果是到期日股价等于执行价格，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本D当股价小于执行价格时，多头对敲的最低净收入为看跌期权的执行价格，最低净收益为期权价格
考题
多选题投资者当前持有沪深300指数看涨期权多头头寸，如果投资者预期指数会出现下跌的情况，投资者需要对其持仓进行调整，下列调整不合理的有（）。A卖出股指期货B卖出平值看跌期权C卖出虚值看涨期权D卖出实值看跌期权
考题
多选题执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）A多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益B多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合C投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利D蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
考题
单选题某投资银行为了在股票市场下跌时获得相对较高的收益率，设计了嵌有看涨期权空头的股指联结票据，但是投资者不愿意接受这个没有保本条款的产品。投资银行可以增加（）既满足自身需要又能让投资者接受。A
更高执行价的看涨期权空头B
更低执行价的看涨期权空头C
更高执行价的看涨期权多头D
更低执行价的看涨期权多头
考题
单选题某个收益增强型的股指联结票据中的收益计算公式是 收益=面值+面值×[1-（指数终值-指数初值）÷指数初值] 为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。A
执行价为指数初值的看涨期权多头B
执行价为指数初值2倍的看涨期权多头C
执行价为指数初值2倍的看跌期权多头D
执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
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