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当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，风险资产的投资比例随之下降；反之则上升。 （）
参考答案
参考解析
解析：当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，风险资产的投资比例也随之提高；反之则下降。
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考题
当某项资产的β系数为1时，下列说法正确的是( )。A．该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化B．该资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致C．该项资产没有风险D．如果市场投资组合的风险收益上升10%，则该单项资产的风险也上升10%
考题
下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
考题
（ ）主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升，同时假定各类资产收益率不发生大的变化。 A．动态资产配置 B．买人并持有策略 C．变动混合策略 D．投资组合保险策略
考题
有关单项资产的β系数的下列叙述正确的有( )。A．反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度B．当β＝1时，表示单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例变化C．当β＝1.5时，若整个市场投资组合的风险收益上升10%，则该单项资产的风险收益将上升15%D．当β＝0.5时，该单项资产的风险报酬率是整个市场组合的风险报酬率的0.5倍
考题
保本基金的安全垫等于( )。
A、价值底线超过投资组合现时净值的数额
B、投资组合现时净值超过价值底线的数额
C、投资组合中风险资产与保本资产的比例
D、保本资产与投资组合中风险资产的比例
考题
若某资产或资产组合位于证券市场线的下方，则（ ）将不愿意投资该资产或资产组合，导致市场对它供过于求，价格下降，预期收益率上升，最终该资产或资产组合也会向证券市场线回归。A.基金经理
B.风险偏好者
C.理性投资者
D.机构投资者
考题
对于持有固定收益资产的投资者来说，理论上()。A.市场利率下降，投资者资产价值上升
B.市场利率上升，投资者资产价值上升
C.市场利率下降，投资者资产价值下降
D.市场利率上升，投资者资产价值下降
考题
下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。A:当市场利率上升时，银行资产价值下降B:当市场利率上升时，银行负债价值上升C:资产的久期越长，资产的利率风险越大D:负债的久期越长，负债的利率风险越大
考题
投资组合保险策略运用的假定前提是（）。A、投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升B、投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而下降C、各类资产收益率不发生大的变化D、各类资产收益率将发生大的变化
考题
单选题关于权益类证券风险溢价的表述，正确的选项是（ ）A
风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关B
只有非系统性风险才要求相应的风险溢价C
当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升D
风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升
考题
多选题下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（）。A投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例B当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零C在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数=Rp／（Rm-Rf）D作为整体的市场投资组合的β系数为1
考题
多选题下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（ ）。A投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比重B当投资组合β为负数时，表示该组合的风险小于零C在已知投资组合风险收益率Rp、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：βp＝Rp/（Rm－Rf）D在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益率就越大，反之就越小
考题
单选题下列说法中错误的是（）。A
单项资产的β系数反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度B
某项资产的β＝某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率C
某项资产β＝1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致D
某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5%，则该项资产的风险收益率上升10%
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