网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
根据SML线，那些位于SML线上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合。()

参考答案

参考解析
解析：在SML线上的投资风险优于市场组合。
更多 “根据SML线，那些位于SML线上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合。()” 相关考题
考题 根据SML线，那些位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率Tm= ，因而表现要( )市场组合A.劣于B.优于C.等于D.先优于后等于
查看答案
考题 根据SML线，那些位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率Tm= ，因而表现要优于市场组合( )。
查看答案
考题 那些位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要好。 （ ）A．正确B．错误C．放弃
查看答案
考题 从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。（ ）
查看答案
考题 从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的（ ）之间的偏离。 A．平均收益率 B．组合收益率 C．期望收益率 D．市场收益率
查看答案
考题 建立在SML之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择一个或两个准市场组合作为市场组合的替代品。（ ）
查看答案
考题 在实际图像中，当特雷诺指数大于资本市场线的斜率时，证券组合的绩效好于市场绩效，此时证券组合位于证券市场线上方。（ ）
查看答案
考题 关于SML和CML，下列说法正确的是（ ）。A.两者都表示的有效组合的收益与风险关系B.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系C.SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险D.SML是CML的推广
查看答案
考题 根据SML线，那些位于SML线上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合。（ ）
查看答案
考题 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(TPTM)时，组合的绩效劣于市场绩效，此时组合位于证券市场线下方。（ ）
查看答案
考题 根据SM1线，那些位于SM1线上的基金的特雷诺指数大于SM1线的斜率，因而表现要优于市场组合。（ ）
查看答案
考题 如果风险的市值保持不变，则无风险利率的下降会()。A:使SML的斜率增加 B:使SML的斜率减少 C:使SML平行移动 D:使SML旋转
查看答案
考题 —个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM）吋，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。 （）
查看答案
考题 当某一证券组合的特雷诺指数斜率大于证券市场线的斜率，此时组合的绩效好于市场绩效。()
查看答案
考题 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线 上方。 （）
查看答案
考题 如果风险的市值保持不变，则无风险利率的下降会()。A.使SML的斜率增加 B.使SML的斜率减少 C.使SML平行移动 D.使SML旋转
查看答案
考题 关于SML和CML，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.两者都表示有效组合的收益与风险的关系 Ⅱ.SML适用于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适用于有效组合的收益风险关系 Ⅲ.SML以β描绘风险，而CML以α描绘风险 Ⅳ.SML是CML的推广A：Ⅰ.Ⅱ B：Ⅲ.Ⅳ C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
查看答案
考题 下列关于证券市场线的描述中，正确的有（）。A、在SML线上方的证券，说明其市场价格被高估了B、在SML线上方的证券，说明其收益率被高估了C、在SML线下方的证券，说明其市场价格被高估了D、在SML下方的证券，说明其收益率被高估了
查看答案
考题 如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示，那么它的斜率为（）。A、无风险利率B、市场证券组合的预期收益率C、市场证券组合的预期超额收益率D、所考察证券或证券组合的预期收益率
查看答案
考题 在以下选项中，不正确的是哪一项（）A、如果证券位于证券市场线（SML）的上方，则其价格被低估B、投资者预期其承担的系统风险获得补偿C、对于投资者而言，落在证券市场线（SML）上的证券不具有内在投资价值
查看答案
考题 证券市场线（SML）反映了投资者回避风险的程度，当风险回避增加时，直线的斜率（）。A、增加B、不变C、减少D、为零
查看答案
考题 单选题关于SML和CML，下列说法正确的有()。 Ⅰ 二者都表示有效组合的收益与风险关系 Ⅱ SML适用于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适用于有效组合的收益风险关系 Ⅲ SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险 Ⅳ SML是CML的推广A Ⅰ、ⅢB Ⅰ、ⅣC Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
查看答案
考题 单选题关于SML和CML，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．两者都表示有效组合的收益与风险关系Ⅱ．SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系Ⅲ．SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险Ⅳ．SML是CML的推广A Ⅰ、ⅢB Ⅰ、ⅣC Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
查看答案
考题 单选题以下关于资本市场线CML和证券市场线SML的表述中，（）是错误的。A 在SML上方的点是被低估的资产B 投资者应该为承担系统性风险而获得补偿C CML能为均衡时的任意证券或组合定价D 市场组合应该包括经济中所有的风险资产
查看答案
考题 单选题下列关于证券市场线和资本市场线的区别中，说法正确的是（ ）。Ⅰ.在风险的衡量上，SML是用β值来衡量，CML是用标准差来衡量Ⅱ.在应用上，CML决定资产最合理的预期收益率（定价），SML决定最适合的资产配置点（资产配置）Ⅲ.斜率上，SML是市场组合的风险溢价，CML是市场组合的夏普比率Ⅳ.在适用范围上，CML是单个资产或投资组合，也可以是有效投资组合和无效投资组合，SML只适用于有效投资组合A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅢD Ⅱ、Ⅳ
查看答案
考题 单选题证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的平衡关系。如果风险的市值保持不变，则无风险利率的下降会（ ）。A 使SML的斜率增加B 使SML的斜率减少C 使SML平行移动D 使SML旋转
查看答案
考题 多选题下列关于证券市场线的描述中，正确的有（）。A在SML线上方的证券，说明其市场价格被高估了B在SML线上方的证券，说明其收益率被高估了C在SML线下方的证券，说明其市场价格被高估了D在SML下方的证券，说明其收益率被高估了
查看答案
考题 单选题如果风险的市值保持不变，则无风险利率的下降会（）A 使SML的斜率增加B 使SML的斜率减少C 使SML平行移动D 使SML旋转
查看答案
热门标签
最新试卷