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夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上可能不一致。两种衡量方法评价结果的不同是由投资目标的不同引起的。()
参考答案
参考解析
解析：夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上可能不一致。两种衡量方法评价结果的不同是由分散水平的不同引起的。
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考题
夏普指数和特雷诺指数的区别包括（ ）。A．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险B．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
考题
关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
考题
夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。A．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险B．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致
考题
下列关于詹森指数和特雷诺指数的说法，不正确的是（ ）。A．只对绩效的深度加以了考虑B．同时考虑了绩效的深度和广度C．都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同D．在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
考题
关于三种风险调整收益衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致C．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算D．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
考题
关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。 A．夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率，二者对风险的计量相同 B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 C．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度 D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
考题
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
考题
下列说法正确的有()。A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关
考题
下列有关证券组合业绩评价指标的说法，表述正确的有()。A:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数如处于资本市场线上方则为正，反之为负B:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数计算的结果与样本的规模有关，样本选择不同，也就没有可比性C:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数基于的理论假设与现实环境可能有较大差距，可能导致评估结果失真D:詹森指数、特雷诺指数的计算均与市场组合有直接和间接关系，因此，选择不同的市场指数所得的评估结果不同，也不具有可比性
考题
下列有关证券组合业绩评价指标的说法，错误的是（）A:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数如处于资本市场线上方则为正，反之为负B:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数计算的结果与样本的规模有关，样本选择不同，也就没有可比性C:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数基于的理论假设与现实环境可能有较大差距，可能导致评估结果失真D:詹森指数、特雷诺指数的计算均与市场组合有直接和间接关系，因此，选择不同的市场指数所得的评估结果不同，也不具有可比性。
考题
以下说法中，不正确的是()。A:一般而言，当基金完全分散投资或高度分散时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的B:一般而言，当基金完全分散投资或高度分散时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是不一致的C:当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时，用特雷诺比率和夏普比率衡量的结果就可能不同D:特雷诺指数和夏普指数对风险的计量不同
考题
关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的有()。A:夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率，二者对风险的计量相同
B:夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
C:特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
D:詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
考题
以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有（）。A、夏普业绩指数是基于资本资产定价模型（CAPM）基础上的，它考察了风险回报与系统性风险的关系B、足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似C、不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序D、当詹森业绩指数（J值）显著为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现
考题
多选题以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有（）。A夏普业绩指数是基于资本资产定价模型（CAPM）基础上的，它考察了风险回报与系统性风险的关系B足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似C不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序D当詹森业绩指数（J值）显著为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现
考题
多选题下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是（）A夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险B夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据C特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有D夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合
考题
单选题下列说法正确的是（ ）。A
特雷诺指数同时考虑了系统风险和非系统性风险B
夏普指数是一种在风险调整基础上的绝对绩效度量方法C
特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好D
夏普指数和特雷诺指数一样，都能够反映基金经理的市场调整能力
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