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题目内容
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若债券的久期为7年，市场利率为3．65％，则其修正久期为（ ）。
A.6．25
B.6．75
C.7．25
D.7．75
B.6．75
C.7．25
D.7．75
参考答案
参考解析
解析：7／（1+3．65％）=6．75。意味着市场利率上升1％，将导致债券价格下跌约6．75％。
更多 “若债券的久期为7年，市场利率为3．65％，则其修正久期为（ ）。A.6．25 B.6．75 C.7．25 D.7．75” 相关考题
考题
A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为 5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。A．债券A的久期大于债券B的久期B．债券A的久期小于债券B的久期C．债券A的久期等于债券B的久期D．无法确定债券A和B的久期大小
考题
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是( )。A．债券到期收益率降低，则久期变短B．债券息票利率提高，则久期变长C．债券到期时间减少，则久期变长D．零息债券的久期等于它的到期时间
考题
A，B两种债券为3年期债券，每年付息，永不偿付年金，债券A的票面利率为6%，债券B的票面利率为10%，若他们的到期收益率均等于市场利率，则( )。A．债券A的久期小于债券B的久期B．债券A的久期大于债券B的久期C．债券A的久期等于债券B的久期D．无法判断两者久期关系
考题
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要作用，关于久期下列说法正确的是（ ）。A.债券到期收益率降低，则久期变短B.债券息票利率提高，则久期变长C.债券到期时间减少，则久期变长D.零息债券的久期等于它的到期时间
考题
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是()。A:债券到期收益率降低，则久期变短
B:债券息票利率提高，则久期变长
C:债券到期时间减少，则久期变长
D:零息债券的久期等于它的到期时间
考题
关于久期缺口正负值的叙述不正确的是（ ）。
A、久期缺口为正值时，市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加
B、久期缺口为正值时，市场利率上升，则金融机构最终的市场价值将减少
C、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性会增强
D、久期缺口为正值时，资产的加权久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
考题
(2017年)某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0．75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0．6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。A.债券A的修正久期等于债券B
B.债券A的修正久期比债券B短
C.利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较
D.债券A的修正久期比债券B长
考题
某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对
筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A. 卖出5手国债期货
B. 卖出l0手国债期货
D. 买入5手国债期货
D. 买入10手国债期货
考题
某金融机构的投资和融资的利率相同，且利率都是8.1081%，若有一期限为1年的零息债券，麦考利久期为1，则每份产品的修正久期为（ ）。
A.0.875A.0.875
B.0.916
C.0.925
D.0.944
考题
某机构投资者持有价值为 2000 万元、修正久期为 6.5 的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至 7.5。若国债期货合约市值为 94 万元，修正久期为 4.2，该机构通过国债期货合约实现组合调整，则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响）
参考公式： 组合久期=(初始国债组合的修正久期*初始国债组合的市场价值+期货有效久期*期货头寸对等的资产组合)/初始国债组合的市场价值
A.卖出 5 手国债期货
B.卖出 10 手国债期货
C.买入 5 手国债期货
D.买入 10 手国债期货
考题
某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响）参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A.卖出5手国债期货
B.卖出l0手国债期货
C.D.买入10手国债期货
考题
若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5；CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为（）手。A、12B、11C、19D、20
考题
一只零息债券的面值为100元，期限为2年，其到期收益率为4％，则下列论述错误的是（）。A、其麦考利久期为2年B、其修正久期为1.92年C、其价格为92.46元D、若利率上升1％，则该债券的价格将下降1.85元
考题
单选题菲利普·莫里斯公司发行一种每年付息的债券，具有如下特性：息票率为8%，到期收益率为8%，期限为15年，麦考利久期为10年。如果：i. 息票利率为4%，而不是8%。ii. 到期期限为7年，而不是15年。则关于修正久期变动的方向的说法错误的是（ ）。A
息票降低，修正久期延长；到期期限缩短，修正久期也缩短B
息票降低，修正久期缩短；到期期限缩短，修正久期也缩短C
息票降低，修正久期延长；到期期限缩短，修正久期也延长D
息票降低，修正久期缩短；到期期限缩短，修正久期也延长E
息票降低，修正久期不变；到期期限缩短，修正久期不变
考题
单选题债券A与债券B的剩余期限相同、付息频率相同，到期收益率相同，前者票面利率为4.07%，后者票面利率为3.42%。则（）。A
债券A比债券B修正久期长B
债券B比债券A修正久期长C
债券A与债券B修正久期一样长D
无法判断
考题
单选题A债券的市场利率每上升50个基点，债券的价格下跌0.75%,同期债券B，市场利率每下跌40个基点，债券价格上升0.6%，债券A与债券B比较，说法正确的是（）。A
债券A的修正久期大于债券BB
债券A的修正久期小于债券BC
债券A的修正久期等于债券BD
条件不足，无法进行比较
考题
单选题若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5；CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为（）手。A
12B
11C
19D
20
考题
单选题一只零息债券的面值为100元，期限为2年，其到期收益率为4％，则下列论述错误的是（）。A
其麦考利久期为2年B
其修正久期为1.92年C
其价格为92.46元D
若利率上升1％，则该债券的价格将下降1.85元
考题
单选题某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0.75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0.6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。A
债券A的修正久期等于债券B
债券A的修正久期比债券B短C
利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较D
债券A的修正久期比债券B长
考题
单选题A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（ ）。A
债券A的久期大于债券B的久期B
债券A的久期小于债券B的久期C
债券A的久期等于债券B的久期D
无法确定债券A和B的久期大小
考题
单选题已知某债券麦考利久期为5.5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（）。A
3B
5C
6D
8
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