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TF1509合约价格为97525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99640，转换因子为10167，则该国债的基差为（）。（保留4位小数）

A.97525-99640÷10167=-04783
B.97525×10167-99640=-04863
C.99640-97525÷10167=37169
D.99640-97525×10167=04863

参考答案

参考解析
解析：该国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99640-97525×10167≈04863。
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考题 TF1509合约价格为97．525，若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则该国债的基差为（　　）。A．99．640-97．525=2．115 B．99．640-97．525×1．0167=0．4863 C．99．640×1．0167-97．525=3．7790 D．99．640÷1．0167-97．525=0．4783
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考题 TF1509期货价格为97.525，若对应的最便宜可交割国债价格为99.640，转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1.5481。持有期间利息收入为1.5085。则TF1509的理论价格为()。A.11.0167×(99.640+1.5481) B.11.0167×99.640 C.11.0167×(99.640-1.5085) D.11.0167×(99.640+1.5481-1.5085)
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考题 TF1509合约价格为97.525，若其可交割债券2013年记账附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基价位（ ）。A.0.4783 B.3.7790 C.2.115 D.0.4863
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考题 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99．640，期货价格为97．525。则国债基差为（ ）。A.0．4861 B.0．4862 C.0．4863 D.0．4864
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考题 TF1509期货价格为97525，若对应的最便宜可交割国债价格为99640，转换因子为10167。至TF1509合约最后交割日，该国债资金占用成本为15481，持有期间利息收入为15085，则TF1509的理论价格为（）。A.10167×(99640+15481-15085) B.1／10167×(99640+15481) C.1／10167×(99640+15481-15085) D.10167×(99640-15085)
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考题 TF1509合约价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为 99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（??）。A. 99.640-97.5251.0167 B. 99.640-97.5251.0167 C. 97.5251.0167-99.640 D. 97.525-1.016799.640
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考题 IF1509合约价格为97．525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则基差为（ ）。 A.0．4783 B.3．7790 C.2．115 D.0．4863
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考题 4月3日，TF1509合约价格为96．425，对应的可交割国债现货价格为98．750，转换因子为1．0121，则该国债基差为()。A.-1．1583 B.1．1583 C.-3．5199 D.3．5199
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考题 2015年3月2日发行的2015年记账式附息国债票面利率为4．42％，付息日为每年的3月2日，对应的TF1509合约的转换因子为1．1567。2016年4月8日，该国债现货报价为98．256，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日为2016年9月1日，持有期间含有利息为1．230。该国债期货交割时的发票价格为（ ）。 A.97．525×1．1567+1．230 B.97．525+1．230 C.98．256+1．1567 D.98．256×1．1567+1．230
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考题 TF1509合约价格为97.525，若其可交割债券2013年记账附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基价位（ ）。A：0.4783 B：3.7790 C：2.115 D：0.4863
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考题 TF1509期货价格为97．525，若对应的最便宜可交割国债价格为99．640，转换因子为1．0167。至TF1509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1．5481，持有期间利息收入为1．5085，则TF1509的理论价格为（ ）。A. 1.0167*（99.640+1.5481-1.5085） B. 1/1.0167*（99.640+1.5481） C. 1/1.0167*(99.640+1.5481-1.5085) D. 1/1.0167*(99.640-1.5085)
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考题 2013年1月2413发行的2013记账式附息（三期）国债票面利率为3．42%，一年付息一次，付息日为每年的1月2413，到期13起2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4．4年，符合可交割国债条件，对应TF1509合约的转换因子为1．0167。 2015年4月313，该国债现货报价99．640，TF1509期货报价为97．525。假设市场利率r=3．5%，2013记账式附息（三期）国债为TF1509的最便宜可交割国债。持有期间资金占用成本为1．5481。持有期间国债利息收入1．5085，则TF1509合约的理论价格的计算式为（ ）。A.（1／1．0167）（99．640+1．5481-1．5085） B.（1／1．0167）（97．525+1．5481-1．5085） C.（1／1．0167）（99．640-1．5481+1．5085） D.（1／1．0167）（97．525-1．5481+1．5085）
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考题 TF1509期货价格为97.525，若对应的最便宜可交割国债价格为99.640，转换因子为1.0167至TF1509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1.5481，持有期间利息收入为1.5085，则TF1509的理论价格为（??）。A. 1.0167(99.640+1.5481-1.5085) B. 1／1.0167(99.640+1.5481) C. 1／1.0167(99.640+1.5481-1.5085) D. 1.0167(99.640-1.5085)
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考题 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0165。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.547,期货价格为96.521。国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子=99.547-96.521*1.0165=1.4334
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考题 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。该国债的隐含回购利率为（）。A、0.67％B、0.77％C、0.87％D、0.97％
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考题 以下关于转换因子的说法，正确的是（）。A、转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价B、每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的C、转换因子在合约存续期间数值逐渐变小D、转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格
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考题 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。该国债的发票价格为（）。A、100.2772B、100.3342C、100.4152D、100.6622
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考题 单选题TF1509合约价格为97.525，若其可交割2013年记账式附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167。则该国债的基差为（　　）。[2015年9月真题]A 99.640－97.525×1.0167＝0.4863B 99.640－97.525＝2.115C 99.640×1.0167－97.525＝3.7790D 99.640÷1.0167－97.525＝0.4783
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考题 单选题2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。该国债的隐含回购利率为()。A 0.67％B 0.77％C 0.87％D 0.97％
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考题 单选题2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.640，期货价格为97.525。则国债基差为（）。A 0.4861B 0.4862C 0.4863D 0.4864
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考题 单选题2013年1月24日发行的2013年记账式附息（三期）国债票面利率为3.42%，一年付息一次，付息日为每年的1月24日，到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约4.4年，符合可交割国债条件。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日为2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。假设市场利率为3.5%，2013年记账式附息（三期）国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为（）。A 996796元B 101.1881元C 99.640元D 98.0423元
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考题 单选题4月3日，TF1509合约价格为96.425，对应的可交割国债现货价格为98.750，转换因子为1.0121，则该国债基差为（）。A -1.1583B 1.1583C -3.5199D 3.5199
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考题 单选题2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日，对应于TF1059合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.640，朝货价格为97.525。则该国债基差为（）。A 0.4752B 0.3825C 0.4863D 0.1836
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考题 单选题TF1509合约的市场价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债的市场价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（）。A 97.525×1.0167-99.640B 99.640-97.525÷1.0167C 97.525-99.640÷1.0167D 99.640-97.525×1.0167
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考题 单选题2013年1月24日发行的2013记账式附息（三期）国债票面利率为3．42％，一年付息一次，付息日为每年的1月24日，到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4．4年，符合可交割国债条件，对应TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，TF1509期货报价为97．525。假设市场利率r=3．5％，2013记账式附息（三期）国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为（）。A 97.0423B 98.0423C 99.0423D 100.0423
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考题 单选题2013年记账式附息（三期）国债对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，期货结算价格为97.525。则该记账式附息国债的国债基差为（）。A 2.1150B 3.7790C 0.4863D 2.1503
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考题 单选题TF1509合约价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（ ）。A 115B 7790C 4863D 4783
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