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5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1．100元。5月6日，该投资者以0．970的价差平仓，此时，投资者损益为（ ）万元。
A. 盈利3
B. 亏损6．5
C. 盈利6．5
D. 亏损3
B. 亏损6．5
C. 盈利6．5
D. 亏损3
参考答案
参考解析
解析：依照题意，机构投资者预计价差会缩小，于是卖出套利，则投资者盈利：(1．10-0．97)100100万50手=6．5(万元)。
更多 “5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1．100元。5月6日，该投资者以0．970的价差平仓，此时，投资者损益为（ ）万元。A. 盈利3 B. 亏损6．5 C. 盈利6．5 D. 亏损3” 相关考题
考题
相关商品间的套利，具体做法是：买入(或卖出)一定数量的某商品期货合约，同时卖出(或买入)与该商品合约交割月份相同，价值量相当的商品期货合约，待将来价差发生有利变化时再分别平仓了结，以期获得价差变化的收益。 （ ）
考题
5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1．10元。5月6日，上述合约间价差缩小为0．97元，该投资者以0．970的价差平仓原套利头寸，此时投资者获利（ ）万元。A.3
B.5
C.6．5
D.8．5
考题
下列关于期货套利的概念与分类的说法中，正确的是（ ）。 A.期货套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化时，同时将持有头寸平仓而获利的交易行为
B.利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差套利
C.跨期套利是指在同一市场（同一交易所）同时买入、卖出同种商品、不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利
D.跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利
E
考题
买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形，（ ）待价差恢复后，同时平仓获利。A.卖出高价合约的同时买入低价合约
B.买入高价合约的同时卖出低价合约
C.同时买入高价与低价合约
D.同时卖出高价与低价合约
考题
下列关于国债期货卖出价差套利的说法，正确的是（ ）。A.适用于国债期货合约间价差低估的情形
B.适用于国债期货合约间价差高估的情形
C.买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利
D.卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利
考题
5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1.100元。5月6日，该投资者以0.970的价差平仓，此时，投资者损益为（ ）万元。 A.盈利3
B.亏损6.5
C.盈利6.5
D.亏损3
考题
买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形，（ ）待价差恢复后，同时平仓获利。A、卖出高价合约的同时买入低价合约
B、买入高价合约的同时卖出低价合约
C、同时买入高价与低价合约
D、同时卖出高价与低价合约
考题
下列关于价差交易的说法，正确的有（）。
Ⅰ.若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利
Ⅱ.建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格
Ⅲ.某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利
Ⅳ.在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
考题
在正向市场上，某交易者下达买入5月铜期货合约同时卖出7月铜期货合约的套利限价指令，限价价差为500元／吨，则该指令以（）元／吨的价差成交。A、大于或等于500B、小于500C、等于480D、小于470
考题
投资者预计铜不同月份的期货合约价差扩大缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断该投资者进行的是（）交易。A、蝶式套利B、卖出套利C、投机D、买进套利
考题
单选题投资者预计大豆不同月份的期货合约价差扩大，买入1手7月大豆期货合约，价格为8920美分／蒲式耳，同时卖出1手9月大豆期货合约，价格为8870美分／蒲式耳。则该投资者进行的是（）交易。A
买进套利B
卖出套利C
投机D
套期保值
考题
单选题下列关于跨品种套利的说法，正确的有（ ）。Ⅰ．当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利Ⅱ．当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利Ⅲ．当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利Ⅳ．当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利A
Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、ⅣC
Ⅰ、ⅡD
Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题在市场流动性足够的前提下，3月4日．某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出100手TF1506合约，同时买入100手TFl503合约，成交价差为1．080元。该投资者平仓原套利头寸后，获利()万元。（平仓时价差为0．980元）A
8B
10C
12D
15
考题
多选题某交易所挂牌有澳元兑美元期货合约。在正向市场中假设投资者预计3月份合约和6月份合约间的价差将会缩小，而6月份和9月份合约间的价差会扩大。则投资者应采取的操作策略为（）。A买入3月合约，卖出6月合约B卖出3月合约，买入6月合约C买入6月合约，卖出9月合约D卖出6月合约，买入9月合约
考题
多选题下列关于跨品种套利的说法，正确的有（ ）。[2015年5月真题]A当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利B当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利C当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利D当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利
考题
判断题在反向市场上，某交易者下达买入5月豆油期货合约同时卖出7月豆油期货合约的套利市价指令，此时两合约的价差为100元/吨，则该指令将很可能以100元/吨的价差成交。（ ）[2010年3月真题]A
对B
错
考题
单选题投资者预计大豆不同月份的期货合约价差将扩大，故买入1手7月大豆期货合约，价格为8920美分/蒲式耳，同时卖出1手9月大豆期货合约，价格为8870美分/蒲式耳，则该投资者进行的是（ ）交易。A
买入套利B
卖出套利C
投机D
套期保值
考题
单选题投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断，该投资者进行的是( )交易。A
蝶式套利B
卖出套利C
投机D
买入套利
考题
单选题投资者预计铜不同月份的期货合约价差扩大缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断该投资者进行的是（）交易。A
蝶式套利B
卖出套利C
投机D
买进套利
考题
多选题关于跨期套利，以下说法正确的有（ ）。A在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会B根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种C买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形D卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形
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