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LGD模型开发的方法包括( )。
A.历史平均值方法
B.专家经验判断方法
C.决策树方法
D.统计回归分析方法
E.回收率分布方法
B.专家经验判断方法
C.决策树方法
D.统计回归分析方法
E.回收率分布方法
参考答案
参考解析
解析:LGD模型开发的方法包括:①专家经验判断方法,是根据风险管理领域专业人士的经验判断,来评估和决定影响LGD大小的风险因素和相应的权重,从而形成评级模型的方法;②数据驱动统计方法,是整理分析客观性的风险数据,从中寻找影响LGD大小的各种因素的统计规律,从而形成评级模型的方法。其中较为常用的统计方法包括历史平均值方法、回收率分布方法、统计回归分析方法、决策树方法等。
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考题
LGD模型开发一直是银行业风险计量的一项难题,其原因不包括( )。A.LGD本身具有高度的不确定性
B.建模所需数据的收集难度较大
C.对LGD的可能影响因素比较复杂
D.LGD对企业具有高度依赖性
考题
单选题LGD模型开发一直是银行业风险计量的一项难题,其原因不包括( )。A
LGD本身具有高度的不确定性B
建模所需数据的收集难度较大C
对LGD的可能影响因素比较复杂D
LGD对企业具有高度依赖性
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