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如果投资者在3月份以600点的权利金买入一张执行价格为21500点的5月份恒指看涨期权，同时，又以400点的期权价格买入一张执行价格为21500点的5月份恒指看跌期权。则看涨期权和看跌期权的损益平衡点（不计交易费用）分别为（）。
A.21300点和21700点
B.21100点和21900点
C.22100点和21100点
D.20500点和22500点
B.21100点和21900点
C.22100点和21100点
D.20500点和22500点
参考答案
参考解析
解析：看涨期权的损益平衡点=执行价格+权利金=21500+600=22100（点）；看跌期权的损益平衡点=执行价格－权利金=21500－400=21100（点）。
更多 “如果投资者在3月份以600点的权利金买入一张执行价格为21500点的5月份恒指看涨期权，同时，又以400点的期权价格买入一张执行价格为21500点的5月份恒指看跌期权。则看涨期权和看跌期权的损益平衡点（不计交易费用）分别为（）。A.21300点和21700点 B.21100点和21900点 C.22100点和21100点 D.20500点和22500点” 相关考题
考题
某投资者2月份以500点买进5月份到期执行价格为13000点的恒指看涨期权，同时，又以300点的权利金买入一张5月份到期执行价格为13000点的看跌期权，则其盈亏平衡点是（ ）点。A．12200B．13000C．13600D．13800
考题
某投资者2月份以500点买进一张5月份到期、执行价格为13000点的恒指看涨期权，同时，又以300点的权利金买入一张5月份到期、执行价格为13000点的看跌期权，则其盈亏平衡点是（ ）。A．2200点B．13000点C．13600点D．13800点
考题
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破______点或恒指上涨______点时该投资者可以盈利。（ ）A．12800；13200B．12700；13500C．12200：13800D．12500：13300
考题
某投资者在3月份以400点的权利金买进一张执行价为15000点的6月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为15000点的6月恒指看跌期权。当恒指跌破（ ）点或恒指上涨（ ）点时该投资者可以盈利。A．14300，15700B．14600，15300C．14700，15400D．14600，15400
考题
某投资者在2月份以500点的权利金买人一张执行价格为20000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看跌期权，则两份期权的盈亏平衡点分别为（ ）。A．20500点B．20300点C．19700点D．19500点
考题
某投资者在3月份以400点的权利金买进一张执行价格为15000点的6月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为15000点的6月恒指看跌期权。当恒指跌破 （ ）点或恒指上涨（ ）点时该投资者可以盈利。A．14300 ，15700B．14600，15300C．14700，15400D．14600，15400
考题
如果投资者在3月份以600点的权利金买人一张执行价格为21500点的5月份恒指看涨期权，同时又以400点的期权价格买入一张执行价格为21500点的5月份恒指看跌期权，其损益平衡点为（ ）。（不计交易费用）A.21300点和21700点
B.21100点和21900点
C.22100点和21100点
D.20500点和22500点
考题
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（ ）。（不计交易费用） A.20500点；19700点
B.21500点；19700点
C.21500点；20300点
D.20500点；19700点
考题
某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。
（1）在到期日（不考虑交易费用）卖出的看涨期权交易了结后的净损益为（ ）点。A.-50
B.0
C.100
D.200
考题
某投资者在5月份以500点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看涨期权，同时他又以300点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看跌期权。该投资者的最大盈利（不考虑交易费用）为（ ）点。A.300
B.500
C.800
D.1000
考题
某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。
（2）全部交易了结后的集体净损益为（ ）点。A.0
B.150
C.250
D.350
考题
如果投资者在3月份以600点的权利金买入一张执行价格为21500点的5月份恒指看涨期权，同时又以400点的期权价格买入一张执行价格为21500点的5月份恒指看跌期权，其损益平衡点为（ ）。（不计交易费用） A.21300点和21700点
B.21100点和21900点
C.22100点和21100点
D.20500点和22500点
考题
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的值指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（ ）(不计交易费用〕A、20500；19600
B、21500；19700
C、21500；20300
D、20500；19700
考题
对于计划在未来购买现货的企业，可在买进看涨期权的同时（）。
A、卖出执行价格较高的看涨期权
B、买入执行价格较低的看涨期权
C、卖出执行价格较低的看跌期权
D、买入执行价格较高的看跌期权
考题
如果投资者对标的资产价格谨慎看多，则可在持有标的资产的同时（）。
A、卖出执行价格较高的看涨期权
B、买入执行价格较低的看涨期权
C、卖出执行价格较低的看跌期权
D、买入执行价格较高的看跌期权
考题
以下关于期权投资的表述中正确的有（）。A、买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金B、卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金C、买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金D、卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
考题
单选题某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21 000点的恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20 000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为( )。（不计交易费用）A
20 500点；19 700点B
21 500点；19 700点C
21 500点；20 300点D
20 500点；19 700点
考题
多选题某投资者在2月份以500点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看跌期权，则两份期权的盈亏平衡点分别为（ ）。[2010年6月真题]A20500点B20300点C19700点D19500点
考题
单选题某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11000点的恒指看跌期权。则下列说法错误的是（）。A
最大亏损为700点B
低平衡点=10300点C
高平衡点=12200点D
该交易为买入跨式套利
考题
多选题以下关于期权投资的表述中正确的有（）。A买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金B卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金C买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金D卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
考题
多选题某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为（）。A9400B9500C11100D11200
考题
多选题某投资者在2月份以500点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看跌期权，则两份期权的损益平衡点分别为（ ）。[2010年6月真题]A20500点B20300点C19700点D19500点
考题
单选题根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。A
买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权B
卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权C
买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权D
卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
考题
单选题某交易者在1月份以150点的期权费买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。在到期日（不考虑交易）卖出的看涨期权交易了结后的净损益为（ ）点。A
-50B
0C
100D
150E
200
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