网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
TF1509合约价格为97525，若其可交割2013年记账式附息（三期）国债价格为99640，转换因子为10167。则该国债的基差为（）。

A.99640-97525×10167=04863
B.99640-97525=2115
C.99640×10167-97525=37790
D.99640÷10167-97525=04783

参考答案

参考解析
解析：国债基差=国债现货价格一国债期货价格×转换因子=99640－97525×10167=04863。
更多 “TF1509合约价格为97525，若其可交割2013年记账式附息（三期）国债价格为99640，转换因子为10167。则该国债的基差为（）。A.99640-97525×10167=04863 B.99640-97525=2115 C.99640×10167-97525=37790 D.99640÷10167-97525=04783” 相关考题
考题 TF1509合约价格为97．525，若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则该国债的基差为（　　）。A．99．640-97．525=2．115 B．99．640-97．525×1．0167=0．4863 C．99．640×1．0167-97．525=3．7790 D．99．640÷1．0167-97．525=0．4783
查看答案
考题 TF1509期货价格为97.525，若对应的最便宜可交割国债价格为99.640，转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1.5481。持有期间利息收入为1.5085。则TF1509的理论价格为()。A.11.0167×(99.640+1.5481) B.11.0167×99.640 C.11.0167×(99.640-1.5085) D.11.0167×(99.640+1.5481-1.5085)
查看答案
考题 TF1509合约价格为97.525，若其可交割债券2013年记账附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基价位（ ）。A.0.4783 B.3.7790 C.2.115 D.0.4863
查看答案
考题 A公司在2014年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6MLIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在2014年的4月1日、7月1日、10月1日及2013年的1月1日支付利息，且于2015年1月1日偿还本金。 TF1509合约价格为97525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99640，转换因子为10167，则该国债的基差为（）。A.99640－97525×10167 B.99640－97525÷10167 C.97525×10167-99640 D.97525－10167÷99640
查看答案
考题 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99．640，期货价格为97．525。则国债基差为（ ）。A.0．4861 B.0．4862 C.0．4863 D.0．4864
查看答案
考题 TF1509合约价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为 99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（??）。A. 99.640-97.5251.0167 B. 99.640-97.5251.0167 C. 97.5251.0167-99.640 D. 97.525-1.016799.640
查看答案
考题 IF1509合约价格为97．525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则基差为（ ）。 A.0．4783 B.3．7790 C.2．115 D.0．4863
查看答案
考题 4月3日，TF1509合约价格为96．425，对应的可交割国债现货价格为98．750，转换因子为1．0121，则该国债基差为()。A.-1．1583 B.1．1583 C.-3．5199 D.3．5199
查看答案
考题 某国债对应的TF1509合约的转换因子为1．0167，该国债现货报价为99．640，期货结算价格为97．525，持有期间含有利息为1．5085。则该国债交割时的发票价格为（ ）元。A.100．6622 B.99．0335 C.101．1485 D.102．8125
查看答案
考题 2015年3月2日发行的2015年记账式附息国债票面利率为4．42％，付息日为每年的3月2日，对应的TF1509合约的转换因子为1．1567。2016年4月8日，该国债现货报价为98．256，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日为2016年9月1日，持有期间含有利息为1．230。该国债期货交割时的发票价格为（ ）。 A.97．525×1．1567+1．230 B.97．525+1．230 C.98．256+1．1567 D.98．256×1．1567+1．230
查看答案
考题 TF1509合约价格为97.525，若其可交割债券2013年记账附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基价位（ ）。A：0.4783 B：3.7790 C：2.115 D：0.4863
查看答案
考题 TF1509期货价格为97．525，若对应的最便宜可交割国债价格为99．640，转换因子为1．0167。至TF1509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1．5481，持有期间利息收入为1．5085，则TF1509的理论价格为（ ）。A. 1.0167*（99.640+1.5481-1.5085） B. 1/1.0167*（99.640+1.5481） C. 1/1.0167*(99.640+1.5481-1.5085) D. 1/1.0167*(99.640-1.5085)
查看答案
考题 TF1509合约价格为97525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99640，转换因子为10167，则该国债的基差为（）。（保留4位小数）A.97525-99640÷10167=-04783 B.97525×10167-99640=-04863 C.99640-97525÷10167=37169 D.99640-97525×10167=04863
查看答案
考题 2013年1月2413发行的2013记账式附息（三期）国债票面利率为3．42%，一年付息一次，付息日为每年的1月2413，到期13起2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4．4年，符合可交割国债条件，对应TF1509合约的转换因子为1．0167。 2015年4月313，该国债现货报价99．640，TF1509期货报价为97．525。假设市场利率r=3．5%，2013记账式附息（三期）国债为TF1509的最便宜可交割国债。持有期间资金占用成本为1．5481。持有期间国债利息收入1．5085，则TF1509合约的理论价格的计算式为（ ）。A.（1／1．0167）（99．640+1．5481-1．5085） B.（1／1．0167）（97．525+1．5481-1．5085） C.（1／1．0167）（99．640-1．5481+1．5085） D.（1／1．0167）（97．525-1．5481+1．5085）
查看答案
考题 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0165。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.547,期货价格为96.521。国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子=99.547-96.521*1.0165=1.4334
查看答案
考题 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。该国债的隐含回购利率为（）。A、0.67％B、0.77％C、0.87％D、0.97％
查看答案
考题 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。该国债的发票价格为（）。A、100.2772B、100.3342C、100.4152D、100.6622
查看答案
考题 单选题TF1509合约价格为97.525，若其可交割2013年记账式附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167。则该国债的基差为（　　）。[2015年9月真题]A 99.640－97.525×1.0167＝0.4863B 99.640－97.525＝2.115C 99.640×1.0167－97.525＝3.7790D 99.640÷1.0167－97.525＝0.4783
查看答案
考题 单选题2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。该国债的隐含回购利率为()。A 0.67％B 0.77％C 0.87％D 0.97％
查看答案
考题 单选题2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.640，期货价格为97.525。则国债基差为（）。A 0.4861B 0.4862C 0.4863D 0.4864
查看答案
考题 单选题2013年1月24日发行的2013年记账式附息（三期）国债票面利率为3.42%，一年付息一次，付息日为每年的1月24日，到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约4.4年，符合可交割国债条件。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日为2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。假设市场利率为3.5%，2013年记账式附息（三期）国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为（）。A 996796元B 101.1881元C 99.640元D 98.0423元
查看答案
考题 单选题4月3日，TF1509合约价格为96.425，对应的可交割国债现货价格为98.750，转换因子为1.0121，则该国债基差为（）。A -1.1583B 1.1583C -3.5199D 3.5199
查看答案
考题 单选题2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日，对应于TF1059合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.640，朝货价格为97.525。则该国债基差为（）。A 0.4752B 0.3825C 0.4863D 0.1836
查看答案
考题 单选题TF1509合约的市场价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债的市场价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（）。A 97.525×1.0167-99.640B 99.640-97.525÷1.0167C 97.525-99.640÷1.0167D 99.640-97.525×1.0167
查看答案
考题 单选题2013年1月24日发行的2013记账式附息（三期）国债票面利率为3．42％，一年付息一次，付息日为每年的1月24日，到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4．4年，符合可交割国债条件，对应TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，TF1509期货报价为97．525。假设市场利率r=3．5％，2013记账式附息（三期）国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为（）。A 97.0423B 98.0423C 99.0423D 100.0423
查看答案
考题 单选题2013年记账式附息（三期）国债对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，期货结算价格为97.525。则该记账式附息国债的国债基差为（）。A 2.1150B 3.7790C 0.4863D 2.1503
查看答案
考题 单选题TF1509合约价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（ ）。A 115B 7790C 4863D 4783
查看答案
热门标签
最新试卷