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假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生重大变化，现在3个月期看涨期权的市场价格如下：
此时，投资者进行套利的方式是（ ）
此时，投资者进行套利的方式是（ ）
A.水平价差期权
B.盒式价差期权
C.蝶式价差期权
D.鹰式价差期权
B.盒式价差期权
C.蝶式价差期权
D.鹰式价差期权
参考答案
参考解析
解析：考核金融期权的套利。蝶式价差套利，我们考虑三种协议价格X1、X2和X3，相同标的资产，相同到期日的看涨期权，X2 = (X1+X3) ÷2，利用套利定价原理我们可以推导出三者的期权应该满足:2C2
更多 “假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生重大变化，现在3个月期看涨期权的市场价格如下： 此时，投资者进行套利的方式是（ ）A.水平价差期权 B.盒式价差期权 C.蝶式价差期权 D.鹰式价差期权 ” 相关考题
考题
某投资者购买100个IBM股票的欧式看涨期权,执行价格为100美圆／股,假定股票现价为98美圆／股,有效期为2个月,期权价格为5美圆。如果到期时股票现价为115美圆／股,出售期权者的损益为()。
A、-1500美圆B、-1000美圆C、1000美圆D、1500美圆
考题
某股票投资者5月份以每股50美元的价格买进100股股票,现在价格涨至每股80美元,投资者预计股票的价格会下跌但又不愿卖出股票,于是买进一张履约价格为每股80美元,有效期为3个月的看跌期权,期权价格250美元。3个月后股票价格跌至每股65美元,投资者卖出股票并执行期权,可获得盈利()。
A.4250美元B.1500美元C.3000美元D.2750美元E.1250美元
考题
假设某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大,于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权,每份合约的交易量为100股,期权协议价格为50美元／股。(1)若一个月后,A股票市场价格为40美元,请问此时该看涨期权的内在价值是多少?(2)若一个月后,A股票市场价格为60美元,则此时该看涨期权的内在价值又是多少?(结果保留两位小数)
考题
假定某段的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生
重大变化,现在3个月期看涨期权的市场价格如下：
3个月后投资者获得了最大利润,当时股票价格为（ ）。
A.25
B.29
C.30
D.34
考题
假定某段的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生
重大变化,现在3个月期看涨期权的市场价格如下：
此时,投资者进行套利的方式是（ ）。
A.水平价差期权
B.盒式价差期权
C.蝶式价差期权
D.鹰式价差期权
考题
假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化．现在3个月期看涨期权的市场价格如下：
此时，投资者进行套利的方式是()。 A. 水平价差期权
B. 盒式价差期权
C. 蝶式价差期权
D. 鹰式价差期权
考题
假定某段的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生
重大变化,现在3个月期看涨期权的市场价格如下：
此时,投资者进行套利的方式是（ ）。
A.水平差
B.盒式差价
C.蝶式差价
D.鹰蝶式差价
考题
假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生重大变化，现在3个月期看涨期权的市场价格如下：
如果三个月后，股票价格为27，投资者收益为A.-1
B.1
C.2
D.3
考题
假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化．现在3个月期看涨期权的市场价格如下：
构造该期权组合的成本为()美元。 A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
考题
假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生重大变化，现在3个月期看涨期权的市场价格如下：
3个月后投资者获得了最大利润，当时股票价格为（）A.25
B.29
C.30
D.34
考题
假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化．现在3个月期看涨期权的市场价格如下：
如果3个月后，股票价格为27美元，投资者收益为()美元。 A. -1
B. 0
C. 1
D. 2
考题
假定某段的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生
重大变化,现在3个月期看涨期权的市场价格如下：
如果三个月后,股票价格为27,投资者收益为（ ）。
A.0
B.1
C.2
D.3
考题
假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化．现在3个月期看涨期权的市场价格如下：
3个月后投资者获得了最大利润，此时的股票价格为()美元。 A. 25
B. 29
C. 30
D. 34
考题
某交易者以2美元/股的价格买入某股票看跌期权1手，执行价格为35美元/股；以4美元/股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权1手，以下说法正确的是（ ）。（合约单位为100股，不考虑交易费用）A.当股票价格为36美元/股时，该交易者盈利500美元
B.当股票价格为36美元/股时，该交易者损失500美元
C.当股票价格为34美元/股时，该交易者盈利500美元
D.当股票价格为34美元/股时，该交易者损失300美元
考题
某交易者以2美元/股的价格卖出了一张执行价格为105美元/股的某股票看涨期权（合约单位为100股）。当标的股票价格为103美元/股，期权权利金为1美元时，该交易者对冲了结，其损益为（ ）美元（不考虑交易费用）。A.1
B.-1
C.100
D.-100
考题
某交易者以2美元／股的价格卖出了一张执行价格为105美元／股的某股票看涨期权。如果到期时，标的股票价格为106美元／股。该交易者的损益为（??）美元。(合约单位为100股，不考虑交易费用)A. -200
B. 100
C. 200
D. 10300
考题
某交易者以2美元／股的价格卖出了一张执行价格为105美元／股的某股票看涨期权。如果到期时，标的股票价格为106美元／股。该交易者的损益为()美元。（合约单位为100股，不考虑交易费用）A.-200
B.100
C.200
D.10300
考题
某投资者卖出期权费为400美元的某股票看跌期权，执行价格为8美元/股，执行数量为10000股，期限为3个月，假如到期日该股票市场价格上涨到9美元/股，则期权卖出方的收益为()美元。A:-400B:400C:9600D:-9600
考题
假设股票价格是31美元，无风险利率为10%，3个月期的执行价格为30美元的欧式看涨期权的价格为3美元，3个月期的执行价格为30美元的欧式看跌期权的价格为1美元。如果存在套利机会，则利润为（ ）。A、0.22
B、0.36
C、0.27
D、0.45
考题
假设股票价格是31美元，无风险利率为10%，3个月期的执行价格为30美元的欧式看涨期权的价格为3美元，3个月期的执行价格为30美元的欧式看跌期权的价格为1美元。如果存在套利机会，则利润为（）。A. 0.22
B. 0.36
C. 0.27
D. 0.45
考题
某投资者买入一股票看涨期权，期权的有效期为3个月，协定价为20元一股，合约规定股票数量为100股，期权费为2元一股，则该投资者最大的损失为（）；当该股的市场价格为（）时，对投资者来说是不是不赢不亏的；当该股票的市价超过（）投资者开始盈利；当该股票的市价（），投资者放弃执行权利。
考题
问答题假设某投资者某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大，于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权，每份合约的交易量为100股，期权协议价格为50美元/股。(计算结果保留两位小数)
若一个月后，A股票市场价格为60美元，则此时该看涨期权的内在价值又是多少？
考题
问答题假设某投资者某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大，于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权，每份合约的交易量为100股，期权协议价格为50美元/股。(计算结果保留两位小数)
若一个月后，A股票市场价格为40美元，请问此时该看涨期权的内在价值是多少？
考题
问答题如果某公司股票现在的市场价格为32美元，执行价格为30美元的该公司美式股票看涨期权的价格为5.60美元，该期权的有效期还有4个月。同时，市场预期该公司将会在2个月后支付每股1.5美元的股利。假定按连续复利计算的无风险利率为12%（年利率）。要使得市场中不存在无风险套利机会，则该美式看涨期权的价格下限是多少？
考题
单选题某投资者购买100个IBM股票的欧式看涨期权，执行价格为100美圆/股，假定股票现价为98美圆/股，有效期为2个月，期权价格为5美圆。如果到期时股票现价为115美圆/股，出售期权者的损益为（）。A
-1500美圆B
-1000美圆C
1000美圆D
1500美圆
考题
单选题假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化，该股票的现行市场价值为69美元，该投资者可以通过同时购买到期期限为3个月，执行价格为70美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元，看跌期权的成本为3美元。如果股票价格保持69美元不变，则该策略可获利（ ）美元。A
6B
-6C
7D
-7
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