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欧式看跌期权价值的合理范围是()。
参考答案
参考解析
解析：A项是欧式看涨期权费取值的合理范围，B项公式错误，D项是美式看跌期权价值的合理范围。
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考题
根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是:()
A当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升B当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升C当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降D当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降
考题
关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
考题
对于欧式期权，下列说法中正确的是（ ）。
A.股票价格上升，看涨期权的价值降低
B.执行价格越大，看涨期权价值越高
C.到期期限越长，欧式期权的价值越高
D.在除息日，红利的发放会引起看跌期权价格上升
考题
对于欧式期权，下列说法正确的是（ ）。
A、股票价格上升，看涨期权的价值降低
B、执行价格越大，看涨期权价值越高
C、到期期限越长，欧式期权的价格越大
D、期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加
考题
在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.A、比该股票欧式看跌期权的价格高B、比该股票欧式看跌期权的价格低C、与该股票欧式看跌期权的价格相同D、不低于该股票欧式看跌期权的价格
考题
单选题下列关于到期日之前的期权价值的表述正确的是（ ）。A
美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值B
欧式看跌期权的最大值等于美式看跌期权的最大值C
美式看涨期权的最大值大于欧式看涨期权的最大值D
欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值E
美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值
考题
多选题根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，下列说法不正确的是（）A当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升B当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升C当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降D当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降
考题
多选题下列关于欧式期权的说法，正确的有（ ）。A欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格B欧式看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格C处于深度虚值状态的欧式看跌期权，时间价值可能小于0D随着有效期的增加，欧式期权的价值并不必然增加
考题
单选题对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。A
股票价格上升，看涨期权的价值增加B
执行价格越大，看跌期权价值越大C
股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少D
期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加
考题
单选题在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.A
比该股票欧式看跌期权的价格高B
比该股票欧式看跌期权的价格低C
与该股票欧式看跌期权的价格相同D
不低于该股票欧式看跌期权的价格
考题
单选题下列对于金融期权价值的合理范围，说法错误的是（ ）。A
欧式看涨期权价值的合理范围为max[St－Xe－r（T－t），0]≤c≤StB
欧式看跌期权价值的合理范围为max[Xe－r（T－t）－St，0]≤p≤Xe－r（T－t）C
美式看涨期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤c≤XD
美式看跌期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤p≤X
考题
单选题对于欧式期权，下列说法正确的是（）。A
股票价格上升，看涨期权的价值降低B
执行价格越大，看涨期权价值越高C
到期期限越长，欧式期权的价格越大D
期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加
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