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如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，那么欧式看跌期权多头的损益为（）。
A.max（ST-X，0）
B.min（X-ST，0）
C.max（X-ST，0）
D.min（ST-X，0）
B.min（X-ST，0）
C.max（X-ST，0）
D.min（ST-X，0）
参考答案
参考解析
解析：A项是欧式看涨期权多头的损益；B项是欧式看涨期权空头的损益；D项是欧式看跌期权空头的损益。
考点保证金交易
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更多 “如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，那么欧式看跌期权多头的损益为（）。A.max（ST-X，0） B.min（X-ST，0） C.max（X-ST，0） D.min（ST-X，0）” 相关考题
考题
如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为:
A、单位看涨期权的多头损益B、单位看涨期权的空头损益C、单位看跌期权的多头损益D、单位看跌期权的多头损益
考题
下列公式中，正确的是（ ）。A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格
考题
有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算中错误的是（）。
A.空头期权到期日价值为-5元
B.多头期权到期日价值为5元
C.买方期权净损益为3元
D.卖方期权净损益为-2元
考题
如果期权到期日股价大于执行价格，则下列各项中，不正确的是（ ）。A.保护性看跌期权的净损益＝到期日股价-股票买价-期权价格
B.抛补性看涨期权的净损益＝期权费用
C.多头对敲的净损益＝到期日股价-执行价格-多头对敲投资额
D.空头对敲的净损益＝执行价格-到期日股价＋期权费收入
考题
下列关于多头看跌期权的说法中，正确的有（ ）。
A.看跌期权的到期日价值，不一定随标的资产价格下降而上升
B.如果在到期日标的资产价格高于执行价格则看跌期权没有价值
C.看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本
D.看跌期权的到期日价值，称为期权购买人的“损益”
考题
以某公司股票为标的资产的看跌期权的执行价格是 55元，期权为欧式期权，期限 1年，目前该股票的价格是 44元，期权费（期权价格）为 5元。如果到期日该股票的价格是 34元。则购进看跌期权与购进股票组合的净收益为（ ）元。A.8
B.6
C.-5
D.0
考题
（2013年）某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（）元。A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
考题
某股票的现行价格为20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96 元，都在6 个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10 元，看跌期权的价格应为( )元。A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
考题
某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24．96 元，都在 6 个月后到期。年无风险利率为 8％，如果看涨期权的价格为 10 元，看跌期权的价格应为( )元。A．6
B．6.89
C．13.11
D．14
考题
下列说法错误的是（ ）。A.欧式看涨期权多头的损益：max（ST-X,0）
B.欧式看涨期权空头的损益：min（ST-X,0）
C.欧式看跌期权多头的损益：max（X-ST,0）
D.欧式看跌期权空头的损益：min（ST-X,0）
考题
看跌期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。A.看跌期权空头损益平衡点=标的资产价格-权利金
B.看跌期权空头损益平衡点=执行价格-权利金
C.看跌期权多头损益平衡点=标的资产价格-权利金
D.看跌期权多头损益平衡点=执行价格-权利金
考题
在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下，看跌期权多头和空头损益状况为（ ）。A．空头最大盈利=权利金
B．空头最大盈利=执行价格-标的资产价格-权利金
C．多头最大盈利=执行价格-标的资产价格-权利金
D．多头最大盈利=标的资产价格-执行价格-权利金
考题
有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算错误的是（）。A、空头期权到期日价值为-5元B、多头期权到期日价值5元C、买方期权净损益为3元D、卖方期权净损益为-2元
考题
单选题对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。A
看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值B
看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值C
看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值D
看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值
考题
单选题下列关于期权特征的表述正确的是（）。A
欧式看涨期权的空头拥有在到期日以固定价格的购买标的资产的权利B
美式看涨期权的空头可以在到期日或到期日之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利C
欧式看跌期权的多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利D
美式看跌期权的多头拥有在期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利
考题
单选题如果期权到期口股价大于执行价格，则下列各项中，不正确的是（）。A
保护性看跌期权的净损益=到期日股价-股票买价-期权价格B
抛补看涨期权的净损益=期权费C
多头对敲的净损益=到期日股价-执行价格-多头对敲投资额D
空头对敲的净损益=执行价格-到期日股价+期权费收入
考题
单选题某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96。都在6个月后到期。年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元。A
6.89B
13.11C
14D
6
考题
单选题下列关于期权特征的表述正确的是（）。A
欧式看涨期权的空头拥有在到期日以固定价格购买标的资产的权利B
美式看涨期权的空头可以在到期日或到期日之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利C
欧式看跌期权的多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利D
美式看跌期权多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利
考题
多选题在其他条件相同的情况下，下列说法正确的有（）。A空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0B空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值=0C空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点D对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0
考题
单选题在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下，期权到期时，如果标的资产价格高于损益平衡点，看涨期权多头损益为（）。A
标的资产价格-执行价格-权利金B
执行价格-标的资产价格+权利金C
标的资产价格-执行价格+权利金D
执行价格-标的资产价格-权利金
考题
单选题如果以x表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为( )。A
max(ST—X,O)B
min(X—ST,O)C
max(X-ST,o)D
min(ST-X,O)
考题
多选题根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（ ）。A标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值B看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值C看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格D看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
考题
单选题某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为l0元，看跌期权的价格为（）元。A
6.89B
13.1lC
14D
6
考题
单选题有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算错误的是（）。A
空头期权到期日价值为－5元B
多头期权到期日价值5元C
买方期权净损益为3元D
卖方期权净损益为－2元
考题
单选题下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。A
多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）B
空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C
空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）D
空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
考题
多选题下列关于看跌期权的说法中，正确的有（ ）。A看跌期权的到期日价值，随标的资产价值下降而上升B如果在到期日股票价格高于执行价格则看跌期权没有价值C看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本D看跌期权的到期日价值，称为期权购买人的“损益”
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