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假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成,组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ高,并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么()。

A:组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B:组合P的总风险水平低于Ⅱ的总风险水平
C:组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D:组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

参考答案

参考解析
解析:由于投资比重均为正,则不存在卖空,新的组合在两组合连线的左上部(外凸),即组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平。
更多 “假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成,组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ高,并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么()。A:组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平B:组合P的总风险水平低于Ⅱ的总风险水平C:组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平D:组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平” 相关考题
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考题 假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成,组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0. 48和0.52,那么( ).A.组合P的总风险水平高于I的总风险水平B.组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平C.组合P的期望收益水平高于I的期望收益水平D.组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

考题 假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成,组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么组合P的( )。 A.总风险水平高于l的总风险水平 B.总风险水平高于Ⅱ的总风险水平 C.期望收益水平高于I的期望收益水平 D.期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

考题 请教:2010-2011年证券从业资格考试《证券投资分析》命题预测试卷(1)第1大题第19小题如何解答? 【题目描述】 第 19 题假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成,组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么( )。

考题 假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成,组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么( )。A.组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平B.组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平C.组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平D.组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

考题 已经证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B期望收益和标准差以及相关系数如下表所示,则组合P的方差是( )。 证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重 A 10% 6% 0.12 30% B 5% 2% 70%A.0.0121B.0.3420C.0.4362D.0.0327

考题 假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成,组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么( )。A.组合P的总风险水平高于I的总风险水平B.组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平C.组合P的期望收益水平高于I的期望收益水平D.组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

考题 证券A和B组成的证券组合P中,组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B所有可能的组合。( )

考题 已知证券组合P是由证券A和B构成,两者的收益、标准差以及相关关系如下: 证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重 A 10% 6% 0.12 30% B 5% 2% 70%组合P的方差为( )。A.0.0467B.0.00052C.0.0327D.0.03266

考题 假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和c:①证券组合A的 系数和期望收益率分别为0.80和10.4%;②证券组合B的 系数和期望收益率分别为1.00和10.O%;③证券组合c的 系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么,不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合c具有相同 系数的新证券组合。( )

考题 资本资产定价模型的一个重要假设是投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差评价证券组合的风险水平,并采用证券组合投资的方法选择最优证券组合。 ( )

考题 已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7-8所示。{图}那么,()。A:组合P的期望收益介于7.0%~7.5%之间 B:组合P的标准差介于5%~6%之间 C:组合P的期望收益介于5.O%~5.5%之间 D:组合P的标准差介于2%~3%之间

考题 已知证券组合由A和B构成,证券A和B的期望收益分别为10%和5%,证券A和B的标准差分别为6%和2%,两种证券的相关系数为0.12,组合的方差为0.0327,则该组合投资于证券B的比重为()。A:70%B:30%C:60%D:40%

考题 假设证券市场禁止卖空交易,如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C,(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%;(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;(3)证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么,不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。()

考题 假设证券市场禁止卖空交易如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;(3)证券组合C的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。()

考题 假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成,组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为48%和52%。那么必然有( )。A:组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平 B:组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平 C:组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平 D:组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

考题 假设证券市场禁止卖空交易,如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B、C: (1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.8和10.4%; (2)证券组合B的B系数和期望收益率分别为1.00和10.0%; (3)证券组合C的B系数和期望收益率分别为1.20和13.6%; 那么( )。 ?Ⅰ.不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合 ?Ⅱ.能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合 ?Ⅲ.不能够用证券组合C和证券组合B构造一个与证券组合A具有相同β系数的新证券组合 ?Ⅳ.用证券组合C和证券组合B构造新证券组合优于用证券组合C和证券组合A构造新组合A.Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ

考题 为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差,需要知道()。A、证券A的期望收益率和方差B、证券B的期望收益率和方差C、证券A、B收益率的协方差D、组合中证券A、B所占的比重

考题 完全不相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,那么以下说法正确的有()。A、证券组合P的期望收益率为14%B、证券组合P的期望收益率为15%C、证券组合P的方差为20%D、证券组合P的方差为25%

考题 假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成,组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么组合P的()。A、总风险水平高于Ⅰ的总风险水平B、总风险水平高于Ⅱ的总风险水平C、期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平D、期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

考题 某一证券组合P由A和B构成,其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,则该组合P的期望收益率为()。A、6%B、6.5%C、3%D、8%

考题 某企业持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别为2.5、0.9和0.6,它们在证券组合中所占的比重为60%、30%和10%,股票市场的平均收益率为18%,假设无风险收益率为10%,试计算这种证券组合的风险收益率及组合投资收益率。

考题 马柯威茨的“风险厌恶假设”是指()。A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平,并采用投资组合理论选择最优证券组合B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者选择方差较小的组合C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合

考题 在证券组合理论中,投资者的共同偏好规则是指()。A、“不满足假设”B、“风险厌恶假设”C、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者总是选择方差较小的组合D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差,和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合

考题 马柯威茨的“不满足假设”是指()。A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平,并采用投资组合理论选择最优证券组合B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者选择方差较小的组合C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合

考题 单选题某一证券组合P由A和B构成,其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,则该组合P的期望收益率为()。A 6%B 6.5%C 3%D 8%

考题 单选题假设组合P由两个证券组合X和Y构成,组合X的期望收益和风险水平都较组合Y高,且组合X和Y在P中的投资比重为0.48和0.52.那么()A 组合P的风险高于X的风险B 组合P的风险高于Y的风险C 组合P的期望收益高于X的期望收益D 组合P的期望收益高于Y的期望收益