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某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（ ）。
A.在1年中的损失有5%的可能不超过95%
B.在1年中的损失有5%的可能不超过5%
C.在1年中的最大损失为5%
D.在1年中的损失有95%的可能不超过5%
B.在1年中的损失有5%的可能不超过5%
C.在1年中的最大损失为5%
D.在1年中的损失有95%的可能不超过5%
参考答案
参考解析
解析：答案是D选项，某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。考点
风险价值
风险价值
更多 “某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（ ）。A.在1年中的损失有5%的可能不超过95% B.在1年中的损失有5%的可能不超过5% C.在1年中的最大损失为5% D.在1年中的损失有95%的可能不超过5%” 相关考题
考题
某从金在持有期为l年，置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。A.该基金对市场的敏感系数为2%B.该基金l年内95%的置信水平下，损失不超过2%C.该荃金标准差为2%D.该资金的最大回撤为2%(2016证券投资基金基础真题)
考题
在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（ ）。A．风险管理的目标是消除风险B．风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C．风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D．商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
考题
某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则()。A.该基金对市场的敏感系数为2%B.该基金的最大回撤为2%C.该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%D.该基金标准差为2%
考题
某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，计算的风险价值为2万元，则表明该资产组合（ ）。A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B．在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D．在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
考题
某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（ ）。A.在1年中的损失有5%的可能不超过95%B.在1年中的损失有5%的可能不超过5%C.在1年中的最大损失为5%D.在1年中的损失有95%的可能不超过5%
考题
假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96)。A．3．92B．1．96C．-3．92D．-1．96
考题
(2015年)某基金A在持有期为12个月，置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为5％，则以下说法正确的是（）。A.该基金在12个月中的最大损失为5％
B.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过5％
C.该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过5％
D.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过95％
考题
某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%,则（ ）A.该基金是1年内95%的置信水平下，损失不超过-2%
B.该基金的最大回撤为2%
C.该基金对市场的敏感系数为2%
D.该基金标准差为-2%
考题
某基金A在持有期为12个月，置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则表明（ ）。A.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
B.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C.该基金在12个月中的最大损失为5%
D.该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
考题
(2016年)某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为2%，则表明（）。A.该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%
B.该基金对市场的敏感系数为2%
C.该基金标准差为2%
D.该基金的最大回撤为2%
考题
A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合()。A:在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元B:在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元C:在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元D:在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元
考题
某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则（）。A、该基金对市场的敏感系数为2%B、该基金的最大回撤为2%C、该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%D、该基金标准差为2%
考题
某基金A在持有期为12个月、置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为-5%，则下列说法中．正确的是（）A、该基金在12个月中的最大损失为-5%B、该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过-5%C、该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过-5%
考题
某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明（）。A、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%B、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%C、该资产组合在12个月中的最大损失为5%D、该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
考题
在持有期为3天，致信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合（）。A、在3天中的收益有95%的可能性不会超过3万元B、在3天中的收益有95%的可能性会超过3万元C、在3天中的损失有95%的可能性不超过3万元D、在3天中的损失有95%的可能性会超过3万元
考题
单选题在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99％的可能性不会（）万美元。A
低于1B
高于1C
等于1D
高于2
考题
单选题某基金A在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则以下表述正确的是（ ）。A
该基金在12个月中的损失有95%的可能性不超过5%B
该基金在12个月中的最大损失为5%C
该基金在12个月中的损失有5%的可能性不超过95%D
该基金在12个月中的损失有5%的可能性不超过5%
考题
单选题以下说法不正确的是（）。A
风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法。B
某投资组合在持有期l年，置信水平为90％的情况下，若风险价值为-0.55％，则该组合在1年中损失有90％的可能性超过-0.55％。C
参数法又称方差-协方差法D
参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
考题
单选题某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则以下说法错误的是（ ）。Ⅰ.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%Ⅱ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%Ⅲ.该资产组合在12个月中的最大损失为5%Ⅳ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题某基金A在持有期为12个月、置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为-5%，则下列说法中．正确的是（）A
该基金在12个月中的最大损失为-5%B
该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过-5%C
该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过-5%
考题
单选题某基金在持有期为1年，置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。A
该基金对市场的敏感系数为2%B
该基金标准差为2%C
该基金1年内在95%的置信水平下，损失不超过2%D
该资金的最大回撤为2%
考题
填空题在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在（）中的损失有（）的可能性不会超过1万美元。
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