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A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合()。
A:在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元
B:在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元
C:在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元
D:在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元
B:在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元
C:在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元
D:在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元
参考答案
参考解析
解析：本题考查对风险价值的风险释义。
更多 “A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合()。A:在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元B:在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元C:在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元D:在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元” 相关考题
考题
在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元。则表明该银行的资产组合( )。A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B．在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D．在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
考题
在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（ ）。A．风险管理的目标是消除风险B．风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C．风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D．商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
考题
某商业银行资产组合的收益为200万元，所对应的税率为20%，资本预期收益率为30%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为30万元，则该资产组合的经济增加值为( )万元。A．155B．173C．151D．39
考题
某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，计算的风险价值为2万元，则表明该资产组合（ ）。A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B．在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D．在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
考题
某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（ ）。A.在1年中的损失有5%的可能不超过95%B.在1年中的损失有5%的可能不超过5%C.在1年中的最大损失为5%D.在1年中的损失有95%的可能不超过5%
考题
(2016年)某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为2%，则表明（）。A.该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%
B.该基金对市场的敏感系数为2%
C.该基金标准差为2%
D.该基金的最大回撤为2%
考题
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2．5
B.3．5
C.2
D.3
考题
假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下，每日VaR为300万元，则下列表述正确的是（）。A.该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元
B.该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元
C.该组合当前的市场价值为297万元
D.该组合当前的损失价值为3万元
考题
某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则（）。A、该基金对市场的敏感系数为2%B、该基金的最大回撤为2%C、该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%D、该基金标准差为2%
考题
某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明（）。A、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%B、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%C、该资产组合在12个月中的最大损失为5%D、该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
考题
单选题假定某商业银行资产组合的收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为（ ）万元。A
68B
73C
75D
82
考题
单选题在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99％的可能性不会（）万美元。A
低于1B
高于1C
等于1D
高于2
考题
单选题以下说法不正确的是（）。A
风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法。B
某投资组合在持有期l年，置信水平为90％的情况下，若风险价值为-0.55％，则该组合在1年中损失有90％的可能性超过-0.55％。C
参数法又称方差-协方差法D
参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
考题
多选题在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）A该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元B该银行的资产组合在未来的100天中，可能有99天的损失会超过1万美元C在未来的1天中，有99％的可能其损失不会超过1万美元D在未来的1天中，有99％的可能其损失会超过1万美元E在未来的1天中，有1％的可能其损失不会超过1万美元
考题
单选题某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则以下说法错误的是（ ）。Ⅰ.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%Ⅱ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%Ⅲ.该资产组合在12个月中的最大损失为5%Ⅳ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（ ）。A
在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元B
在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元C
在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元D
在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元
考题
单选题某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A
2B
3C
2.5D
3.5
考题
单选题某基金在持有期为1年，置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。A
该基金对市场的敏感系数为2%B
该基金标准差为2%C
该基金1年内在95%的置信水平下，损失不超过2%D
该资金的最大回撤为2%
考题
填空题在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在（）中的损失有（）的可能性不会超过1万美元。
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