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题目内容
（请给出正确答案）
根据资本市场理论,以下说法错误的是()
A.所有投资者的最优资产组合是相同的
B.所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合
C.所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合
D.所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合
B.所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合
C.所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合
D.所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合
参考答案
参考解析
解析：当引入无风险资产后，不同的投资者有不同的最优资产组合以及不同的资本配置线。故A错误
更多 “根据资本市场理论,以下说法错误的是()A.所有投资者的最优资产组合是相同的 B.所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合 C.所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合 D.所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合 ” 相关考题
考题
一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合的左边,那么()。
A.只投资风险资产B.不可能有这样的资产组合C.以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合D.以无风险利率借入部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合
考题
在无风险资产与证券资产构成的证券组合中，切点证券组合T的经济意义是（ ）。A．所有投资者拥有完全相同的有效边界B．尽管每个投资者按照各自的偏好购买证券，但每个投资者的风险证券组合在结构上都与组合T相同C．当市场处于均衡状态时，最优风险组合等于市场组合D．上述都对
考题
一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将()。A:只投资风险资产
B:只投资无风险资产
C:以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
D:以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
考题
下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（ ）。A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
B.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
D.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
考题
（2018年）下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（）。A.投资者在决策时不考虑其他投资者对风险的态度
B.不同风险偏好投资者的投资都是无风险投资和最佳风险资产组合的组合
C.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
D.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他资产组合
考题
当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列说法中正确的有（ ）。
A.最有效的风险资产组合是市场组合
B.投资者对风险的态度不影响最佳风险资产组合
C.投资人可以通过贷出资金减少自己的风险
D.投资者投资于风险组合M的资金占自有资金的比率最大为1
考题
下列关于资本市场线的说法中，错误的有（ ）。A.切点M点是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合
B.投资者个人对风险的态度会影响最佳风险资产组合
C.在M点的右侧将同时持有无风险资产和风险资产组合
D.直线的截距表示无风险报酬率
考题
关于资本市场线，下列说法正确的是()。A.资本市场线是所有有效资产组合的预期收益率和风险关系的组合轨迹
B.资本市场线是从无风险资产出发经过市场组合的一条射线
C.风险厌恶程度高的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合
D.风险厌恶程度低的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合
考题
资本配置线可以用来描述( )
A.两项风险资产组成的资产组合
B.一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合
C.对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合
D.具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合
考题
切点投资组合的特征不包括( )。
A、切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
B、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合
C、切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关
D、切点投资组合是所有投资者理想的投资组合
考题
市场投资组合的特征不包括（ ）。A.切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合
C.切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关
D.切点投资组合是所有投资者理想的投资组合
考题
关于资本市场线，以下说法错误的是（ ）。A.有效投资组合都可看做是市场投资组合和无风险资产的再组合
B.市场投资组合的确定需考虑投资者的风险偏好
C.资本市场线描述有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
D.每一位投资者的最优投资组合不同，其在市场投资组合上的资金投资比例取决于其风险偏好
考题
切点投资组合的特征不包括( )。A.切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合
C.切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关
D.切点投资组合是所有投资者理想的投资组合
考题
关于资本市场理论，以下表述错误的是（ ）。A.单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例
B.市场组合处于有效前沿，但不同投资者的市场组合点不同
C.CAPM模型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条
D.β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度
考题
在资本市场理论的前提假设都被满足的情况下，以下表述错误的是（ ）A.单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的贝塔系数成比例
B.市场组合处于有效前沿
C.所有投资者将选择持有包括所有证券资产在内的市场组合M
D.组合的风险溢价与市场组合的方差和头走着典型风险偏好成反比
考题
(2016年)切点投资组合的特征不包括（）。A.切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合
C.切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关
D.切点投资组合是所有投资者理想的投资组合
考题
在资本市场理论假设成立的前提下，下列对市场均衡状态的判断中，错误的有（ ）。Ⅰ市场投资组合包含市场上所有风险资产，其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致Ⅱ市场组合是最优风险投资组合，即资本市场线与有效边界的切点Ⅲ市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比Ⅳ单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数成比例A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
考题
在资本市场理论的前提假设下，下列关于市场组合M的表述正确的是（ ）。
Ⅰ．市场组合是最优风险投资组合
Ⅱ．所有的投资者都将选择市场组合
Ⅲ．市场组合包含市场上所有的风险资产A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
考题
一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将( )。A.只投资风险资产
B.只投资无风险资产
C.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
D.以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
考题
关于市场组合，下列说法正确的是( )。A.由证券市场上所有流通与非流通证券构成
B.只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合
C.与无风险资产的组合构成资本市场线
D.与投资者的偏好相关
考题
一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（）A、只投资风险资产B、只投资无风险资产C、以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合D、以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
考题
单选题根据资本市场理论，以下说法错误的是（）A
所有投资者的最优资产组合是相同的B
所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合C
所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合D
所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合
考题
单选题引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CM1)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于切点投资组合的说法错误的是( )。A
切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B
有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C
切点投资组合正是所有投资者理想的投资组合D
切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关
考题
单选题市场投资组合特征包括（）I、有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合II、有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合M与无风险资产的再组合III、市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关IV、所有投资者的期望相同A
IB
II、IIIC
I、II、IIID
I、III
考题
单选题下列关于资本市场线的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.根据CAPM的假定，所有投资者都具有相同的预期，那么所有投资者都会得到同样的有效前沿Ⅱ.每一位投资者都将以无风险资产和市场投资组合来构造适合自己需求的最优投资组合Ⅲ.每个投资者持有的风险投资组合是不同的，而市场投资组合是所有投资者持有的风险资产组合的加总Ⅳ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，提供了衡量有效投资组合风险的方法A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、Ⅱ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题从资本*市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（）A
风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合B
风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合C
投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合D
A和CE
B和C
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