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马柯威茨分别用（ ）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险)，建立均值方差模型帮助进行决策。
A.平均收益率 B.期望收益率
C.收益率的协方差 D.收益率的方差

参考答案

参考解析
解析：【解析I答案为BD。马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。推导出的结果是，投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资。
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考题 马柯威茨分别用期望收益率和收益率的协方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。（ ）
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考题 马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（ ）。A．市场没有摩擦B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D．投资者对证券的收益和风险有不同的预期
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考题 马柯维茨均值－方差模型的假设条件之一是( )。 A.市场没有摩擦B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C.投资者总是希望期望收益率越高越好，投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
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考题 马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是( )。A.市场没有摩擦B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D.投资者对证券的收益和风险有不同的预期
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考题 马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)，建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标。从而进行决策。（ ）
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考题 马柯威茨模型的理论假设包括( )．A．所有投资者都具有相同的有效边界B．允许卖空C．投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性D．不允许卖空
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考题 理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）
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考题 马柯威茨分别用（ ）来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。 A．平均收益率和收益率的方差 B．期望收益率和收益率的方差 C．期望收益率和收益率的协方差 D．到期收益率和收益率的方差
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考题 马柯威茨投资回报的期望值(均值)表示投资收益(率)，用方差(或标准差)表示收益的风险，解决了对资产的风险衡量问题。（ ）
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考题 马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。A．所有投资者都具有相同的有效边界B．投资者是不知足的和风险厌恶的C．不允许卖空D．允许卖空E．投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性
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考题 马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。
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考题 关于马柯威茨均值一方差模型的假设条件下列叙述正确的是（ ）。A．市场没有摩擦B．投资者对证券的收益和风险有相同的预期C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
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考题 在马柯威茨均值方差模型中，可行域的左边界可能出现凹陷。（ ）
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考题 马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。 Ⅰ.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量投资风险 Ⅱ.不允许卖空 Ⅲ.投资者是不知足的和风险厌恶的 Ⅳ.市场是中性的A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ
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考题 马柯威茨分别用期望收益率和收益率方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。()
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考题 在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。A:是投资者的最优组合 B:是最小方差组合 C:是市场组合 D:是具有低风险和高收益特征的组合
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考题 下列不属于马柯威茨均值一方差模型的假设条件的是（ ）。 A.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风 险的人 B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益 率的不确定性 C.市场没有摩擦 D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
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考题 在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。A:法马B:夏普C:马柯威茨D:罗斯
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考题 马柯威茨模型的理论假设包括()。A:所有投资者都具有相同的有效边界B:允许卖空C:投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性D:不允许卖空
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考题 马柯威茨的均值一方差模型研究了单期投资的最优决策问题。 ( )
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考题 马柯维茨分别用和来衡量投资的预期收益水平和不确定性（）A、相关系数B、期望收益率C、收益率的方差D、误差
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考题 马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）A、均值方差模型B、证券组合的选择C、资本定价模型D、论有效边界
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考题 传统证券投资组合管理的投资程序包括：（）。A、制定投资政策B、证券投资分析C、构建并修正证券投资组合D、分别用期望收益率和收益率的方差来度量投资的预期收益水平和风险，建立均值方差模型，进而做出投资决策
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考题 （）最先提出用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和风险。A、马柯威茨B、詹森C、特雷诺D、夏普
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考题 马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险）。A、平均收益率和收益率的方差B、期望收益率和收益率的方差C、期望收益率和收益率的协方差D、到期收益率和收益率的方差
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考题 多选题传统证券投资组合管理的投资程序包括：（）。A制定投资政策B证券投资分析C构建并修正证券投资组合D分别用期望收益率和收益率的方差来度量投资的预期收益水平和风险，建立均值方差模型，进而做出投资决策
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考题 多选题马柯维茨分别用和来衡量投资的预期收益水平和不确定性（）A相关系数B期望收益率C收益率的方差D误差
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