网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
马柯威茨分别用期望收益率和收益率方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。()
参考答案
参考解析
解析：马柯威茨分别用期望收益率和收益率方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性，建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。推导出的结果是，投资者应该通过同时购买多种证券进行分散化投资。
更多 “马柯威茨分别用期望收益率和收益率方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。()” 相关考题
考题
马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（ ）。A．市场没有摩擦B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D．投资者对证券的收益和风险有不同的预期
考题
马柯维茨均值－方差模型的假设条件之一是( )。
A.市场没有摩擦B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C.投资者总是希望期望收益率越高越好，投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
考题
马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是( )。A.市场没有摩擦B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D.投资者对证券的收益和风险有不同的预期
考题
马柯威茨分别用（ ）来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。 A．平均收益率和收益率的方差 B．期望收益率和收益率的方差 C．期望收益率和收益率的协方差 D．到期收益率和收益率的方差
考题
马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。A．所有投资者都具有相同的有效边界B．投资者是不知足的和风险厌恶的C．不允许卖空D．允许卖空E．投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性
考题
马克维茨均值—方差模型的假设条件之一是（）。A．市场没有摩擦B．投资者以收益率均值来衡量实际收益率的总体水平，以收益率的标准来衡量收益率的不确定性C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期
考题
关于马柯威茨均值一方差模型的假设条件下列叙述正确的是（ ）。A．市场没有摩擦B．投资者对证券的收益和风险有相同的预期C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
考题
马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有（ ）。
Ⅰ.市场没有达到强式有效
Ⅱ.投资者只关心投资的期望收益和方差
Ⅲ.投资者认为安全性比收益性重要
Ⅳ.投资者希望风险定的条件下期望收益率越高越好A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
考题
马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。
Ⅰ.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量投资风险
Ⅱ.不允许卖空
Ⅲ.投资者是不知足的和风险厌恶的
Ⅳ.市场是中性的A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
考题
下列不属于马柯威茨均值一方差模型的假设条件的是（ ）。
A.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风 险的人
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益 率的不确定性
C.市场没有摩擦
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
考题
关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的
B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的
C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高
D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险
考题
传统证券投资组合管理的投资程序包括：（）。A、制定投资政策B、证券投资分析C、构建并修正证券投资组合D、分别用期望收益率和收益率的方差来度量投资的预期收益水平和风险，建立均值方差模型，进而做出投资决策
考题
马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是（）。A、投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差B、所有资产都可以在市场上买卖C、投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
考题
多选题传统证券投资组合管理的投资程序包括：（）。A制定投资政策B证券投资分析C构建并修正证券投资组合D分别用期望收益率和收益率的方差来度量投资的预期收益水平和风险，建立均值方差模型，进而做出投资决策
考题
多选题马柯维茨分别用和来衡量投资的预期收益水平和不确定性（）A相关系数B期望收益率C收益率的方差D误差
热门标签
最新试卷