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在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是(　)。

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森α

D.五力模型

参考答案

参考解析
解析：在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是詹森α。
【考点】绝对收益与相对收益
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考题 下列说法错误的是( )。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
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考题 夏普指数是由威廉?夏普提出的一个（ ）指标。 A．风险衡量 B．收益率 C．风险调整衡量 D．波动性
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考题 风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。 ( )
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考题 夏普指数是在CAPM基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。（ ）
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考题 詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整收益衡量指标。（ ）
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考题 下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（ ）。A：CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系 B：CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的 C：CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上 D：CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
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考题 詹森指数是在（ ）模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。A.MM B.均值—方差 C.CAPM D.APT
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考题 以下关于詹森α说法不正确的是（ ）。 A.詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标 B.若αp=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异 C.当ap>0时，说明基金表现要优于市场指数表现 D.当ap>0时，说明基金表现要弱于市场指数表现
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考题 下列说法错误的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B:夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C:詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D:詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
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考题 詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。（）
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考题 风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单 位风险超额收益率。 （ ）
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考题 根据资本资产定价模型（CAPM），在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应为贝塔（β）和市场风险溢价的乘积。（）
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考题 詹森指数是由詹森在CAPM模型基础h发展出的一个风险调整收益衡量指标。（ ）
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考题 詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。A、套利定价理论B、CAPMC、有效市场D、最优组合
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考题 判断题风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。A 对B 错
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考题 单选题在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是( )。A 夏普比率B 特雷诺比率C 詹森αD 五力模型
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考题 单选题詹森指数是在（ ）模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。A 套利定价理论B CAPMC 有效市场D 最优组合
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