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夏普指数是由威廉·夏普提出的一个（）指标。

  • A、风险衡量
  • B、收益率
  • C、风险调整衡量
  • D、波动性

参考答案

更多 “夏普指数是由威廉·夏普提出的一个（）指标。A、风险衡量B、收益率C、风险调整衡量D、波动性” 相关考题
考题 第一个风险调整收益衡量方法是由（ ）提出的。、A．特雷诺B．夏普C．马柯威茨D．詹森
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考题 下列说法错误的是( )。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
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考题 夏普指数是由威廉?夏普提出的一个（ ）指标。 A．风险衡量 B．收益率 C．风险调整衡量 D．波动性
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考题 夏普指数与特雷诺指数给出的是单位风险的超额收益率，是一种比率衡量指标。 （ ）
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考题 夏普指数是在CAPM基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。（ ）
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考题 衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。 A．B系数 B.詹森指数 C.夏普指数 D.特雷诺指数
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考题 风险调整收益衡量方法中，指数值最有可能随组合中证券数量的增加而提高的有()。A、特雷诺指数B、夏普指数C、威廉指数D、詹森指数
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考题 衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺指数
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考题 威廉.夏普(WilliamSharp)于1966年提出了第二个风险调整的业绩衡量指标,夏普将以下哪些风险考虑在内( )①系统性风险;②非系统性风险;③利率风险;④操作风险A．①②B．①C．①③④D．①②③④
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考题 ( )也称为波动性回报比率，衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分，除以用收益的标准差来衡量的变动性。A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率
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考题 ( )又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率
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考题 特雷诺指数与夏普指数衡量的都是单位风险的收益率，并且二者对风险的计量是相同的。（ ）
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考题 下列关于夏普比率的说法，错误的是( )。 A、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高 B、夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标 C、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率 D、夏普比率使用的是系统风险
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考题 下列说法错误的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B:夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C:詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D:詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
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考题 三大经典风险调整收益衡量方法指()。A:信息比率B:特雷诺指数C:夏普指数D:詹森指数
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考题 三大经典风险调整收益衡量方法是()。A:特雷诺指数B:夏普指数C:詹森指数D:信息比率
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考题 三大经典风险调整收益衡量方法包括()。A:特雷诺指数 B:夏普指数 C:标准普尔指数 D:詹森指数
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考题 夏普指数调整的是全部风险，因此，当某基金就是投资者的全部投资时，可以用夏普 指数作为绩效衡量的适宜指标。 （ ）
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考题 三大经典风险调整绩效衡量方法包括（）。A:詹森指数B:基准跟踪误差C:夏普指数D:特雷诺指数
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考题 （）也称为波动性回报比率，衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分，除以用收益的标准差来衡量的变动性。A、夏普指数B、特雷诺指数C、詹森指数D、单位风险回报率
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考题 衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。A、β系数B、詹森指数C、夏普指数D、特雷诺指数
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考题 （）又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。A、夏普指数B、特雷诺指数C、詹森指数D、单位风险回报率
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考题 衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。A、β系数B、詹森指数C、夏普指数D、特雷诺指数
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考题 三大经典风险调整收益衡量方法是（）。A、标准普尔指数B、詹森指数C、特雷诺指数D、夏普指数
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考题 三大经典风险调整收益衡量方法是指（）。A、特雷诺指数B、夏普指数C、标准普尔指数D、詹森指数
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考题 单选题（）又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。A 夏普指数B 特雷诺指数C 詹森指数D 单位风险回报率
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考题 单选题（）也称为波动性回报比率，衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分，除以用收益的标准差来衡量的变动性。A 夏普指数B 特雷诺指数C 詹森指数D 单位风险回报率
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