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下列说法正确的有()。
A.某看涨期权价格为5元,行权价为10元,市场价为12元,则该期权的时问价值为7元
B.期权的剩余有效时问越长,时间价值越高,随着剩余有效时问的缩短而减小,呈线性关系
C.通常情况下,期权价值与股票价格的波动率呈正相关
D.看涨期权,行权价格越高,期权价值越大
B.期权的剩余有效时问越长,时间价值越高,随着剩余有效时问的缩短而减小,呈线性关系
C.通常情况下,期权价值与股票价格的波动率呈正相关
D.看涨期权,行权价格越高,期权价值越大
参考答案
参考解析
解析:A项,看涨期权的内在价值=标的资产价格-行权价格=12-10=2(元),时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3(元);B项,期权的时间价值与剩余有效时间呈同向非线性关系;D项,看涨期权,行权价格越高,期权价值越小。
更多 “ 下列说法正确的有()。A.某看涨期权价格为5元,行权价为10元,市场价为12元,则该期权的时问价值为7元 B.期权的剩余有效时问越长,时间价值越高,随着剩余有效时问的缩短而减小,呈线性关系 C.通常情况下,期权价值与股票价格的波动率呈正相关 D.看涨期权,行权价格越高,期权价值越大” 相关考题
考题
单选题对于HQL中的as关键字,下列说法正确的是()。A
必须要有B
必须没有C
可以有,也可以没有D
以上说法均不正确
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