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已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。
A.特雷诺指数 B.詹森指数C. M2测度 D.夏普指数
A.特雷诺指数 B.詹森指数C. M2测度 D.夏普指数
参考答案
参考解析
解析：答案为D。夏普指数=(平均收益率一平均无风险利率）/标准差。其意 义为：每一单位风险，可给予的超额报酬。
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考题
假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17．6%，贝塔值为1．2；基金B的平均收益率为17．5%，贝塔值为1．0；基金C的平均收益率为17．4%，贝塔值为0．8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。A.基金A+基金CB.基金BC.基金AD.基金C
考题
某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为( )。A．6.50%B．6%C．5.80%D．5%
考题
假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现为：基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场（M）的平均收益率为25%，标准差为0.25。那么基金P和证券市场的夏普比率分别（ ）。 A.0.45；0.5
B.0.65；0.70
C.0.70；0.80
D.0.80；0.65
考题
假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为（ ）。A.0.7
B.0.3
C.1.4
D.0.6
考题
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。A:基金A+基金CB:基金BC:基金AD:基金C
考题
假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为4O%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为住0.25。则该基金P的夏普比率为（）。
A、0.7
B、0.3
C、1.4
D、0.6
考题
某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6．5％，8．9％和12．8％，市场无风险收益率为10％，该基金的下行风险标准差为（）。A、3.26％B、10.65％C、5.56％D、1.21％
考题
单选题已知某基金最近三年来每年的收益率分别是25%、10%和-15%，那么应用几何平均收益率计算该基金的平均收益率应为（ ）。A
5.34%
B
7.89%
C
2.71%
D
6.67%
考题
单选题某基金2015年的平均收益率为10%，该年市场无风险收益率为2%，该基金的收益率标准差为10%，则该基金的夏普比率为（）。A
1.0B
0.6C
0.8D
0.4
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