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下列有关套利定价模型（APT）的描述中，正确的有（ ）。
Ⅰ.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些
Ⅱ.APT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上
Ⅲ.在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合
Ⅳ.APT的假设条件与资本资产定价模型相同

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅲ

参考答案

参考解析
解析：与资本资产定价模型相比，建立套利定价理论的假设条件较少，可概括为三个基本假设:投资者是追求利益的，同时也是厌恶风险的;所有证券的收益都受到一个共同因素的影响;投资者能够发现市场上是否存在套利，并利用该机会进行套利。
更多 “下列有关套利定价模型（APT）的描述中，正确的有（ ）。 Ⅰ.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些 Ⅱ.APT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上 Ⅲ.在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合 Ⅳ.APT的假设条件与资本资产定价模型相同A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅱ、Ⅲ” 相关考题
考题 罗尔突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。
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考题 CAPM与APT的区别是() A、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立B、CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制C、APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值-方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设D、在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。
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考题 套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于（ ）。A．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷B．与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期C．资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些D．APT建立在“一价原理”的基础上
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考题 比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型(APT)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义是抽象的
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考题 特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型．提出套利定价理论(APT)。这一理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。 （ ）
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考题 罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。（ ）
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考题 关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。 Ⅰ．套利定价理论增大了结论的实用性 Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 Ⅳ．β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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考题 关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的有（ ）。 ①套利定价理论增大了结论的适用性 ②在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 ③套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 ④β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源A.①②③④ B.②③ C.①②④ D.①③④
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考题 套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（　　）。 Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性 Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
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考题 下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，其中说法正确的是()。 Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性 Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。()
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考题 套利定价理论（APT)和资本资产定价模型（CAPM)都表现证券的期望收益只与它的系统性风险相关。（）
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考题 资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（）
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考题 根据套利定价理论(APT)，套利组合应满自足的条件有()。A:组合期望收益率为零B:组合因素灵敏度系数为零C:组合中各种证券的权数之和为零D:组合具有正的期望收益率
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考题 ()在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)，进一步丰富了证券组合投资理论。A:马柯威茨 B:理查德·罗尔 C:史蒂夫·罗斯 D:威廉·夏普
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考题 以下关于套利定价模型（AFT)的描述，正确的有（）。A:APT理论建立在“所有证券的收益都受到一个共同因素的影响”之上B:AFT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些C:在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合D:APT的假设条件与资本资产定价模型相同
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考题 比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。 A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的 B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的 C.套利定价模型（APT)的定义是具体的 D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的
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考题 套利定价模型（APT)的一个假设是：所有证券的收益都受到一个共同因素的影响。（）
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考题 讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？
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考题 下列属于资产定价理论的有（）。A、资本资产定价模型（CAPM）B、因素模型（FM）C、套利定价理论（APT）D、布莱克一斯克尔斯模型（B-S）E、以上皆是
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考题 下列属于资产定价理论的有（）。A、资本资产定价模型（CAPM）B、因素模型（FM）C、套利定价理论（APT）D、布莱克-斯克尔斯模型（B-S）E、以上皆是
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考题 下列属于资产定价理论的有（）。A、资本资产定价模型（CAPM）B、因素模型（FM）C、套利定价理论（ APT）D、布莱克斯克尔斯模型（B-S）
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考题 资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（）
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考题 问答题讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？
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考题 多选题下列属于资产定价理论的有（）。A资本资产定价模型（CAPM）B因素模型（FM）C套利定价理论（APT）D布莱克-斯克尔斯模型（B-S）E以上皆是
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考题 多选题下列属于资产定价理论的有（）。A资本资产定价模型（CAPM）B因素模型（FM）C套利定价理论（ APT）D布莱克斯克尔斯模型（B-S）
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考题 多选题下列属于资产定价理论的有()。A资本资产定价模型（CAPM）B因素模型（FM）C套利定价理论（APT）D布莱克一斯克尔斯模型（B-S）E以上皆是
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