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(2016年)最传统的对冲策略是套利策略，有（）。
Ⅰ．转债套利Ⅱ．股指期货期现套利Ⅲ．跨期套利Ⅳ．ETF套利
Ⅰ．转债套利Ⅱ．股指期货期现套利Ⅲ．跨期套利Ⅳ．ETF套利
A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅳ
B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅳ
参考答案
参考解析
解析：最传统的对冲策略是套利策略，有转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等。
更多 “(2016年)最传统的对冲策略是套利策略，有（）。 Ⅰ．转债套利Ⅱ．股指期货期现套利Ⅲ．跨期套利Ⅳ．ETF套利A.Ⅰ．Ⅲ B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ C.Ⅱ．Ⅳ D.Ⅰ．Ⅳ” 相关考题
考题
关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。A．Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益B．Alpha策略又称“绝对收益策略”C．Alpha策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断D．当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时，该策略又称为“事件套利”
考题
下列有关对冲基金的投资策略说法，错误的是（ ）。A．投资策略包括方向性策略、事件驱动策略和相对价值套利策略 B．方向性策略，是基金都极力在各自的市场上进行方向性的买卖C．事件驱动策略的共同点是投资分散于较多公司的证券D．事件驱动策略包括兼并套利、困境投资以及特殊境况投资
考题
国际对冲基金的套利投资策略中,利用沽空指数期货或持有指数看跌期权来对冲购入的核心股票,以减少一般市场波动风险,并从所选股票中获利,属于()。
A.现货(现金)与期货套利B.作为冲销手段的套利C.股票与股市指数产品套利D.期权合约套利
考题
随着股指期货、融资融券、ETF及个股期权甚至商品期权等金融衍生产品的不断推出、完善及其向公募基金的逐步开放，预期绝对收益策略基金将迎来更广阔的发展空间。在现有的市场中性策略的基础上，诸如（ ）或将成为绝对收益基金的主流。
Ⅰ.相对价值策略
Ⅱ.宏观对冲策略、新兴市场策略
Ⅲ.事件驱动策略、多空策略
Ⅴ.配置交易策略统计套利策略等对冲操作策略?A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
考题
下列关于对冲基金特点的表述错误的是（）。A、使用套利和对冲等复杂的投资策略寻求高水平的绝对回报B、与传统投资工具的相关性高，资产组合的潜在波动性高C、应用财务杠杆，可以买空卖空D、基金经理对基金有完全的控制权
考题
下列有关对冲基金的投资策略说法，错误的是（）。A、投资策略包括方向性策略、事件驱动策略和相对价值套利策略B、方向性策略，是基金都极力在各自的市场上进行方向性的买卖C、事件驱动策略的共同点是投资分散于较多公司的证券D、事件驱动策略包括兼并套利、困境投资以及特殊境况投资
考题
银行对每种交易产品的交易活动通常存在三种策略，其风险程度依次为（）。A、“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“做市商”策略B、“做市商”策略、“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略C、“做市商”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“匹配账户”策略D、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”、策略“匹配账户”策略、“做市商”策略
考题
单选题下列选项属于主要量化对冲策略的是()
I 阿尔法套利
Ⅱ 股指期货套利
Ⅲ 商品期货套利
IV 期权套利A
I、III、IVB
I、II、IIIC
I、II、III、IVD
II、III、IV
考题
单选题下列关于对冲基金特点的表述错误的是（）。A
使用套利和对冲等复杂的投资策略寻求高水平的绝对回报B
与传统投资工具的相关性高，资产组合的潜在波动性高C
应用财务杠杆，可以买空卖空D
基金经理对基金有完全的控制权
考题
单选题记账式国债柜台业务的主要操作策略不包括（）。A
大波段操作策略B
反向对冲策略C
跨市场套利策略D
跨行套利策略
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