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关于方差最小化法，说法正确的是（ ）。
Ⅰ.债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差
Ⅱ.求得追随误差方差最小化的债券组合
Ⅲ.适用债券数目较大的情况
Ⅳ.要求采用大量的历史数据

A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

参考答案

参考解析
解析：方差最小化法的基本内容:债券组合收益与指数收益之间的偏差称为迫随误差，并求得追随误差方差最小化债券组合.适用情况:债券数目较大，且要求采用大量的历史数据.
更多 “关于方差最小化法，说法正确的是（ ）。 Ⅰ.债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差 Ⅱ.求得追随误差方差最小化的债券组合 Ⅲ.适用债券数目较大的情况 Ⅳ.要求采用大量的历史数据A.Ⅰ.Ⅱ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ” 相关考题
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