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某投资者采用固定比例投资组合保险策略，其初始资金为100万元，所能承受的市值底线为80万元，乘数为2，当风险资产的价格下跌25%，该投资者需要进行的操作是
A:卖出10万元无风险资产并将所得资金用于购买风险资产
B:卖出20万元风险资产并将所得资金用于购买无风险资产
C:卖出10万元风险资产并将所得资金用于购买无风险资产
D:卖出20万元无风险资产并将所得资金用于购买风险资产
B:卖出20万元风险资产并将所得资金用于购买无风险资产
C:卖出10万元风险资产并将所得资金用于购买无风险资产
D:卖出20万元无风险资产并将所得资金用于购买风险资产
参考答案
参考解析
解析：固定比例投资组合保险策略首先确定投资者所能承受的整个资产组合的市值底线，然后以总市值减去市值底线得到安全边际，将这个安全边际乘以事先确定的乘数就得到风险性资产的投资额。市场情况变化时，需要相应调整风险资产的权重。题目中投资者可以投资于风险资产的金额是40万元=2*（100万元-80万元）。风险资产价格下跌25%（风险资产价格变为30万元），无风险资产价格不变，则总价格变为90万元，此时投资于风险资产的金额相应变为20万元=2*（90万元-80万元），该投资者需要卖出10万元风险资产并将所得资金用于增加无风险资产投资。
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考题
已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于切点组合，则（ ）。 A．总期望报酬率为13．6% B．总标准差为16% C．该组合位于切点组合的左侧 D．资本市场线斜率为0．35
考题
已知风险组合的期望报酬率和波动率分别为15%和10%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的40万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则该包含风险组合和无风险资产的投资组合( )。A．报酬率为12.2%B．波动率为6%C．夏普比率为0.6D．每单位波动率的回报率0.7
考题
固定比例投资组合保险策略通过比较投资组合（ ），从而动态调整投资组合中风险资产与保本资产的比例。 A．现时净值与价值底线 B．现时市值与价值底线 C．现值与安全垫 D．现时净值与价格底线
考题
某投资者采用固定投资比例策略(即两种或多种资产的比例固定)，设定股票与定期存款各占50%。若股价上升后，股票市值为50万元，定期存款为45万元，则操作中（ ）合乎既定策略。A．买入股票5万元B．买入股票2.5万元C．卖出股票5万元D．卖出股票2.5万元
考题
已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则（ ）。 A.总期望报酬率为13.6% B.总标准差为16% C.该组合位于M点的左侧 D.资本市场线斜率为0.35
考题
投资者采用投资组合保险策略，风险系数为3，每季调整一次，原始投资额为100万元，最低市值不低于90万元。若3个月后股票涨20%，此时投资者应该( )。A．用现金8万元加码买进股票B．用现金12万元加码买进股票C．用现金20万元加码买进股票D．用现金26万元加码买进股票
考题
关于定期调整投资策略的运用，下列叙述正确的是( )。Ⅰ．固定投资比例法会造成买高卖低的现象Ⅱ．投资组合保险法可保本，是一种非常适合保守者的投资方法Ⅲ．100万元资产股票现金各半，当股价下跌10%时，固定投资比例法要用现金买入股票5万元Ⅳ．100万元资产股票现金各半，当股价下跌10%时，风险系数为2，保本80万元时，要出售15万元股票转回现金A．Ⅲ、ⅣB．Ⅰ、Ⅲ、ⅣC．Ⅱ、Ⅲ、ⅣD．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
考题
某资产当前价格为100元,该资产的美式看跌期权执行价格为90元。某投资者买入该资产的同时买入该资产的看跌期权进行套期保值。如果当该资产的价格为114元时,投资者刚好达到盈亏平衡,那么投资者在购买该看跌期权时支付的价格为( )A．0元B．4元C．10元D．14元
考题
已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有（ ）。A.总期望报酬率为13.6%
B.总标准差为16%
C.该组合位于M点的左侧
D.资本市场线斜率为0.35
考题
在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万，其投资收益率为20%，且投资组合的VaR值为80万元，那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为（）A:25%B:20%C:50%D:40%
考题
某投资者采用固定比例投资组合保险策略，其初始资金为100万元，所能承受的市值底线为60万元，乘数为2，当风险资产的价格下跌25%该投资者需要进行的操作是（）。A:卖出10万元风险资产并将所得资金用于购买无风险资产B:卖出20万元无风险资产并将所得资金用于购买无风险资产C:卖出20万元风险资产并将所得资金用于购买无风险资产D:卖出10万元无风险资产并将所得资金用于购买风险资产
考题
投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1．2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（ ）手股指期货合约。A. 卖出300
B. 卖出360
C. 买入300
D. 买入360
考题
（2017年）资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%；资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率为1.2。投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。
要求：（1）计算资产组合M的标准离差率。
（2）判断资产组合M和N哪个风险更大。
（3）为实现其期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？
（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
考题
根据固定比例投资组合保险策略，某投资者初始资金为100万元，所能承受的市值底线为75万元，乘数为2，则（ ）。
?Ⅰ.安全边际为25万元
?Ⅱ.可投资于股票的金额为25万元
?Ⅲ.可投资于无风险资产的金额为50万元
?Ⅳ.随着市场情况变化，风险资产与无风险资产的权重不变A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
固定比例投资组合保险策略是一种通过比较投资组合（），从而动态调整投资组合中风险资产与保本资产的比例，以兼顾保本与增值目标的保本策略。A、现时净值与价值底线B、现时市值与价值底线C、现值与安全垫D、现时净值与价格底线
考题
某CPPI投资经理有可操作资金100万元，其保本下限为90万元。该投资经理可投资的风险资产可能遭受的最大损失为80%，则该CPPI可投资风险资产的最大金额为（）。A、10万元B、12.5万元C、15万元D、17.5万元
考题
某投资者信用账户内有60万元现金和100万元市值的某证券，假设该证券的折算率为60%，那么，该投资者信用账户内的保证金金额为（）万元。A、136万元B、100万元C、160万元D、120万元
考题
2月10日，某机构投资者持有上证ETF50份额100万份，当前基金价格为2．360元／份，投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元，于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是（）。A、假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权，则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权B、如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元，投资者行权，组合价值不足230万元C、如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，组合价值为其资产的市场价值D、如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，组合价值为230万元
考题
单选题某CPPI投资经理有可操作资金100万元，其保本下限为90万元。该投资经理可投资的风险资产可能遭受的最大损失为80%，则该CPPI可投资风险资产的最大金额为（）。A
10万元B
12.5万元C
15万元D
17.5万元
考题
多选题已知风险组合的期望报酬率和标准差分别.为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有（ ）。A总期望报酬率为13.6%B总标准差为16%C该组合位于M点的左侧D资本市场线斜率为0.35
考题
单选题已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则下列说法不正确的是（ ）。A
总期望报酬率为13.6％B
总标准差为16％C
该组合位于M点的左侧D
资本市场线斜率为0.8
考题
判断题固定乘数平衡模式，指固定投资杠杆（乘数），以无风险资产的价值为底线，动态调整资金在风险资产和无风险资产间的投资比例。A
对B
错
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