网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
套利组合的特征表明，如果投资者已经发现套利组合并持有它，那么他不需要增加投资就获得收益。()

参考答案

参考解析
解析：套利组合的特征表明，投资者如果能发现套利组合并持有它，那他就可以实现不需要追加投资又可获得收益的套利交易，即投资者是通过持有套利组合的方式来进行套利的。
更多 “套利组合的特征表明，如果投资者已经发现套利组合并持有它，那么他不需要增加投资就获得收益。()” 相关考题
考题 关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。A．Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益B．Alpha策略又称“绝对收益策略”C．Alpha策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断D．当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时，该策略又称为“事件套利”
查看答案
考题 为了追求最佳证券组合管理，各种理论不断演进，其中( )认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。A．资本资产定价模型B．套利定价理论C．多因素模型D．特征线模型
查看答案
考题 认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。A. 资本资产定价模型B.套利定价理论C.多因素模型D.证券组合选择
查看答案
考题 套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（ ）
查看答案
考题 APT理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（ ）
查看答案
考题 特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。这一理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。 ( )
查看答案
考题 关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是( )．A．不需要投资者增加任何投资B．套利组合中各种证券的权数加总为零C．套利组合的预期收益率必须为正数D．套利组合因素灵敏度系数为1
查看答案
考题 特雷诺提出的套利定价理论(APT)认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（ ）
查看答案
考题 套利组合要满足的条件有()。A.套利组合对任何因素的敏感度为零B.套利组合对任何因素的敏感度大于零C.套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合预期收益率应为零D.套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金E.套利组合的预期收益率应大于零
查看答案
考题 套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。 （ ）A．正确B．错误
查看答案
考题 套利组合要满足的条件有()。A.套利组合要求投资者不追加资金B.套利组合对任何因素的敏感度为零C.套利组合对任何因素的敏感度大于零D.套利组合的预期收益率应大于零E.套利组合的预期收益率应为零
查看答案
考题 套利过程不承担任何风险，也不需要自有资金投入，但却获得了正收益，称为风险套利。 （ ）
查看答案
考题 套利组合的特征表明，投资者如果能发现套利组合并持有它，那他就可以实现需要追加投资就可获得收益的套利行为。（ ）
查看答案
考题 为了追求最佳证券组合管理，各种理论不断演进，其中()认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。A:资本资产定价模型 B:套利定价理论 C:多因素模型 D:特征线模型
查看答案
考题 套利定利理论的假设条件包括（ ）。 Ⅰ.工.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 Ⅱ.所有证券的收益都受至少一个共同因素的影响 Ⅲ.投资者能够发现市场强是否存在套利机会，并利用该机会进行套利 Ⅳ.投资者以收益率的均值和方差为基础选择投资组合A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
查看答案
考题 套利定利理论的假设条件包括（ ）。 Ⅰ.工.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 Ⅱ.所有证券的收益都受至少一个共同因素的影响 Ⅲ.投资者能够发现市场强是否存在套利机会，并利用该机会进行套利 Ⅳ.投资者以收益率的均值和方差为基础选择投资组合A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
查看答案
考题 国债（ ）是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货,以期获得套利收益的交易策略。A.期货套利 B.期现套利 C.跨期套利 D.交叉套利
查看答案
考题 如果企业在套期保值操作中，现货头寸已经了结，但仍保留着期货头寸，那么其持有的期货头寸就变成了（　　）头寸。A．投机性 B．跨市套利 C．跨期套利 D．现货
查看答案
考题 关于套利，叙述正确的有（）。A:套利只存在于早资产上B:套利是“免费的午餐”，投资者不需要任何实质性投资就可以获得无风险收益或者不需要任何实质性投资就可以在不增加风险的前提下增加收益C:套利机会的存在意味着市场处于不均衡状态D:套利机会可以长久地存在下去
查看答案
考题 关于套利，以下表述正确的是（）。A:套利机会可以长久地存在下去B:套利只存在单资产上C:套利机会的存在意味着市场处于不均衡状态D:当投资者不需要任何投资就可以获得低风险收益时，他们就是在套利
查看答案
考题 关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是()。A:不需要投资者增加任何投资B:套利组合中各种证券的权数加总为零C:套利组合的预期收益率必须为正数D:套利组合因素灵敏度系数为1
查看答案
考题 关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。A：现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA：B：在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0 C：Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益 D：Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会
查看答案
考题 套利组合要满足的条件有（）。A、套利组合要求投资者不追加资金B、套利组合对任何因素的敏感度为零C、套利组合对任何因素的敏感度大于零D、套利组合的预期收益率应大于零E、套利组合的预期收益率应为零
查看答案
考题 资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
查看答案
考题 套利证券组合要满足的条件包括（）。A、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率大于-1B、需要投资者增加投资、套利的预期收益率大于-1C、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率多数情况下大于0D、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率必须大于0
查看答案
考题 套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
查看答案
考题 多选题套利组合要满足的条件有（）。A套利组合要求投资者不追加资金B套利组合对任何因素的敏感度为零C套利组合对任何因素的敏感度大于零D套利组合的预期收益率应大于零E套利组合的预期收益率应为零
查看答案
热门标签
最新试卷