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下列关于利率期权的说法中，正确的有（ ）。
A.利率上限期权又称为“利率封顶”
B.利率下限期权又称为“利率封底”
C.利率双限期权是比较典型的场外利率期权
D.利率期权的标的物一般是利率和与利率挂钩的产品
B.利率下限期权又称为“利率封底”
C.利率双限期权是比较典型的场外利率期权
D.利率期权的标的物一般是利率和与利率挂钩的产品
参考答案
参考解析
解析：利率上限期权与利率下限期权是比较典型的场外利率期权。故C项错误。
更多 “下列关于利率期权的说法中，正确的有（ ）。A.利率上限期权又称为“利率封顶” B.利率下限期权又称为“利率封底” C.利率双限期权是比较典型的场外利率期权 D.利率期权的标的物一般是利率和与利率挂钩的产品” 相关考题
考题
下列关于期权的说法中，正确的有（ ）。A．期权的时间溢价一期权价值一内在价值B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消
考题
下列关于利率风险管理的说法中不正确的有( )。A．当前市场利率高于期权协议利率，借款期权买方不会行使权利B．签订远期利率协议可以使借款人从有利的市场利率变动中获益C．将子公司现金余额集中有助于加强控制D．远期利率协议与利率期货相比，其金额、条款和期间等都是标准化的
考题
下列关于期权的说法中，正确的有( )。A．期权的时间溢价=期权价值-内在价值B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消
考题
以下关于利率期权说法中，不正确的是( )。A．借款人可以通过购买看涨期权，设定他们必须支付的利率最大值B．利率期权赋予买方在未来到期日按照商定利率(执行价)交易的义务C．当借款人预计市场利率会上涨时，可以考虑购买一项利率双限D．必须向卖方支付一定数额的期权手续费
考题
下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是()。
A、无风险利率越高，股票认购期权的价值越大B、无风险利率越高，股票认购期权的价值越小C、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越大D、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越小
考题
下列关于看涨期权的价值说法中，正确的有（ ）。A.看涨期权的价值的上限是股价
B.如果期权已到期，股票价格为零，则期权价值零
C.只要期权未到期，其价格就高于内在价值
D.股价足够高时，期权价值逐渐接近股价
考题
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型中估计无风险利率的说法中，不正确的是（ ）。A、无风险利率应选择无违约风险的固定收益的国债利率来估计
B、无违约风险的固定收益的国债利率是指其市场利率，而非票面利率
C、应选择与期权到期日不同的国库券利率
D、无风险利率是指按连续复利计算的利率
考题
下列关于期权的说法，正确的有()。A:利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降B:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值C:期权权利期限越长，期权的时间价值越大D:标的资产分红付息特使标的资产价格上升
考题
下列是关于期权合约的说法，正确的有（）。A:期权权利期限越长，期权的时间价值越大B:标的资产分红付息将使标的资产价格上升C:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值D:利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降
考题
下列关于期权的说法正确的是（ ）。A.标的资产价格越高，则期权的价格越高
B.期权的执行价格越高，则期权的价格越高
C.期权的有效期越长，则期权的价格越高
D.无风险利率水平越高，则期权的价格越高
考题
关于利率下限期权的说法，正确的是（ ）。A. 利率下限期权的买卖双方需要缴纳保证金
B. 期权的卖方向买方支付市场参考利率低于协定利率下限的差额
C. 期权的卖方向买方支付市场参考利率高于协定利率下限的差额
D. 期权的买方向卖方支付市场参考利率低于协定利率下限的差额
考题
下列关于利率下限期权的说法，正确的是（ ）。A.利率下限期权又称“利率封底”
B.利率下限期权买方在市场参考利率低于下限利率时可取得低于下限利率的差额
C.利用利率下限期权可以防范利率下降的风险
D.通过买入利率下限期权，固定利率负债方或者浮动利率投资者可以获得市场利率与协定利率的差额作为补偿
考题
关于可转债的期权价值的说法，正确的有（）。
Ⅰ．股票波动率越大，则可转债的期权价值越高
Ⅱ．票面利率越高，则可转债的期权价值越高
Ⅲ．转股期限越长，则可转债的期权价值越高
Ⅳ．转股价格越高，则可转债的期权价值越高
Ⅴ．回售期限越长，则可转债的期权价值越高A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
D、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
E、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
考题
下列关于无风险利率的说法中，正确的有（ ）。
①无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率
②在资本市场上，美国国库券的利率通常被公认为市场上的无风险利率
③无风险利率水平会影响期权的时间价值
④利率水平对期权时间价值的整体影响很大A.①②④
B.②③④
C.①③④
D.①②③
考题
无风险利率对期权价格的影响，下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨
Ⅱ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降
Ⅲ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨
Ⅳ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降
A、Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅲ
考题
下列关于Rho的性质说法正确的有（ ）。A. 看涨期权的Rho是负的
B. 看跌期权的Rho是负的
C. Rho随标的证券价格单调递增
D. 期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小
考题
下列有关金融期权说法正确的有（）。A、金融期权买卖的是一种权利B、金融期权买卖的可以是汇率，也可以是股票指数或利率C、美式期权指的是在美国的期权市场所买卖的金融期权D、欧式期权指的是在欧洲各国期权市场所买卖的金融期权
考题
多选题以下关于利率期权说法正确的有（ ）A借款人可以通过购买看涨期权，设定他们必须支付的利率最大值B利率期权赋予买方在未来到期日按照商定利率(执行价)交易的义务C利用利率期权，机构可以对不利的利率变动敞口进行限制，同时还可以利用有利的利率变动D必须向卖方支付一定数额的期权手续费
考题
单选题关于可转债的期权价值的说法，正确的有（ ）。Ⅰ．股票波动率越大，则可转债的期权价值越高Ⅱ．票面利率越高，则可转债的期权价值越高Ⅲ．转股期限越长，则可转债的期权价值越高Ⅳ．转股价格越高，则可转债的期权价值越高Ⅴ．回售期限越长，则可转债的期权价值越高A
Ⅰ、Ⅱ、ⅣB
Ⅰ、Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅤD
Ⅲ、Ⅳ、ⅤE
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
考题
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（ ）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A
Ⅰ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是()。
I对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨
Ⅱ对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降
Ⅲ对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨
Ⅳ对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降A
Ⅱ、IVB
I、IVC
Ⅰ、ⅢD
II、III
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