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下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型中估计无风险利率的说法中，不正确的是（　　）。

A、无风险利率应选择无违约风险的固定收益的国债利率来估计
B、无违约风险的固定收益的国债利率是指其市场利率，而非票面利率
C、应选择与期权到期日不同的国库券利率
D、无风险利率是指按连续复利计算的利率

参考答案

参考解析
解析：国库券的到期时间不等，其利率也不同，应选择与期权到期日相同的国库券利率。
更多 “下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型中估计无风险利率的说法中，不正确的是（　　）。A、无风险利率应选择无违约风险的固定收益的国债利率来估计 B、无违约风险的固定收益的国债利率是指其市场利率，而非票面利率 C、应选择与期权到期日不同的国库券利率 D、无风险利率是指按连续复利计算的利率” 相关考题
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考题 以下属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。A．无风险利率B．股票价格C．执行价格D．预期红利
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考题 (2012年)在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A．期权的执行价格B．期权期限C．股票价格波动率D．无风险利率E．现金股利
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考题 布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。（ ）
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考题 1976年，（ ）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。A．罗伯特莫顿B．斯科尔斯C．史蒂文科尔黑格D．费希尔布莱克
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考题 布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数包括（ ）。 A.无风险利率 B.现行股票价格 C.执行价格 D.预期红利
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考题 最早使用套利定价技术的定理是（ ）。A．MM定理B．CAPMC．APTD．布莱克一斯科尔斯期权定价模型
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考题 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。A、期权的执行价格 B、期权期限 C、股票价格波动率 D、无风险利率 E、现金股利
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考题 布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括（　）。 A.无风险报酬率 B.现行股票价格 C.执行价格 D.预期红利
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考题 采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行股票期权价值评估时，需要考虑的因素有（　）。A.股票当前价格 B.无风险利率 C.期权到期时间 D.股票报酬率的贝塔系数
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考题 关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型中的无风险利率的确定，表述正确有（　）。A.选择与期权期限相同的政府债券利率 B.采用到期收益率表示 C.需要用连续复利计算 D.采用票面利率表示
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考题 布莱克—斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。A.标的股票的当前价格 B.期权的执行价格 C.连续复利的以年计的股票回报率的方差 D.连续复利的年度的无风险利率
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考题 下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述，错误的是（）。A:不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动B:股票可被自由买进卖出C:期权是欧式期权D:不存在个固定的、无风险的利率，投资者不可以无限制地借入或贷出
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考题 对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()
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考题 在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。A.期权的到期时间 B.标的资产的价格波动率 C.标的资产的到期价格 D.无风险利率
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考题 在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是(　　)。A.期权的到期时间 B.标的资产的价格波动率 C.标的资产的到期价格 D.无风险利率
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考题 在期权定价理论中，根据布莱克－斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A.期权的执行价格 B.期权期限 C.股票价格波动率 D.无风险利率 E.现金股利
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考题 在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A、期权的到期时间B、标的资产的价格波动率C、标的资产的到期价格D、无风险利率
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考题 多选题在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。A期权的执行价格B期权期限C股票价格波动率D无风险利率E现金股利
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考题 多选题在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ 　）。A期权的执行价格B期权期限C标的资产的初始价格D无风险利率E现金股利
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考题 多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（　　）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
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考题 多选题布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数包括（　　）。A无风险利率B现行股票价格C执行价格D预期红利
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考题 多选题布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。A无风险利率B现行股票价格C执行价格D预期红利
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考题 单选题在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A 期权的到期时间B 标的资产的价格波动率C 标的资产的到期价格D 无风险利率
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考题 多选题布莱克—斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括（　　）。A即期价格B行权价格C合同期限D无风险利率
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考题 单选题在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 I期权的执行价格 Ⅱ期权期限 Ⅲ股票价格波动率 Ⅳ无风险利率 V现金股利A I、II、III、IV、VB I、II、III、IVC II、III、IV、VD I、 III、IV、V
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