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下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（ ）。
A.如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高
B.如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
C.如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高
D.市场上所有资产的β系数都应当是正数
E.如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险溢酬越小
B.如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
C.如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高
D.市场上所有资产的β系数都应当是正数
E.如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险溢酬越小
参考答案
参考解析
解析：资产的必要收益率=无风险收益率+风险收益率=无风险收益率+β×市场风险溢酬，所以选项A正确；必要收益率=无风险收益率+β×（市场平均收益率-无风险收益率）=无风险收益率+1×（市场平均收益率-无风险收益率）=市场平均收益率，所以选项B正确；β系数也可以是负数或者0，不一定是正数，如果β系数为0，市场风险溢酬变化，不影响该资产的风险收益率，选项C、D不正确。市场风险的平均容忍程度越高，也就是市场整体对风险的厌恶程度越低，要求的补偿就越低，市场风险溢酬越小，选项E正确。参考教材P24。
更多 “下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（ ）。A.如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高 B.如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率 C.如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高 D.市场上所有资产的β系数都应当是正数 E.如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险溢酬越小” 相关考题
考题
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有( )。A．β系数可以为负数B．β系统是影响证券收益的唯一因素C．投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低D．β系数反映的是证券的系统风险
考题
资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
考题
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的
考题
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型(APT)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义是抽象的
考题
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的C．套利定价模型(APM)的定义是具体的D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的
考题
关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的有（ ）。
①套利定价理论增大了结论的适用性
②在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
③套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
④β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源A.①②③④
B.②③
C.①②④
D.①③④
考题
下列关于资本资产定价模型的表述，正确的是（）。
A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平
B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素
C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上
D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系
考题
套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性
Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
考题
(2018年)下列关于资本定价模型的表述中错误的是( )。
A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大
B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
C.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念
D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
考题
下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是( )。 A、资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
B、证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
C、证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿”
D、Rm－Rf称为市场风险溢酬
考题
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。A:资本资产定价模型的定义是具体的B:资本资产定价模型的定义是抽象的C:套利定价模型的定义是具体的D:套利定价模型的定义是抽象的
考题
比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。
A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的
B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的
C.套利定价模型（APT)的定义是具体的
D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的
考题
（2018年)关于资本资产定价模型，下列说法正确的有（ )。
A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
考题
以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（ ）。
A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的
B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律
C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的
D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
考题
下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（ ）。A. 套利定价模型是一个多因素回归模型
B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例
C. 套利定价模型的运用过程较为复杂
D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的
考题
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。A、β系数可以为负数B、β系数是影响证券收益的唯一因素C、β系数反映的是证券的系统风险D、投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
考题
单选题下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是()。（2018年）A
资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成B
资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念C
市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大D
资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
考题
单选题下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是（）。A
资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产B
证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的C
证券市场线的一个暗示是，全部风险都需要补偿D
Rm-Rf称为市场风险溢酬
考题
多选题关于资本资产定价模型，下列说法正确的有（ ）。A该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率B该模型中的资本资产主要指的是债券资产C该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法D该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
考题
多选题关于资本资产定价模型，下列说法中，正确的有（ ）。A该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率B该模型中的资本资产主要指的是债券资产C该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法D该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
考题
单选题默顿于1973年提出了（）。A
传统的资本资产定价模型B
套利定价模型C
跨期资本资产定价模型D
基于消费的资本资产定价模型
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