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某机构6月10日将会有300万元资金到账，打算到时在A、B、C三只股票中各投入100万元。为避免股价上涨的风险，决定利用6月份股指期货合约进行套期保值，假定该合约价格为1500点，每点乘数100元，三只股票β系数分别为1.5,1.2,0.3，则该机构应（ ）才能有效保值。
A.卖出24张期货合约
B.卖出20张期货合约
C.买入24张期货合约
D.买入20张期货合约
B.卖出20张期货合约
C.买入24张期货合约
D.买入20张期货合约
参考答案
参考解析
解析：1.5（13）+1.2（13）+0.3（13）=1，为规避股价上涨的风险，买进期货合约，数量为3000000/（1500*100）1=20张
更多 “某机构6月10日将会有300万元资金到账，打算到时在A、B、C三只股票中各投入100万元。为避免股价上涨的风险，决定利用6月份股指期货合约进行套期保值，假定该合约价格为1500点，每点乘数100元，三只股票β系数分别为1.5,1.2,0.3，则该机构应（ ）才能有效保值。A.卖出24张期货合约 B.卖出20张期货合约 C.买入24张期货合约 D.买入20张期货合约” 相关考题
考题
投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1．2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（ ）手股指期货合约。A. 卖出300
B. 卖出360
C. 买入300
D. 买入360
考题
4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元，如果6月份到期的股指期货价格为1500点，合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2．6、1．7。为了回避股票价格上涨的风险，他应该买进股指期货合约（ ）张。A：24
B：48
C：96
D：193
考题
某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C、三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元、60元、由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点，每点乘数为100元，A、B、C、三种股票的β系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进期指合约（ ）张。A.44
B.36
C.40
D.52
考题
6月15日，某投资者预计将在8月份获得一笔600万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资200万元，如果8月份到期的股指期货价格为1500点，合约乘数为100元。3只股票的β系数分别为2.8、2.3、1.8。为了回避股票价格上涨的风险，他应该买进股指期货合约（）张。A.46
B.92
C.184
D.368
考题
8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应（ ）期货合约进行套期保值。A.买进119张
B.卖出119张
C.买进157张
D.卖出157张
考题
8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决 定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9 ，9月2日时股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应 （ ）张期货合约进行套期保值。A：买进119张?
B：卖出119张?
C：买进157张?
D：卖出157张
考题
某机构打算在三个月后投入1000万元购买A、B、C股票。为防止股价上涨，该机构利用股指期货进行套期保值。详细资料如下表所示：
则该机构应该买进()手股指期货合约。A.(10000000×1．2)／(7400×300)
B.(10000000×0．9)／(7400×300)
C.(10000000×1．3)／(7400×300)
D.(10000000×1．11)／(7400×300)
考题
某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元和60元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点，每点乘数为100元，A、B、C三种股票的B系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进期指合约（ ）张。 A.44
B.36
C.40
D.52
考题
某机构打算在3个月后分别投入1000万购买等金额的A、B、C股票，这三类股票现在价格分别是20元、25元、50元。为防止股份上涨，该机构利用股指期货进行套期保值。 假定股指期货现在的期指为5000点，每点乘数为300元。三只股票的β系数分别为1.5， 1.3和0.8，则应该( )股指期货合约。A. 买进21手
B. 卖出21手
C. 卖出24手
D. 买进24手
考题
某投资者看好三只股票，拟各投入100万元。因300万元存款5个月后到期，便买进股指期货进行保值。3只股票的贝塔系数为1.5、1.3、0.8，假定相应期指为1500点，每点乘数为100元，则应买进（）张股指期货合约。A、15B、20C、24D、35
考题
某国外机构在4月15日得到承诺，6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票，准备各买100万元，由于担心资金到账时，股价已上涨，于是，采取买进股指期货合约的方法锁定成本。假定相应的6月到期的期指为1500点，每点乘数为100元。三只股票的β系数分别为1.5、1.3和0.8，则应该买进6月到期的期指合约（）。A、24手B、30手C、32手D、40手
考题
某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。A、买进120份B、卖出120份C、买进100份D、卖出100份
考题
单选题3月10日，某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票，三只股票价格分别为20元、25元、50元，但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨，该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1500点，每点的乘数为300元，A、B、C三只股票相对于该指数期货标的β系数分别为1.5、1.3、0.8。该机构可考虑（ ）6月到期的股指期货合约。[2019年7月真题]A
卖出8张B
买入8张C
卖出12张D
买入12张
考题
单选题某机构在3月5日看中A、B、C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，计划每只分别投入100万元购买。但预计到6月10日分会有300万元的资金到账，目前行情看涨，该机构决定先买入股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货为1500点，每点乘数为100元，A、B、C三只股票的冷系数分别为1.5、1.3、0.6，则该机构应该买进股指期货合约（）张。A
23B
20C
19D
18
考题
单选题某公司于3月10日投资证券市场300万美元，购买了A、B、C三种股票，分别投入100万美元，三只股票与SP500的β系数分别为0．9、1.5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失，公司决定做套期保值。若6月份到期的SP500指数期货合约的期货指数为1450点，合约乘数为250美元，公司需要卖出（）张合约才能达到保值效果。A
10B
13C
18D
25
考题
单选题4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元，如果6月份到期的股指期货价格为1500点，合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票价格上涨的风险，他应该买进股指期货合约（ ）张。[2012年9月真题]A
24B
48C
96D
192
考题
单选题4月15日.某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票每只股票各投资100万元。如果6月份到期的股指期货价格为1500点，合约乘数为100元/点。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了规避股票价格上涨的风险，他应该买进股指期货合约( )张.A
24B
48C
96D
192
考题
单选题某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。[2012年5月真题]A
买入120手B
卖出100手C
卖出120手D
买入100手
考题
单选题4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点，合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票组合风险，该投资者需（）。A
买入期货合约20张B
卖出期货合约20张C
买入期货合约48张D
卖出期货合约48张
考题
单选题某基金经理计划未来投入9 000万元买人股票组合，该组合相对于沪深300指数的B系数为 1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3 000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。A
买入120份B
卖出120份C
买人100份D
卖出100份
考题
单选题某国外机构在4月15日得到承诺，6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票，准备各买100万元，由于担心资金到账时，股价已上涨，于是，采取买进股指期货合约的方法锁定成本。假定相应的6月到期的期指为1500点，每点乘数为100元。三只股票的β系数分别为1.5、1.3和0.8，则应该买进6月到期的期指合约（）。A
24手B
30手C
32手D
40手
考题
单选题3月10日，某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票，三只股票价格分别为20元、25元、50元，但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨，该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1500点，每点的乘数为300元，A、B、C三只股票的β系数分别为1.5、1.3、0.8。6月10日，则该机构需要（）6月到期的股指期货。A
卖出8手B
买入8手C
卖出12手D
买入12手
考题
单选题3月10日，某机构计划分别投资IOO万元购买A、B、C三只股票，三只股票价格分别为20元、25元、50元，但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨，该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为l500点，每点的乘数为300元，A、B、C三只股票的B系数分别为1.5、1.3、0.8。6月10日，则该机构需要（ ）6月到期的股指期货。A
卖出8手B
买入8手C
卖出l2手D
买入12手
考题
单选题某机构4月15日预计6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票，当天价格分别为20元、25元、50元，如果当时就有资金，每个股票投入100万元就可以分别买进5万股、4万股和2万股。由于当时股市处于行情看涨期，该机构担心2个月后资金到账时股价已上涨，就买不到这么多数量股票了。于是，该机构打算采取买进中证500股指期货合约的方法套期保值，以锁定购股成本。假定相应的6月到期的中证500期指为2500点，每点乘数为200元。三只股票的β系数分别为1.5、1.3和0.8，则应该买进（ ）手期指合约。A
6B
7C
8D
9
考题
单选题某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的。系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。A
买入120手B
卖出120手C
卖出100手D
买入100手
考题
单选题8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9,9月2日的股票指数为5 600点，而12月到期的期货合约为5 750点。该基金应( )期货合约进行套期保值。A
买进119张B
卖出119张C
买进157张D
卖出157张
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