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下列关于看涨期权内涵价值的说法中,正确的有( )。
A.标的资产价格等于执行价格时,内涵价值等于0
B.标的资产价格超过执行价格越多,内涵价值越大
C.标的资产价格小于执行价格时,内涵价值小于0
D.标的资产价格大于执行价格时,内涵价值大于0
E
B.标的资产价格超过执行价格越多,内涵价值越大
C.标的资产价格小于执行价格时,内涵价值小于0
D.标的资产价格大于执行价格时,内涵价值大于0
E
参考答案
参考解析
解析:就看涨期权而言,标的资产价格较执行价格高时,期权具有内涵价值,高出越多,内涵价值越大;当标的资产价格等于或低于执行价格时,内涵价值为0。
更多 “下列关于看涨期权内涵价值的说法中,正确的有( )。 A.标的资产价格等于执行价格时,内涵价值等于0 B.标的资产价格超过执行价格越多,内涵价值越大 C.标的资产价格小于执行价格时,内涵价值小于0 D.标的资产价格大于执行价格时,内涵价值大于0 E” 相关考题
考题
下列关于期权的说法中,不正确的是( )。A.如果其他因素不变,当股票价格上升时,看涨期权的价值下降B.看涨期权的执行价格越高,其价值越小C.对于欧式期权来说,较长的时间不一定能增加期权价值D.股价的波动率越大则看涨期权价值越高
考题
下列关于期权市场标的物市场价格和执行价格的说法,正确的是( )。A.执行价格与市场价格的相对差额决定了内涵价值的有无及大小B.就看涨期权而言,市场价格高于执行价格时,期权具有内涵价值C.就看涨期权而言,市场价格等于执行价格时,期权内涵价值为零D.期权的执行价格是影响期权价格的重要因素
考题
下列关于期权的说法中,正确的有( )。A.期权的时间溢价=期权价值-内在价值B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
考题
下列关于看涨期权的价值说法中,正确的有( )。A.看涨期权的价值的上限是股价
B.如果期权已到期,股票价格为零,则期权价值零
C.只要期权未到期,其价格就高于内在价值
D.股价足够高时,期权价值逐渐接近股价
考题
下列关于看涨期权执行净收入的说法中,正确的有( )。A、它被称为看涨期权到期日价值
B、它等于股票价格减去执行价格的价差
C、它没有考虑当初购买期权的成本
D、它称为期权购买人的“损益”
考题
下列关于看涨期权和看跌期权价值的表述中,正确的有( )。A、看涨期权价值的上限是股票价格,下限是内在价值
B、看跌期权价值的上限是执行价格,下限是内在价值
C、只要未到期,看涨期权的价值都是高于其内在价值的
D、当股票价格高到一定程度,看涨期权的时间溢价几乎为零
考题
下列关于期权内涵价值和时间价值的说法,正确的是( )。A.实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0
B.当看涨期权的内涵价值大于0时,对应的看跌期权的内涵价值必然小于0
C.平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0
D.平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0
考题
下列关于内涵价值的计算,正确的是( )。A.看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
B.看涨期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
C.看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
D.看跌期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
考题
下列关于实值期权、虚值期权、平值期权及其内涵价值的说法中,正确的是( )。A. 实值期权的内涵价值大于平值期权的内涵价值
B. 平值期权的内涵价值等于虚值期权的内涵价值
C. 极度虚值期权的内涵价值等于一般的虚值期权的内涵价值
D. 极度虚值期权的内涵价值小于一般的虚值期权的内涵价值
考题
下列关于期权执行价格的描述,不正确的是()。
A.对实值状态的看涨期权来说,其他条件不变的情况下,执行价格降低,期权内涵价值增加
B.对看跌期权来说,其他条件不变的情况下,当标的物的市场价格等于或高于执行价格时,内涵价值为零
C.实值看涨期权的执行价格低于其标的物价格
D.对看涨期权来说,标的物价格超过执行价格越多,内涵价值越小
考题
下列关于期权市场标的物市场价格和执行价格的说法中,正确的有()。A.执行价格与市场价格的相对差额决定了内涵价值的有无及大小
B.就看涨期权而言,市场价格高于执行价格时,期权具有内涵价值
C.就看涨期权而言.市场价格等于执行价格时,期权内涵价值为零
D.它们都是影响期权价格的重要因素
考题
关于期权的内涵价值,以下说法正确的是( )。A、内涵价值由期权合约的执行价格与标的物市场价格的关系决定
B、看涨期权的内涵价值=标的物的市场价格-执行价格
C、期权的内涵价值有可能小于0
D、期权的内涵价值总是大于等于0
考题
下列关于看涨期权的说法,不正确的是( )。A.当期权处于实值状态,执行价格与看涨期权的内涵价值呈负相关关系
B.标的物价格波动率越高,期权价格越高
C.市场价格高于执行价格越多,期权内涵价值越高
D.执行价格越低,时间价值越高
考题
下列关于看涨权的说法,不正确的是( )。
A、当期权处于实值状态,执行价格与看涨期权的内涵价值呈负相关关系
B、标的物价格波动率越高,期权价格越高
C、市场价格高于执行价格越多,期权内涵价值越高
D、执行价格越低,时间价值越高
考题
下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法,正确的有()。A、内涵价值大于零时,期权是实值期权B、内涵价值等于时间价值的期权是平值期权C、当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时,期权是虚值期权D、当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时,期权是实值期权
考题
下面关于看涨期权的说法,正确的是()。A、标的股票的价格S越高,看涨期权的价值也就越高B、期权执行价格X越高,看涨期权的价值越低C、期权的有效时间(T-t)越长,看涨期权的价值越高D、无风险利率r越高,看涨期权的价值越高E、标的股票的价格波动率σ越大,看涨期权的价值越高
考题
多选题下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法,正确的有()。A内涵价值大于零时,期权是实值期权B内涵价值等于时间价值的期权是平值期权C当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时,期权是虚值期权D当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时,期权是实值期权
考题
单选题下列关于期权内涵价值的说法,正确的是( )。[2017年3月真题]A
看跌期权的虚值程度越深,期权的内涵价值越大B
平值期权的内涵价值最大C
看跌期权的实值程度越深,期权的内涵价值越小D
看涨期权的实值程度越深,期权的内涵价值越大
考题
单选题下列关于期权内涵价值的说法,正确的是()。A
看跌期权的实值程度越深,期权的内涵价值越小B
平值期权的内涵价值最大C
看涨期权的实值程度越深,期权的内涵价值越大D
看跌期权的虚值程度越深,期权的内涵价值越小
考题
单选题下列关于美式看涨期权的表述中,正确的是()。A
美式看涨期权只能在到期日执行B
无风险利率越高,美式看涨期权价值越低C
美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值D
较长的到期时间能增加其价值
考题
多选题关于期权的内涵价值,下列说法正确的是( )。A内涵价值由期权合约的执行价格与标的资产价格的关系决定B看涨期权的内涵价值=标的资产价格一执行价格C期权的内涵价值有可能小于0D期权的内涵价值总是大于等于0
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