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沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，若交易成本总计35点，则有效期为3个月的沪深300指数期货价格（ ）。
A．在3065以下存在正向套利机会
B．在2995以上存在正向套利机会
C．在3065以上存在反向套利机会
D．在2995以下存在反向套利机会
B．在2995以上存在正向套利机会
C．在3065以上存在反向套利机会
D．在2995以下存在反向套利机会
参考答案
参考解析
解析：3个月后沪深300指数期货理论价格为：F(t，T)=S(t)+S(T)·(r-d)·(T-t)/365=3000+3000×(5%-1%)/4=3030(点)，依题，无套利区间的上界为3030+35=3065(点)，无套利区间的下界为3030-35=2995(点)，因此，相应的无套利区间为(2995，3065)。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。
更多 “沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，若交易成本总计35点，则有效期为3个月的沪深300指数期货价格（ ）。A．在3065以下存在正向套利机会 B．在2995以上存在正向套利机会 C．在3065以上存在反向套利机会 D．在2995以下存在反向套利机会” 相关考题
考题
假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则（ ）。A．若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点B．若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会C．若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会D．若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
考题
4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。（2）若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（ ）。A.在3065以上存在反向套利机会
B.在3065以上存在正向套利机会
C.在2995以上存在反向套利机会
D.在2995以下存在反向套利机会
考题
4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约（ ）。A.理论价格为1515点
B.价格在1530点以上存在正向套利机会
C.价格在1530点以下存在正向套利机会
D.价格在1500点以下存在反向套利机会
考题
4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点。则（ ）。A.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会
B.若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
C.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会
D.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
考题
若沪深300指数报价为4951．34，IF1512的报价为5047．8。某交易者认为相对于指数现货价格，IF1512价格偏低，因而卖空沪深300指数基金，并买入同样规模的IF1512，以期一段时间后反向交易盈利。这种行为是（ ）。A.买入套期保值
B.跨期套利
C.反向套利
D.正向套利
考题
4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。（2）若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（ ）。A：在3065以上存在反向套利机会
B：在3065以上存在正向套利机会
C：在2995以上存在反向套利机会
D：在2995以下存在反向套利机会
考题
某3个月到期的股指期货合约，其期现套利信息如下表所示：
则3个月后到期的该指数期货合约()。A.理论价格=2500×[1+(6％-2％)／4]
B.价格在2500 ×[1+(6％-2％)× 3／12]-20以下存在反向套利机会
C.价格在2500 ×[1+(6％+2％)× 3／12]-20以上存在正向套利机会
D.价格在2500 ×[1+(6％-2％)× 3／12]+20以上存在正向套利机会
考题
若沪深300指数报价为495134，IF1512的报价为50478。某交易者认为相对于指数现货价格，IF1512价格偏低，因而卖空沪深300指数基金，并买入同样规模的IF1512，以期一段时间后反向交易盈利。这种行为是()。A.买入套期保值
B.跨期套利
C.反向套利
D.正向套利
考题
4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，若交易成本总计为35点，则5月1日到期的沪深300股指期货( )。A.在3069点以上存在反向套利机会
B.在3010点以下存在正向套利机会
C.在3034点以上存在反向套利机会
D.在2975点以下存在反向套利机会
考题
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若考虑交易成本，且本交易成本总计为35点，则该泸深300股指期货价格（ ）。A.在3065以上存在反向套利机会
B.在3065以上存在正向套利机会
C.在2995以上存在反向套利机会
D.在2995以下存在反向套利机会
考题
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（ ）。A：在3065以上存在反向套利机
B：在3065以下存在正向套利机会
C：在3035以上存在反向套利机会
D：在2995以下存在反向套利机会
考题
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，若交易成本总计35点，则有效期为3个月的沪深300指会数期货价格（ ）。A. 在3065以下存在正向套利机会
B. 在2995以上存在正向套利机会
C. 在3065以上存在反向套利机会
D. 在2995以下存在反向套利机
考题
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%，若交易成本总计为35点，则有效期3个月的沪深300股指期货价格为（ ）。A.在2995点以下存在反向套利机会
B.在3035点以上存在反向套利机会
C.在3065点以下存在正向套利机会
D.在3065点以上存在反向套利^机会
考题
假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为1％，则（ ）。A、若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
B、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
C、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
D、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
考题
4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点，则3个月后到期的该指数期货合约（ ）。A、理论价格为1515点
B、价格在1530点以上存在正向套利机会
C、价格在1530点以下存在正向套利机会
D、价格在1500点以下存在反向套利机会
考题
4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6％，年指数股息率为1％。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货（）。A、在3069以上存在反向套利机会B、在3069以下存在正向套利机会C、在3034以上存在反向套利机会D、在2999以下存在反向套利机会
考题
假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为l％，则（）。A、若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点B、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会C、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会D、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
考题
多选题A理论价格=2500×[1+（6%-2%）/4]B价格在2500×[1+（6%-2%）×3/12]-20以下存在反向套利机会C价格在2500×[1+（6%+2%）×3/12]-20以上存在正向套利机会D价格在2500x[1+（6%-2%）×3/12]+20以上存在正向套利机会
考题
单选题沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则3个月后交割的沪深300股指期货价格（）。A
在3065点以上存在反向套利机会B
在3065点以下存在正向套利机会C
在3035点以上存在反向套利机会D
在2995点以下存在反向套利机会
考题
多选题假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为l％，则（）。A若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点B若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会C若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会D若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
考题
单选题4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%，若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货()。A
在3069以上反向套利机会B
在3069以下正向套利机会C
在3034以上存在反向套利机会D
在2999以下存在反向套利机会
考题
单选题4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300指数期货（ ）。A
在3062点以上存在反向套利机会B
在3062点以下存在正向套利机会C
在3027点以上存在反向套利机会D
在2992点以下存在反向套利机会
考题
多选题4月1日，现货指数为1 500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点，则( )。A若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 530点以下才存在正向套利机会B若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为l5 1 5点C若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 530点以上才存在正向套利机会D若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 500点以下才存在反向套利机会
考题
多选题4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点，则（ ）。A若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 530点以下才存在正向套利机会B若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1 515点C若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 530点以上才存在正向套利机会D若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 500点以下才存在反向套利机会
考题
多选题4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约（ ）。[2012年5月真题]A理论价格为1515点B价格在1530点以上存在正向套利机会C价格在1530点以下存在正向套利机会D价格在1500点以下存在反向套利机会
考题
单选题沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成份股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则有效期限为3个月的沪深300股指期货价格（）。A
在3035点以上存在反向套利机会B
在2995点以下存在反向套利机会C
在3065点以下存在反向套利机会D
在3065点以上存在反向套利机会
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