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交易者认为美元兑人民币远期汇率低估，欧元兑人民币远期汇率高估，适宜的套利策略有( )。
A.卖出美元兑人民币远期合约，同时买进欧元兑人民币远期合约
B.买进美元兑人民币远期合约，同时买进人民币兑欧元远期合约
C.买进美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约
D.卖出美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约
B.买进美元兑人民币远期合约，同时买进人民币兑欧元远期合约
C.买进美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约
D.卖出美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约
参考答案
参考解析
解析：外汇期现套利，就是在外汇现货和期货中同时进行交易方向相反的交易，即通过卖出高估的外汇合约或现货，同时买入被低估的外汇合约或现货的方式来获利。
更多 “交易者认为美元兑人民币远期汇率低估，欧元兑人民币远期汇率高估，适宜的套利策略有( )。 A.卖出美元兑人民币远期合约，同时买进欧元兑人民币远期合约 B.买进美元兑人民币远期合约，同时买进人民币兑欧元远期合约 C.买进美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约 D.卖出美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约 ” 相关考题
考题
表1 欧元兑美元与美元兑人民币汇率汇率日期欧元兑美元美元兑人民币2008年2月12日1.467.182008年7月14日1.596.83根据表1数据计算判断，汇率的变化将有利于A、中国对美国的出口 B、欧元区对中国的出口 C、中国对欧元区的出口 D、欧元区对美国的出口
考题
已知2015年10月30日美元兑人民币汇率为6.3495，当日欧元兑人民币汇率为6.9771。2008年10月30日美元兑人民币汇率为6.8270，当日欧元兑人民币汇率为8.9297。
(1)计算2008年10月30日至2015年10月30日期间兑美元的汇率变动率和人民币兑欧元的汇率变动率
(2)计算欧元兑美元在2008年10月30日至2015年10月30日期间的汇率变动率，欧元相对美元是升值了 还是贬值了?
考题
假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率为5%。按单利计，1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为（）。A.6.5123
B.6.0841
C.6.3262
D.6.3226
考题
某交易商以无本金交割外汇远期（Nr）F）的方式购入6个月的美元兑人民币远期合约，价值100万美元，约定美元对人民币的远期汇率为6．2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6．2090，则交割时该交易商（ ）。 A.获得1450美元
B.支付1452美元
C.支付1450美元
D.获得1452美元
考题
某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲外汇风险。假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险。则该投资者应（ ）。 A.买入欧元兑美元远期合约
B.买入美元兑人民币远期合约
C.卖出欧元兑人民币远期合约
D.卖出美元兑人民币远期合约
考题
某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易：(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元；(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下：买价/卖价即期美元/人民币汇率68500/685803个月后的远期汇率67900/68010在该笔汇率掉期交易中，此进出口公司净支付（）。A.98万元人民币
B.136万元人民币
C.136万美元
D.98万美元
考题
一笔美元兑人民币远期交易成交时，报价方报出的即期汇率为6.8310/6.8312，远期点为45.01/50.33B、p.如果发起方为卖方，则远期全价为（ ）。 A.6.8355
B.6.8362
C.6.8450
D.6.8255
考题
某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为61245/61255，3个月期美元兑人民币汇率为61237／61247，6个月期美元兑人民币汇率为61215/61225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（）。A.-006万美元
B.-006万人民币
C.006万美元
D.006万人民币
考题
某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为6．1245／6．1255，3个月期美元兑人民币汇率为6．1237／6．1247，6个月期美元兑人民币汇率为6．1215／6．1225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（ ）。A.-0．06万美元
B.-0．06万人民币
C.0．06万美元
D.0．06万人民币
考题
单选题某交易商以无本金交割外汇远期（NDF）的方式购入6个月期的美元远期100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2011。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率为6.2101，则交割时的现金流为（）。（结果四舍五入取整）A
1499元人民币B
1449美元C
2105元人民币D
2105美元
考题
问答题已知2014年7月10日，人民币汇率（买入与卖出汇率）如下，1欧元等于6.1538-6.1552元人民币；6个月远期，欧元贴水50-30个基点。请计算，6个月人民币兑欧元的远期汇率。
考题
单选题交易者认为CME美元兑人民币期货合约价格低估，欧元兑人民币期货合约价格高估，适宜的套利策略是（ ）。[2017年7月真题]A
买进美元兑人民币期货合约，同时卖出欧元兑人民币期货合约B
卖出美元兑人民币期货合约，同时买进欧元兑人民币期货合约C
买进美元兑人民币期货合约，同时卖出人民币兑欧元期货合约D
卖出美元兑人民币期货合约，同时卖出人民币兑欧元期货合约
考题
单选题某日本投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约，该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险:则该投资者应该（ ）。A
买入人民币兑美元远期合约，买入美元兑日元远期合约B
买入人民币兑美元远期合约，卖出美元兑日元远期合约C
卖出人民币兑美元远期台约，买入美元兑日元远期合约D
卖出人民币兑美元远期合约，卖出美元兑日元远期合约
考题
单选题交易者认为美元兑人民币远期汇率低估，欧元兑人民币远期汇率高估，适宜的套利策略是（ ）A
卖出美元兑人民币远期合约，同时买进欧元兑人民币远期合约B
买进美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约C
买进美元兑人民币远期合约.同时买进人民币兑欧元远期合约D
卖出美元兑人民币远期合约.同时卖出欧元兑人民币远期合约
考题
单选题假设某日美元兑人民币的即期汇率为6.1022，人民币6个月SHIBOR利率为5.00%，美元6个月LIBOR利率为0.34%，那么6个月美元兑人民币的远期汇率应为（）A
5.8314B
5.9635C
6.2441D
6.3856
考题
多选题交易者认为CME美元兑人民币远期汇率高估，欧元兑人民币远期汇率低估，适宜的套利交易包括（ ）。A买进美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约B卖出美元兑人民币远期合约，同时买进欧元兑人民币远期合约C买进美元兑人民币远期合约，同时买进人民币兑欧元远期合约D卖出美元兑人民币远期合约，同时卖出人民币兑欧元远期合约
考题
单选题一笔美元兑人民币远期交易成交时，报价方报出的即期汇率为6.8310/6.8312，远期点为45.01/50.33bp。如果发起方为买方，则远期全价为（ ）。A
6.8355B
6.8362C
6.8450D
68255
考题
单选题某交易商以无本金交割外汇远期（ND.F）的方式购入6个月期的美元兑人民币远期合约，价值100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090，则交割时该交易商（ ）。（结果四舍五入取整）A
获得1450美元B
支付1452美元C
支付1450美元D
获得1452美元
考题
单选题某日本投资者持有一个价值100万人民币的资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约，该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险。则该投资者应该（）。A
买入美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约B
卖出美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约C
卖出美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约D
买入美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约
考题
单选题假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）A
此远期合约定价合理，没有套利机会B
存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约C
存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约D
存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约
考题
单选题某日本投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约，该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险，则该投资者应该（ ）。[2016年11月真题]A
卖出美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约B
买入美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约C
卖出美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约D
买入美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约
考题
单选题某交易商以无本金交割外汇远期（NDF）的方式购入6个月期的美元远期100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090，则交割时该交易商（ ）。（结果四舍五入取整）[2016年11月真题]A
获得1450美元B
支付1452美元C
支付1450美元D
获得1452美元
考题
单选题假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率为5%，按单利计1年期美元兑人民币远期汇率应为（ ）。A
6.0841B
6.5123C
6.3262D
6.3226
考题
判断题欧洲交易者持有美元资产，担心美元兑欧元的汇率下跌，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。A
对B
错
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