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(2017年11月)股票期权的行权价（）一般适用于公司股价看涨的情况。
A.低于现值
B.高于现值
C.等于现值
D.接近现值
B.高于现值
C.等于现值
D.接近现值
参考答案
参考解析
解析：P471
行权价高于当前股价。高于现值的期权，一般适用于公司股价看涨的时候，而且，它提高了获利的难度，对经理班子会产生更大的压力。
行权价高于当前股价。高于现值的期权，一般适用于公司股价看涨的时候，而且，它提高了获利的难度，对经理班子会产生更大的压力。
更多 “(2017年11月)股票期权的行权价（）一般适用于公司股价看涨的情况。 A.低于现值 B.高于现值 C.等于现值 D.接近现值 ” 相关考题
考题
假设买入某公司股票欧式看涨期权，行权价格 20 元，期权费用 2 元，假设到期日股价为 21 元，则？
A.不行使期权，没有亏损
B.行使期权，获得盈利
C.行使期权，亏损小于期权费
D.不行使期权，亏损等于期权费
考题
下列期权中，时间价值最大的是（ ）。A．行权价为23的看涨期权价格为3，标的资产价格为23
B．行权价为15的看跌期权价格为2，标的资产价格为14
C．行权价为12的看涨期权价格为2，标的资产价格为13．5
D．行权价为7的看跌期权价格为2，标的资产价格为8
考题
下列相同条件的期权，内涵价值最大的是（ ）。A.行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23
B.行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13。5
C.行权价为15的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为14
D.行权价为7的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为8
考题
假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为（）元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628，N(0.12)=0.5478)
A、0.96
B、0.54
C、0.66
D、0.72
考题
期货公司为某机构设计了一款场外期权产品，以便对其进行风险管理，以下是这款场外期权合约的主要条款：
根据以上信息，回答93-96题。
这款产品中所含的期权是（ ）。A.行权价为 100 的看涨期权
B.行权价为 100 的看跌期权
C.行权价为 96.2 的看涨期权
D.行权价为 96.2 的看跌期权
考题
下列期权中，属于实值期权的是（）。A、行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权B、行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权C、行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权D、行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权
考题
2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。A、3月到期的行权价为2200的看涨期权B、3月到期的行权价为2250的看跌期权C、3月到期的行权价为2300的看涨期权D、4月到期的行权价为2250的看跌期权
考题
下列说法正确的有（）A、某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元B、期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系C、通常情况下，期权价值与股票价格的波动率成正相关D、看涨期权，行权价格越高，期权价值越大
考题
买入开仓具有价值归零风险，下列哪一项错误描述了价值归零风险（）。A、到期日股价小于行权价时，认购期权价值归零B、到期日股价小于行权价时，认沽期权价值归零C、到期日股价远远小于行权价时，认沽期权价值归零D、到期日股价大于行权价时，认购期权价值归零
考题
行权价对买入开仓的影响，说法正确的是（）。A、对于认购期权来说，到期日股价越高出行权价，则收益越大B、对于认购期权来说，到期日股价越低于行权价，则收益越大C、对于认沽期权来说，到期日股价越高出行权价，则亏损越大D、对于认沽期权来说，到期日股价越低于行权价，则亏损越大
考题
下面哪个选项不是认股权证的特点（相对于股票看涨期权）？（）A、认股权证的到期时间一般比股票看涨期权长B、只有公司本身才可以发行C、行权并不需要公司增发新的股票D、行权会给公司带来现金流
考题
1月7日，中国平安股票的收盘价是40．09元／股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1．268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0．2％，Min[（2×正股价-行权价），正股价]×10％}计算公式，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为（）。A、4.009B、5.277C、0.001D、-2.741
考题
ABC公司出售了行权价格为$56的看跌期权，同时又购入了行权价格为$44的看涨期权。当时股价为$44。看涨和看跌的成本分别为$5和$4。现在股价上涨了$7，那么ABC的盈利情况为（）A、-1B、9C、2D、1
考题
单选题认沽期权涨跌幅为（）A
max｛0.001，min[（2×正股价－行权价），正股价]×10％｝B
max｛0.001，min[（2×行权价－正股价），正股价]×10％｝C
max｛0.001，min[（2×行权价－正股价），正股价]×5％｝D
max｛0.001，min[（2×正股价－行权价），正股价]×5％｝
考题
单选题BS公式不可以用来为下列（）定价。A
行权价为2300点的沪深300指数看涨期权B
行权价为2300点的沪深300指数看跌期权C
行权价3.5元的工商银行看涨期权（欧式）D
行权价为250元的黄金期货看跌期权（美式）
考题
单选题2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。A
3月到期的行权价为2200的看涨期权B
3月到期的行权价为2250的看跌期权C
3月到期的行权价为2300的看涨期权D
4月到期的行权价为2250的看跌期权
考题
单选题买入开仓具有价值归零风险，下列哪一项错误描述了价值归零风险（）。A
到期日股价小于行权价时，认购期权价值归零B
到期日股价小于行权价时，认沽期权价值归零C
到期日股价远远小于行权价时，认沽期权价值归零D
到期日股价大于行权价时，认购期权价值归零
考题
单选题下列期权中，属于实值期权的是（ ）。[2015年9月真题]A
行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权B
行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权C
行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权D
行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权
考题
单选题行权价对买入开仓的影响，说法正确的是（）。A
对于认购期权来说，到期日股价越高出行权价，则收益越大B
对于认购期权来说，到期日股价越低于行权价，则收益越大C
对于认沽期权来说，到期日股价越高出行权价，则亏损越大D
对于认沽期权来说，到期日股价越低于行权价，则亏损越大
考题
单选题下列期权中，属于实值期权的是（ ）A
行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权B
行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权C
行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权D
行权价为300, 标的资产市场价格为350的看涨期权
考题
单选题关于保护性买入认沽策略的损益，下列描述正确的是（）。A
当到期日股价大于行权价时，认沽期权的到期日收益为行权价减去股价B
当到期日股价小于行权价时，认沽期权的到期日收益为0C
当到期日股价大于行权价时，认沽期权的到期日收益为0D
当到期日股价小于行权价时，认沽期权的到期日收益为股价减去行权价
考题
单选题下列说法正确的有()。A
某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元B
期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系C
通常情况下，期权价值与股票价格的波动率呈正相关D
看涨期权，行权价格越高，期权价值越大
考题
多选题上海证券交易所股票期权试点交易规则规定：合约标的除权、除息的，交易所在合约标的除权、除息当日，对合约的合约单位、行权价格按照下列公式进行调整：新合约单位-原合约单位×（1+流通股份实际变动比例）×除权（息）前-日合约标的收盘价／（前一日合约标的收盘价-现金红利+配（新）股价格×流通股价实际变动比例），新行权价格=原行权价格×原合约单位／新合约单位某股票利润分配有两种方案：10派4．5元和10派4．5元送5股。假设该股票在股权登记日时的收盘价为39．2元。该股票行权价格为35元的看涨期权的价格为4．565元，期权的合约单位为10000股。则()。A第一种分红方案对该股票看涨期权有利B第一种分红方案对该股票看跌期权有利C第二种分红方案对该股票看涨期权有利D第二种分红方案对该股票看跌期权有利
考题
单选题以股票为标的物的看涨期权与认股权证相比，下列表述中不正确的是（）。A
看涨期权执行时，其股票来自二级市场，而当认股权执行时，股票是新发股票B
认股权证的执行会稀释每股收益和股价，看涨期权不存在稀释问题C
看涨期权时间短，认股权证期限长D
看涨期权具有选择权，认股权证到期要行权
考题
多选题下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。A买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权B买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权C买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30D买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权
考题
单选题下面哪个选项不是认股权证的特点（相对于股票看涨期权）？（）A
认股权证的到期时间一般比股票看涨期权长B
只有公司本身才可以发行C
行权并不需要公司增发新的股票D
行权会给公司带来现金流
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